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利率市场化条件下我国商业银行面临的风险及其管理

作　者: 龚大军
导　师: 苏平贵
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 利率市场化风险管理对策
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
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内容摘要

利率市场化是我国金融体制改革的重要内容，也是关系到国家整个市场经济体制推进的必要步骤。自1993年第一次提出了利率市场化改革的基本设想以来，此项改革在我国得到了稳步的推进，现已进入最关键的阶段。但随着利率市场化进程的加速，我国金融体系中处于最核心的商业银行所面临的市场环境也在不断变化，经营中的风险种类增多，威胁加大。本文试图阐述利率市场化如何给我国商业银行带来了更多的风险，以及我们该如何尽快提升商业银行风险管理水平，旨在加深国内商业银行对风险的认识，促进商业银行尽快完善其风险管理体系。文章共分四个部分，从基本概念和范畴阐述到具体问题的分析，最后到提出相应的对策和建议，逐步论述我国商业银行在利率市场化过程中面临的风险及其管理。第一章是利率市场化的含义及其在我国的推进情况，从利率市场化的概念谈起，分析了我国利率市场化的必要性及紧迫性，介绍了其推进过程，并作了简要的展望。第二章首先介绍了银行风险的概念及一般类型，接下来对利率市场化如何影响国内商业银行风险状况进行了具体的分析。这些影响包括利率风险的明显加大、信用风险更加突出、操作风险更加严重以及其他风险的变化等。第三章重点分析国内外商业银行风险管理的现状、问题，以及我国商业银行进行风险管理的约束条件。首先介绍了国际先进银行对信用、利率、操作等风险各自以及全面的管理方法及风险度量技术。接下来说明了我国商业银行管理的现状及存在的一些问题，如风险管理理念很不成熟、缺乏科学的风险控制体系、风险分类及量化技术落后等。最后阐述了国内商业银行在进行风险管理中的约束因素：第一，对风险的认识不充分，未形成健康的风险管理文化；第二，与风险管理实施相关的市场发展不充分，甚至还未建立；第三，相关金融数据积累不足或存在缺陷；最后，商业银行不合理的内部组织结构。第四章，针对前文所提出的若干问题，对提高我国商业银行风险管理水平提出了相应的建议。首先，对商业银行的组织结构进行再造，实现扁平化管理；

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
前言  8-9
第一章我国利率市场化的动因及进程  9-13
  一、利率市场化及其在我国实施的动因  9-11
    (一) 什么是利率市场化  9-10
    (二) 我国利率市场化的推动因素  10-11
  二、我国利率市场化的进程及展望  11-13
    (一) 我国利率市场化的进展  11-12
    (二) 对我国利率市场化改革的简要展望  12-13
第二章利率市场化对我国商业银行风险的影响  13-25
  一、银行风险概述  13-15
    (一) 商业银行风险的涵义  13-14
    (二) 银行风险的一般类型  14-15
  二、我国商业银行在利率市场化前后所面临风险的主要变化  15-25
    (一) 利率风险明显加大  16-19
    (二) 信用风险更加突出  19-21
    (三) 操作风险更加严重  21-23
    (四) 其他风险的变化  23-25
第三章国内外商业银行风险管理的现状、问题及约束条件  25-40
  一、国际银行业对信用风险、利率风险以及操作风险的管理  25-35
    (一) 国际银行业对信用风险的管理  26-30
    (二) 利率风险的管理  30-33
    (三) 操作风险的管理  33-34
    (四) 以RAROC为核心工具的全面风险管理  34-35
  二、我国商业银行风险管理现状及约束因素  35-40
    (一) 我国商业银行风险管理现状  35-37
    (二) 我国商业银行进行风险管理的约束条件  37-40
第四章利率市场化过程中提高我国商业银行风险管理水平的对策  40-51
  一、对商业银行的组织结构进行再造，实现扁平化管理  40-42
  二、深化对资本的认识，健全内部风险控制体制  42-44
    (一) 深化对资本约束的认识  42
    (二) 构建科学的风险管理体制  42-44
  三、把握风险管理的发展趋势，提高风险计量水平  44-45
  四、继续积极推进金融市场的发展和创新，为风险管理提供更大的平台  45-48
    (一) 加快金融市场微观基础的改造  46-47
    (二) 加强防范风险的金融工具创新，提高金融市场剔除风险的能力  47-48
  五、加紧建设中国征信体系，改善商业银行风险管理的信用环境  48-51
参考文献  51-53
后记  53-54
东北财经大学研究生学位论文原创性声明  54
东北财经大学研究生学位论文使用授权书  54

利率市场化条件下我国商业银行面临的风险及其管理

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