约有44条学位论文符合金融数学与保险精算的查询结果，以下是第1-50项（搜索用时0.051秒）
- 广义纳什均衡问题与模糊环境的货币期权定价,许吉祥/大连理工大学,0/34
- 住房抵押贷款证券化发行模式探究,杨悦/大连理工大学,0/195
- 相依重尾索赔下风险模型的有限时间破产概率,陈忠维/大连理工大学,0/15
- 重尾相依风险模型破产概率的渐近性分析,白晓东/大连理工大学,0/69
- 基于风险中性概率的几种期权定价模型,曲倩/大连理工大学,0/169
- 基于GARCH-H模型的二元期权动态Copula定价,褚宏睿/大连理工大学,0/98
- 利用条件Copula函数的凸组合来估计VaR,余星彤/大连理工大学,0/55
- 广义多元g-h分布及变域Copula在IBNR中的应用,孙正文/大连理工大学,0/21
- 基于凸组合Copula和EM算法的信度理论,刘放/大连理工大学,0/49
- 重尾随机变量和精细大偏差的渐近性,徐颖/大连理工大学,0/18
- 独立随机变量和的差的精细大偏差,王小虎/大连理工大学,0/17
- 非卖空投资组合选择问题的增广Lagrange函数方法,朱弘韬/大连理工大学,0/40
- 部分线性函数线性模型的统计推断,高黎/大连理工大学,0/24
- 修正的Markowitz投资组合模型在金融市场中的应用研究,赵彦芬/大连理工大学,0/71
- 局部精确大偏差的渐近估计,包莹莹/大连理工大学,0/10
- 机会约束优化问题的一个光滑函数方法,殷子然/大连理工大学,0/48
- 参数个数发散情况下的多元广义线性模型的变量选择,范军辉/大连理工大学,0/30
- 基于椭圆族连接函数的生存分析建模,李宏海/大连理工大学,0/24
- 关于两类公司的红利分配与破产问题的研究,李丽丽/大连理工大学,1/283
- 自然灾害风险模型的矩与保险定价问题的研究,黄玉洁/大连理工大学,0/362
- 半参数模型的统计推断及其在金融中的应用,赵越/大连理工大学,0/268
- 修正的Black-Scholes期权定价及套期保值,郑磊/大连理工大学,0/255
- 一种为提前退休计划筹集资金的组合投资策略,李慧丹/大连理工大学,0/87
- 标准差计算原理下的最优再保险,周娟/大连理工大学,2/96
- 证券市场的价格限制：贝叶斯方法,曹哲/大连理工大学,0/105
- 基于EM算法的含缺失数据的参数估计,陈婷/大连理工大学,0/662
- 索赔额服从混合指数分布的风险模型破产前盈余的分布,曾旭/大连理工大学,0/49
- 建立在Gamma过程上的CDO定价,王慧楠/大连理工大学,1/106
- 信息不对称情形下的期权定价初探,韩颖/大连理工大学,0/80
- 根据保费原理修正Black-Scholes期权定价模型,李妍/大连理工大学,0/123
- 投资组合的极大极小模型与截断凝聚同伦算法,刘亚华/大连理工大学,0/108
- 比例再保险在VaR和CTE下的最优自留比例,袁丽丽/大连理工大学,0/128
- 标准差保费原理均方误差风险下的最优再保险,赵永翠/大连理工大学,3/82
- 养老基金动态资产负债管理模型与分析,赵培娟/大连理工大学,0/211
- 参数个数发散时的部分线性模型的轮廓似然推断,康晓宁/大连理工大学,0/27
- 经验copula过程在估计股票市场相关性中的应用,姚尚辰/大连理工大学,0/62
- 可变期限投资组合的Sharpe优化模型,刘啸/大连理工大学,0/54
- 基于GARCH模型与混合整数规划的投资组合,唐钢/大连理工大学,0/96
- 基于Copula下多元椭球等高分布的尾相关数,王秀丽/大连理工大学,0/32
- 部分线性时间序列模型置信带研究,郭栋/大连理工大学,0/39
- Gamma分布函数的研究,王翼/大连理工大学,1/191
- 随机向量之间的相依性及相依性度量,于际洲/大连理工大学,1/48
- 非同质风险组合的最优定价,朱强/大连理工大学,0/22
- 基于Copula的风险测量以及风险配置,符志能/大连理工大学,1/123
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