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基于Copula的风险测量以及风险配置

作　者: 符志能
导　师: 冯敬海
学　校: 大连理工大学
专　业: 金融数学与保险精算
关键词: 资金配置 尾部在险价值 指数尾部在险价值 copula
分类号: F830
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 123次
引　用: 1次
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内容摘要


本文首先给出了总风险组合的尾部在险价值(TVaR)以及指数尾部在险价值(EVaR)的具体形式,并且根据保单数目分为两种情况：二维和多维情况,同时保单组合以及信用组合的风险贡献值也得到了相应的给出.为了进一步的阐述以上的结论,我们最后举了一个数值例子.

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-7
引言  7-9
1 Copula的介绍  9-11
2 理赔额分布以及违约额分布的介绍  11-15
  2.1 保单组合的理赔额分布  11-12
  2.2 信用组合的违约额分布  12-15
3 风险测量准则以及基于TVaR的风险配置  15-19
  3.1 风险测量准则  15-16
  3.2 基于TVaR的风险配置  16-19
4 在TVaR,EVaR以及基于TVaR的资本配置方面的结论  19-25
  4.1 TVaR和EVaR  19-22
  4.2 基于TVaR的资本配置  22-25
5 模拟  25-27
结论  27-29
参考文献  29-31
攻读硕士学位期间发表学术论文情况  31-32
致谢  32-34

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论
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