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基于GARCH模型与混合整数规划的投资组合

作　者: 唐钢
导　师: 于波
学　校: 大连理工大学
专　业: 金融数学与保险精算
关键词: 投资组合 均值-方差模型 混合整数规划 GARCH模型 预测
分类号: F830.91
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 96次
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内容摘要


在证券市场上,投资者将资金分散投资于若干种不同的证券以降低风险.如何选择证券,以及资金在所选证券中的配置是证券组合投资理论的核心.自Markowitz创立均值-方差投资组合理论以来,人们对组合投资理论进行了广泛的研究和拓展.但是这些模型所得到的几乎都是投资于单项资产的资金占总资金的比例,在实际的投资操作上还需要进一步的转换.本文在Markowitz均值-方差模型的基础上,讨论了带有交易费用的投资组合混合整数规划模型,对各项资产的投资量加入了上下限约束,且在模型中利用多元GARCH模型通过Eviews 6.0对资产的收益和风险进行预测,利用Lingo 9.0直接得出最优的整数型投资方案.通过实证分析表明,该模型在投资组合的收益率和对资金的利用率上都具有一定的优势.

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融市场 > 证券市场
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