学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

我国股指期货市场对股票市场波动性的影响分析

作　者: 杨波
导　师: 杨爱兵
学　校: 辽宁大学
专　业: 国民经济学
关键词: 股指期货 波动性 ARMA模型 GARCH模型
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 178次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


我国股指期货在广大投资者的呼唤声中于2010年4月16日正式推出了。在股指期货规避股票现货市场系统风险的同时,股指期货的市场价格会通过自身的高杠杆性传递到股票现货市场,对其价格产生影响。本文通过ARCH模型、GARCH模型和ARMA模型对沪深300股指期货日收盘价和日收益率进行了实证分析,更真实的反映了我国沪深300股指期货推出后对沪深300指数的波动性影响,对研究结果有一定的现实意义。本文共分六章。导论部分分析了论文研究的背景、国内外研究的现状、论文研究的主要内容及研究意义、论文的主要创新及不足;第一章,股指期货相关理论综述;第二章,股指期货与股票市场的关系,本章介绍了股指期货的影响因素、功能,股指期货市场与证券市场的联动关系、影响及利弊;第三章,境外股指期货推出后对证券市场的影响,主要是欧美股指期货推出对证券市场的影响及对我国的借鉴意义;第四章,我国股指期货市场定性分析,对我国股指期货市场的发展、运作及风险控制制度情况进行了介绍;第五章,数据跟踪分析及对股市波动的影响程度,对数据进行了处理运用GARCH模型进行了定性分析,得出相应结论;第六章,结论及对策建议,实证分析的结论是股指期货使股票现货市场的波动性增加了。

全文目录


相似论文

  1. 沪深300股指期货对股票市场影响的实证研究,F224
  2. 窖蛋白-1在波动性高糖诱导的内皮细胞氧化应激损伤中的作用及机制,R587.1
  3. 沪深股市相关性的实证研究,F224
  4. 证券投资基金与股市稳定性研究,F224
  5. 利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理研究,F224
  6. VaR方法在股指期货风险度量中的应用研究,F224
  7. 我国股票现货市场和股指期货市场之间风险传导的实证研究,F832.51
  8. 我国创业板涨跌幅限制对市场波动的影响研究,F224
  9. 基于统计套利理论的股指期货跨期套利研究,F224
  10. 我国开放式基金市场风险度量研究,F224
  11. 上调存款准备金率对股市影响作用的实证分析,F832.51;F224
  12. 股指期货与上证50成份股的套利机会分析,F832.51
  13. 基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究,F224
  14. 我国股指期货市场法律监管制度研究,F832.51
  15. 中国首次公开发行股票热销市场实证研究,F832.51
  16. 我国股指期货对现货市场的价格波动性影响及其协整性检验研究,F224
  17. 中国台湾地区股指期货与现货交易的互动关系分析,F224
  18. 有关我国股指期货价格发现功能的实证分析,F224
  19. 我国股指期货的套利策略研究,F832.51
  20. 基于我国股指期货的最优套期保值研究,F224

中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
© 2012 www.xueweilunwen.com