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我国商业银行操作风险管理研究

作　者: 曹元元
导　师: 刘慧侠
学　校: 西北大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行操作风险操作风险管理 VaR
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

操作风险作作为现代商业银行经营活动中最重要的风险之一,伴随着商业银行业务的诞生而存在,尤其是在当今全球经济一体化的背景下,操作风险越来越受到银行业及监管者的重视。与之相应,操作风险管理自然成为现代商业银行风险管理的核心内容。巴塞尔银行监督管理委员会在新资本协议(2004)中明确将操作风险列入商业银行第三大风险,并纳入资本管理范畴。这是巴塞尔委员会首次将操作风险纳入商业银行风险管理框架,体现了国际金融界对操作风险监管的重视,也进一步推动商业银行全面风险管理时代的到来。随着世界经济一体化的发展及中国加入WTO的需要,操作风险引发的损失逐渐加大,近年来,我国商业银行对操作风险的管理开始逐渐关注,然而操作风险管理技术还不成熟,缺乏系统管理框架,与国外主要银行相比还存在很大差距,加强操作风险管理是我国商业银行稳健发展的内在需要。因此,对操作风险管理进行研究具有一定的理论和实践意义。论文首先回顾了操作风险相关的文献资料,总结梳理了与操作风险管理相关的基础理论。其次,对我国商业银行操作风险的现状进行分析,在操作风险发展历程回顾的基础上,总结现阶段我国商业银行操作风险管理的特点,并对比国际主要银行操作风险管理经验,找出我国商业银行操作风险管理过程中存在的不足与缺陷。再次,通过收集5家上市银行近年来相关披露数据,采用在险价值运用证券因素模型和收入模型的操作风险计量方法大致确定银行操作风险水平,通过各银行比较进一步得出结论。最后,在定性、定量分析的基础上,分别从内部控制和外部监管的角度,针对性地提出加强我国商业银行操作风险管理的政策建议。论文从金融问题的实践视角出发,指出商业银行操作风险管理问题研究的必要性,进而采用规范分析方法对操作风险管理进行分析,并针对性地提出可操作性的对策建议。对我国商业银行操作风险管理方法全面与国际化接轨具有一定实践意义。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-9
第一章绪论  9-20
  1.1 研究的目的与意义  9-10
  1.2 商业银行操作风险及其风险管理相关文献概述  10-16
    1.2.1 国际相关研究概述  10-13
    1.2.2 国内相关研究概述  13-15
    1.2.3 相关研究评述  15-16
  1.3 研究思路与方法  16-17
    1.3.1 研究思路  16
    1.3.2 研究方法  16-17
  1.4 研究内容及框架  17-18
    1.4.1 研究内容  17
    1.4.2 研究框架  17-18
  1.5 研究创新点  18-20
第二章商业银行操作风险及其风险管理理论综述  20-39
  2.1 操作风险相关理论概述  20-31
    2.1.1 操作风险的概念内涵  20-22
    2.1.2 操作风险的分类  22-25
    2.1.3 操作风险的度量  25-29
    2.1.4 操作风险管理原则  29-31
  2.2 操作风险管理的经济学理论综述  31-36
    2.2.1 内部控制理论  31-34
    2.2.2 公司治理理论  34-36
  2.3 有关操作风险的全面风险管理论  36-37
    2.3.1 全面风险管理的概念阐释  36-37
    2.3.2 商业银行操作风险管理与全面风险管理  37
  2.4 小结  37-39
第三章我国商业银行操作风险管理现状分析  39-47
  3.1 我国商业银行操作风险管理发展历程  39-41
    3.1.1 商业银行操作风险管理发展历程  39-40
    3.1.2 我国商业银行操作风险管理的引入与发展  40-41
  3.2 我国商业银行操作风险管理现状评述  41-44
    3.2.1 现阶段我国商业银行操作风险特点  41-42
    3.2.2 我国商业银行操作风险管理的特点及原因分析  42-44
  3.3 国际主要银行操作风险管理经验启示  44-46
    3.3.1 国际主要银行操作风险管理总体情况  44-45
    3.3.2 国际主要银行操作风险管理经验启示  45-46
  3.4 加快发展我国商业银行操作风险管理意义  46-47
第四章基于VaR的我国商业银行操作风险实证分析  47-59
  4.1 VaR的基本原理  47-49
    4.1.1 VaR的数学表述  47-48
    4.1.2 VaR的参数选择  48-49
    4.1.3 操作风险VaR模型  49
  4.2 我国商业银行操作风险度量实证分析  49-59
    4.2.1 模型的选择  49-50
    4.2.2 变量选取及数据说明  50-53
    4.2.3 模型的建立  53-54
    4.2.4 实证分析结果  54-57
    4.2.5 小结  57-59
第五章完善我国商业银行操作风险管理对策建议  59-64
  5.1 完善商业银行操作风险内部管理体系  59-62
    5.1.1 建立完善的操作风险管理组织体系  59-60
    5.1.2 建立有效的操作风险管理流程  60-61
    5.1.3 培育良好的操作风险管理文化  61-62
  5.2 健全商业银行操作风险的外部监管机制  62-64
    5.2.1 完善商业银行操作风险外部监管机制  62
    5.2.2 强化商业银行操作风险外部市场机制  62-63
    5.2.3 健全银行外部审计和行业自律  63-64
总结与展望  64-66
参考文献  66-70
致谢  70-71
硕士期间科研成果  71

我国商业银行操作风险管理研究

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