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商业银行信用风险管理的缓释技术应用研究

作　者: 乔煜玮
导　师: 杨有振
学　校: 山西财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行《新巴塞尔协议》信用风险缓释技术资本要求
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

商业银行所承担的风险包括信用风险、市场风险和操作风险,信用风险是其面临的主要风险,指到期借款人不能按期还款而造成损失的可能性以及与此有关的风险。信用风险事件的发生将会给整个经济系统造成巨大影响,具体来说有对宏观经济系统的影响以及对微观经济系统的影响。为了控制信用风险并减少由此带来的风险损失,银行需要采取措施对信用风险进行有效管理。信用风险缓释技术是众多信用风险管理方法中的一种,它包括抵押交易、担保交易、信用衍生工具、表内净扣。商业银行在贷前、贷中及贷后三个阶段里通过对信用风险缓释工具的采纳能够减低信用风险发生的概率并减少损失,同时由于其本身具有的风险缓释作用,信用风险缓释技术能够减低资本要求。《新资本协议》对信用风险缓释技术的种类、使用进行了详细的规定,使各个国家能够以此为基础开展工作。但是《新资本协议》中缓释技术的很多规定是原则性的,从没有一个规定能够在不考虑实际的情况下适合于所有国家,因此各国在运用信用风险缓释技术的时候都对其进行了本土化的规定,使其能够更好的发挥降低信用风险的作用,在这个过程中总结了很多有用的经验。与国际上各国对信用风险缓释技术的运用相比,我国对它的运用有其进步之处,同时也存在着很多不足,国际上的经验将对我国起到借鉴作用。本文先对信用风险的危害进行了阐述,然后对信用风险管理方法之一的信用风险缓释技术从内容、作用及优势等角度进行了分析和论述,最后通过对国际上信用风险缓释技术的发展、运用与我国信用风险缓释技术的运用进行对比,得到完善信用风险管理中缓释技术作用的对策。

全文目录

摘要  6-7
Abstract  7-10
1 导论  10-15
  1.1 选题背景与研究目的  10-11
  1.2 国内外文献综述  11-13
    1.2.1 国内研究成果  11-12
    1.2.2 国外研究成果  12-13
  1.3 研究思路与方法  13-14
  1.4 论文框架  14-15
2 信用风险管理与缓释技术  15-26
  2.1 信用风险的来源和经济后果  15-18
    2.1.1 信用风险的来源  15-16
    2.1.2 信用风险的经济后果  16-18
  2.2 信用风险管理的原则和方法  18-21
    2.2.1 信用风险管理的原则  18-19
    2.2.2 信用风险管理的方法  19-21
  2.3 信用风险缓释工具的内容  21-23
  2.4 缓释技术在信用风险管理中的作用  23-26
    2.4.1 降低风险发生的概率  23-24
    2.4.2 资本要求的降低作用  24-26
3 缓释技术在信用风险管理中运用的国际考察  26-40
  3.1 国际上信用风险缓释技术的发展  26-28
  3.2 国际上信用风险缓释技术的运用  28-37
    3.2.1 香港信用风险缓释技术的运用  28-30
    3.2.2 欧洲信用风险缓释技术的运用  30-32
    3.2.3 澳大利亚信用风险缓释技术的运用  32-33
    3.2.4 新加坡信用风险缓释技术的运用  33-34
    3.2.5 国际上对信用衍生工具的运用  34-37
  3.3 国际上信用风险缓释技术的运用对我国的启示  37-40
    3.3.1 强调第一还款来源的重要性  37
    3.3.2 用抵押率要求控制价格风险  37-38
    3.3.3 应当制定规则保证客观评估  38
    3.3.4 价值评估考虑因素应该全面  38
    3.3.5 对不同主体采用不同的标准  38
    3.3.6 要把本国实际与规定相结合  38-39
    3.3.7 控制风险发展信用衍生产品  39-40
4 我国信用风险管理中缓释技术运用的现状分析  40-47
  4.1 我国信用风险缓释技术的现状  40-41
  4.2 我国信用风险缓释技术运用的进步  41-43
    4.2.1 根据我国的实际制定监管指引  41-42
    4.2.2 对不同主体实施了差异化管理  42
    4.2.3 意识到抵押品动态监督重要性  42-43
  4.3 我国信用风险缓释技术运用的不足  43-47
    4.3.1 没有对第一还款来源加以重视  43
    4.3.2 对授信中价格风险的控制不足  43-44
    4.3.3 没有有效规则来保证客观评估  44
    4.3.4 价值评估的考虑因素不够全面  44
    4.3.5 银行没有有效地控制剩余风险  44-45
    4.3.6 对实物抵押品的管理不够完善  45
    4.3.7 信用衍生产品没有很好的发展  45-47
5 完善缓释技术在我国信用风险管理中作用的对策  47-55
  5.1 商业银行应注重第一还款来源的重要性  47-48
  5.2 对抵押率进行指引性要求控制价格风险  48-49
  5.3 完善现有的规章制度以防止不客观评估  49
  5.4 全面考虑各因素完善抵押品的价值评估  49-50
  5.5 积极控制缓释工具可能带来的剩余风险  50-51
  5.6 制定措施以完善对实物抵质押品的管理  51-53
  5.7 控制风险促进信用衍生品在我国的发展  53-55
总结  55-56
参考文献  56-60
致谢  60-61
攻读硕士学位期间发表的论文和参与的课题  61-62

商业银行信用风险管理的缓释技术应用研究

内容摘要

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