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透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示

作 者: 陈斯佳
导 师: 陈晓莉
学 校: 山东大学
专 业: 金融学
关键词: 新巴塞尔协议 次贷危机 风险管理 金融监管改革
分类号: F832.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 99次
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内容摘要


自1988年巴塞尔协议(BaselⅠ)实施以来,其已逐步成为国际公认的银行业竞争规则,在银行监管和危机防范方面发挥了不可替代的作用。同时,在面对不同规模的金融危机过程中,巴塞尔协议未能全面发挥出预期作用,使其价值和有效性受到争议。新巴塞尔协议(BaselⅡ)亦未能摆脱受争议的命运,本次次贷危机的爆发及蔓延又加重了这种质疑,对BaselⅡ的重新思考也应运而生。较之于BaselⅠ, BaselⅡ对银行的资本监管和风险控制水平都有了很大提高,但是仍然存在不少有待完善之处。本文将结合次贷危机爆发的宏观背景,对BaselⅡ在此次次贷危机中所暴露出的不足与缺失进行详细且深入的分析。巴塞尔委员会针对次贷危机采取了多种应对措施,并且于2010年9月新发布了BaselⅢ框架。本文将以对巴塞尔委员会的改革措施的研究为基础,对巴塞尔协议的完善提出了更有针对性的细化建议,使本文做出的分析及论述更贴近时代热点。本文主体部分包括四个章节。第一章总体介绍新巴塞尔协议(BaselⅡ)主要内容及其相对于旧巴塞尔协议(BaselⅠ)做出的的改进,以此作为下文论述的理论基础;第二章概括介绍美国次贷危机爆发的过程,在此背景下深入分析新巴塞尔协议(BaselⅡ)暴露出的缺陷与不足,主要从未有效应对银行风险转移、对部分金融机构监管缺失、对系统性风险关注不足、现有风险度量模型存在局限性和信息披露不足五个方面具体展开;第三章以巴塞尔委员会在危机后采取的应对措施为研究基础,结合第二章中指出的BaselⅡ的缺陷和不足,对BaselⅡ的改进提出具有针对性的细化建议,包括提高标准强化资本监管、扩大监管覆盖面、完善信息披露等措施;最后一章在全面了解BaselⅡ的基础上,总结我国实施巴塞尔协议的进展以及遇到的困难,分析巴塞尔委员会监管改革措施对中国完善银行业监管的启示。此外,BaselⅢ在危机过后颁布,从提高资本充足率和监管检查力度两大支柱入手,其监管理念更加倾向于对风险的监管防范,同时更加关注银行的资本质量和防御周期性风险的能力。本文从我国实施BaselⅡ的进展及面临的机遇和挑战入手,预测BaselⅢ的实施将对我国金融监管产生的影响,并深入探讨如何通过内部评级法完善信用风险控制、怎样推进市场风险内部模型法的应用、对操作风险计量模型的初步探讨、以及推进压力情景测试在我国的应用等问题,从而将国外先进的理论和实践经验与我国银行业的实情相结合,进一步深化本文的主题。

全文目录


摘要  10-12
ABSTRACT  12-14
引言  14-16
第1章 新巴塞尔协议(BASELⅡ)概述  16-23
  1.1 新巴塞尔协议(BASELⅡ)的指导思想和目标  16-17
  1.2 新巴塞尔协议(BASELⅡ)内容  17-21
    1.2.1 "三大支柱"体系  17-18
    1.2.2 风险资本的计量:标准法及内部评级法的应用  18-20
    1.2.3 强调有效的信息披露  20-21
  1.3 新巴塞尔协议(BASELⅡ)的作用和功能  21-23
第2章 美国次贷危机前后新巴塞尔协议(BASELⅡ)所受的争议  23-41
  2.1 次贷危机的发生及发展过程简介  23-26
    2.1.1 美联储低利率政策催生房地产泡沫  23-24
    2.1.2 次贷市场的过度膨胀最终走向危机  24-26
  2.2 新巴塞尔协议(BASELⅡ)监管框架长期存在的争议点  26-30
    2.2.1 BaselⅡ风险监管框架的顺周期性  26-27
    2.2.2 监管资本约束激励机制存在弊端  27-28
    2.2.3 存在资本套利空间  28-30
    2.2.4 模型所需支持性数据的取得存在困难  30
  2.3 BASELⅡ在次贷危机中新暴露的不足之处  30-39
    2.3.1 对银行风险转移现状关注不足  31-33
    2.3.2 对投行、对冲基金和评级机构的监管缺失  33-36
    2.3.3 对系统性风险评估不足  36-37
    2.3.4 运用VaR模型度量风险存在局限性  37-39
    2.3.5 信息披露要求不够加剧了市场波动  39
  2.4 新巴塞尔协议不应成为次贷危机的替罪羊  39-41
第3章 巴塞尔委员会应对次贷危机的改革措施及细化建议  41-51
  3.1 巴塞尔委员会在危机后采取的主要改革措施  41-44
    3.1.1 巴塞尔委员会在危机后的主要改革措施  41-42
    3.1.2 BaselⅢ主要内容及出台意义  42-44
  3.2 对巴塞尔委员会监管改革的细化建议  44-51
    3.2.1 提高标准强化资本监管  45-47
    3.2.2 扩大监管覆盖面和提高监管水平  47-48
    3.2.3 第三支柱下信息披露要求的完善  48-49
    3.2.4 以经济资本模型辅助资本监管  49-51
第4章 巴塞尔委员会监管改革措施对中国完善银行业监管的启示  51-72
  4.1 我国对BASELⅡ、BASELⅢ的实施进展及遇到的主要问题  51-59
    4.1.1 我国对于BaselⅡ、BaselⅢ的实施进展  51-52
    4.1.2 我国在实施BaselⅡ过程中遇到的机遇与挑战  52-56
    4.1.3 BaselⅢ对我国的影响分析  56-59
  4.2 巴塞尔委员会监管改革对于中国实施巴塞尔协议的启示  59-72
    4.2.1 保证资本充足并提高资本质量  59-61
    4.2.2 建立完善宏观审慎监管模式  61-63
    4.2.3 以内部评级法完善对信用风险的度量  63-65
    4.2.4 推进市场风险评级内部模型的应用  65-66
    4.2.5 加强操作风险体系建设  66-68
    4.2.6 重视压力测试技术在我国的进一步应用  68-70
    4.2.7 进行薪酬激励机制改革  70-72
参考文献  72-75
致谢  75-76
学位论文评阅及答辩情况表  76

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融、银行体制
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