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透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示
作 者: 陈斯佳
导 师: 陈晓莉
学 校: 山东大学
专 业: 金融学
关键词: 新巴塞尔协议 次贷危机 风险管理 金融监管改革
分类号: F832.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
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内容摘要
自1988年巴塞尔协议(BaselⅠ)实施以来,其已逐步成为国际公认的银行业竞争规则,在银行监管和危机防范方面发挥了不可替代的作用。同时,在面对不同规模的金融危机过程中,巴塞尔协议未能全面发挥出预期作用,使其价值和有效性受到争议。新巴塞尔协议(BaselⅡ)亦未能摆脱受争议的命运,本次次贷危机的爆发及蔓延又加重了这种质疑,对BaselⅡ的重新思考也应运而生。较之于BaselⅠ, BaselⅡ对银行的资本监管和风险控制水平都有了很大提高,但是仍然存在不少有待完善之处。本文将结合次贷危机爆发的宏观背景,对BaselⅡ在此次次贷危机中所暴露出的不足与缺失进行详细且深入的分析。巴塞尔委员会针对次贷危机采取了多种应对措施,并且于2010年9月新发布了BaselⅢ框架。本文将以对巴塞尔委员会的改革措施的研究为基础,对巴塞尔协议的完善提出了更有针对性的细化建议,使本文做出的分析及论述更贴近时代热点。本文主体部分包括四个章节。第一章总体介绍新巴塞尔协议(BaselⅡ)主要内容及其相对于旧巴塞尔协议(BaselⅠ)做出的的改进,以此作为下文论述的理论基础;第二章概括介绍美国次贷危机爆发的过程,在此背景下深入分析新巴塞尔协议(BaselⅡ)暴露出的缺陷与不足,主要从未有效应对银行风险转移、对部分金融机构监管缺失、对系统性风险关注不足、现有风险度量模型存在局限性和信息披露不足五个方面具体展开;第三章以巴塞尔委员会在危机后采取的应对措施为研究基础,结合第二章中指出的BaselⅡ的缺陷和不足,对BaselⅡ的改进提出具有针对性的细化建议,包括提高标准强化资本监管、扩大监管覆盖面、完善信息披露等措施;最后一章在全面了解BaselⅡ的基础上,总结我国实施巴塞尔协议的进展以及遇到的困难,分析巴塞尔委员会监管改革措施对中国完善银行业监管的启示。此外,BaselⅢ在危机过后颁布,从提高资本充足率和监管检查力度两大支柱入手,其监管理念更加倾向于对风险的监管防范,同时更加关注银行的资本质量和防御周期性风险的能力。本文从我国实施BaselⅡ的进展及面临的机遇和挑战入手,预测BaselⅢ的实施将对我国金融监管产生的影响,并深入探讨如何通过内部评级法完善信用风险控制、怎样推进市场风险内部模型法的应用、对操作风险计量模型的初步探讨、以及推进压力情景测试在我国的应用等问题,从而将国外先进的理论和实践经验与我国银行业的实情相结合,进一步深化本文的主题。
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全文目录
摘要 10-12 ABSTRACT 12-14 引言 14-16 第1章 新巴塞尔协议(BASELⅡ)概述 16-23 1.1 新巴塞尔协议(BASELⅡ)的指导思想和目标 16-17 1.2 新巴塞尔协议(BASELⅡ)内容 17-21 1.2.1 "三大支柱"体系 17-18 1.2.2 风险资本的计量:标准法及内部评级法的应用 18-20 1.2.3 强调有效的信息披露 20-21 1.3 新巴塞尔协议(BASELⅡ)的作用和功能 21-23 第2章 美国次贷危机前后新巴塞尔协议(BASELⅡ)所受的争议 23-41 2.1 次贷危机的发生及发展过程简介 23-26 2.1.1 美联储低利率政策催生房地产泡沫 23-24 2.1.2 次贷市场的过度膨胀最终走向危机 24-26 2.2 新巴塞尔协议(BASELⅡ)监管框架长期存在的争议点 26-30 2.2.1 BaselⅡ风险监管框架的顺周期性 26-27 2.2.2 监管资本约束激励机制存在弊端 27-28 2.2.3 存在资本套利空间 28-30 2.2.4 模型所需支持性数据的取得存在困难 30 2.3 BASELⅡ在次贷危机中新暴露的不足之处 30-39 2.3.1 对银行风险转移现状关注不足 31-33 2.3.2 对投行、对冲基金和评级机构的监管缺失 33-36 2.3.3 对系统性风险评估不足 36-37 2.3.4 运用VaR模型度量风险存在局限性 37-39 2.3.5 信息披露要求不够加剧了市场波动 39 2.4 新巴塞尔协议不应成为次贷危机的替罪羊 39-41 第3章 巴塞尔委员会应对次贷危机的改革措施及细化建议 41-51 3.1 巴塞尔委员会在危机后采取的主要改革措施 41-44 3.1.1 巴塞尔委员会在危机后的主要改革措施 41-42 3.1.2 BaselⅢ主要内容及出台意义 42-44 3.2 对巴塞尔委员会监管改革的细化建议 44-51 3.2.1 提高标准强化资本监管 45-47 3.2.2 扩大监管覆盖面和提高监管水平 47-48 3.2.3 第三支柱下信息披露要求的完善 48-49 3.2.4 以经济资本模型辅助资本监管 49-51 第4章 巴塞尔委员会监管改革措施对中国完善银行业监管的启示 51-72 4.1 我国对BASELⅡ、BASELⅢ的实施进展及遇到的主要问题 51-59 4.1.1 我国对于BaselⅡ、BaselⅢ的实施进展 51-52 4.1.2 我国在实施BaselⅡ过程中遇到的机遇与挑战 52-56 4.1.3 BaselⅢ对我国的影响分析 56-59 4.2 巴塞尔委员会监管改革对于中国实施巴塞尔协议的启示 59-72 4.2.1 保证资本充足并提高资本质量 59-61 4.2.2 建立完善宏观审慎监管模式 61-63 4.2.3 以内部评级法完善对信用风险的度量 63-65 4.2.4 推进市场风险评级内部模型的应用 65-66 4.2.5 加强操作风险体系建设 66-68 4.2.6 重视压力测试技术在我国的进一步应用 68-70 4.2.7 进行薪酬激励机制改革 70-72 参考文献 72-75 致谢 75-76 学位论文评阅及答辩情况表 76
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融、银行体制
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