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商业银行经济资本管理及在绩效考核中的应用

作　者: 陈琦
导　师: 曾勇
学　校: 电子科技大学
专　业: 工商管理
关键词: 商业银行经济资本管理绩效考核经济增加值风险调整后的资本收益率
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 92次
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内容摘要

在金融市场高度开放和金融市场风险日趋复杂的大背景下,随着我们对风险管理和资本管理的认识不断深化和理解,国内商业银行借鉴国外先进银行的经验,积极探索形成了一种全新的风险管理手段—经济资本管理。经济资本管理充分体现了现代商业银行价值管理的新理念,较好地解决了风险和收益如何匹配的问题,充分发挥了资本抵御风险和创造经济价值的功能,正逐渐演变成为国际上商业银行风险管理的主流趋势。当前,国内经济资本管理的研究和应用尚处在探索阶段,尤其是我国商业银行的经济资本管理起步较晚,因此研究商业银行的经济资本管理不仅具有理论价值,更具有重要的实践指导意义。本文通过理论与实践相结合的方法,论述了经济资本的内涵与作用,研究了商业银行经济资本计量和经济资本配置方法,并以风险调整后的资本收益率(RAROC)、经济增加值(EVA)为主要指标分析研究了商业银行经济资本在绩效考核中的应用。经过比较分析、案例分析和实证研究,提出了适合我国商业银行的经济资本管理的应用思路和方法。并且,论文根据作者对我国某商业银行的经济资本管理及其在绩效考核中的应用等现况进行了深入分析和研究,评析了应用效果,指出了存在的难点和不足,并进一步提出了改进的措施和政策建议。这些讨论为我国商业银行经济资本管理的应用提供了有益的参考和借鉴。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章导言  8-13
  1.1 选题背景  8-10
  1.2 研究意义  10-11
  1.3 论文框架结构  11-13
第二章经济资本管理的理论基础  13-28
  2.1 商业银行的资本  13-15
  2.2 经济资本管理的优势和作用  15-19
  2.3 信用风险的量化分析  19-24
  2.4 市场风险的量化分析  24-25
  2.5 操作风险的量化分析  25-28
第三章商业银行经济资本绩效考核  28-34
  3.1 RAROC 绩效考核  28-29
  3.2 EVA 绩效考核  29-32
  3.3 RAROC 与EVA 的关系  32-34
第四章商业银行经济资本管理应用研究  34-49
  4.1 我国商业银行经济资本管理的现状  34-35
  4.2 A 分行的资产负债情况  35-37
  4.3 A 分行的经济资本计量  37-40
  4.4 A 分行基于经济资本的绩效考核  40-49
    4.4.1 基于RAROC、EVA 对分行的绩效考核  40-41
    4.4.2 基于RAROC 对各分行的资产配置  41-43
    4.4.3 基于EVA 对产品的绩效考核  43-46
    4.4.4 基于EVA 对部门和客户经理的绩效考核  46-49
第五章 A 分行经济资本管理政策建议  49-55
  5.1 A 分行经济资本管理的效果和缺陷  49-51
    5.1.1 A 分行经济资本管理的效果  49-50
    5.1.2 A 分行经济资本管理实践操作中的缺陷  50-51
  5.2 A 分行经济资本管理的政策建议  51-55
致谢  55-56
参考文献  56-58

商业银行经济资本管理及在绩效考核中的应用

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