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升息周期对商业银行经营策略影响研究

作　者: 郑文华
导　师: 陈建明
学　校: 河海大学
专　业: 产业经济学
关键词: 升息周期 商业银行 利率风险 经营策略
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 216次
引　用: 2次
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内容摘要


在持续8年的降息周期中,我国商业银行已经形成了特定的适应降息环境的资产负债的期限结构。利率走势的反转对于商业银行既有机遇也存在挑战。本文在剖析升息周期中商业银行面临的利率风险和收益的基础上,进一步研究了商业银行经营策略的转变。 升息给银行带来的影响是两方面的: 不利影响主要有:商业银行资产负债期限结构的错配,使商业银行普遍存在较大的利率敏感性缺口;利率提高使隐性信用风险增大,产生“逆相选择”问题,商业银行的贷款项目整体质量下降,不良资产增加,造成银行收益的减少;存贷利差缩小;我国现行《人民币利率管理规定》的计结息规定赋予存款人的潜在选择权,利率上升将给商业银行带来风险;长期债券价格下跌,银行收益下降。 有利影响是:加息有利于稳定居民储蓄存款,增加银行资金来源;有利于商业银行完善定价机制,进行金融创新;增加了银行的盈利能力和风险补偿能力。 在分析了升息给银行造成的影响的基础上,本文主要针对升息周期给银行带来的不利影响,提出了相应的策略:调整单一的收入结构,业务多元化;通过资产证券化和负债类业务创新方式改善商业银行的资产负债结构错配;对存贷款实行差别定价策略;加强我国商业银行的利率风险管理。 针对上述策略提出了几点政策建议:加快利率市场化进程,健全利率形成机制;加快金融衍生产品的创新和金融市场的发展;逐步放松对商业银行存贷款的计结息规定;清除资产证券化面临的障碍。

全文目录


第一章 导论  9-18
  1．1 问题提出的背景  9
  1．2 国内外研究现状  9-16
    1．2．1 风险管理的起源和发展  9-10
    1．2．2 商业银行风险管理理论的演进  10-15
    1．2．3 国外利率风险管理的历史轨迹  15-16
  1．3 研究内容、方法  16-17
  1．4 研究目标和意义  17
  1．5 论文的创新点  17-18
第二章 利率周期概述  18-27
  2．1 利率周期的客观基础及主要观察指标  18-21
    2．1．1 利率周期的客观基础  18-19
    2．1．2 利息周期的主要观察指标  19-21
  2．2 美国利率周期概述  21-23
    2．2．1 近三十年的美国利率周期  21
    2．2．2 美国2004以来加息的主要背景  21-23
  2．3 利息调控周期影响因素及其生成环境的变化  23-27
    2．3．1 利率调控周期的主要影响因素  23-24
    2．3．2 利息调控周期生成环境的变化  24-25
    2．3．3 现行人民币利率调控的局限性  25-27
第三章 利率风险及衡量方法  27-39
  3．1 利率风险内涵与分类  27-31
    3．1．1 利率风险内涵  27
    3．1．2 利率风险的分类  27-31
  3．2 衡量利率风险的方法  31-35
    3．2．1 资产负债比例测度法  31-32
    3．2．2 资产负债差额报告测度法  32-34
    3．2．3 净持有期分析  34-35
  3．3 我国商业银行利率风险的实证分析  35-39
    3．3．1 1992年以来我国利率波动情况  35-36
    3．3．2 利率风险的指标分析  36-39
第四章 升息周期对我国商业银行的影响  39-53
  4．1 中外商业银行收入结构的比较  39-41
    4．1．1 经营范围和品种比较  39-40
    4．1．2 业务规模和收入比较  40-41
    4．1．3 服务技术和设施比较  41
    4．1．4 客户资源比较  41
  4．2 升息周期对我国商业银行收益的不利影响  41-46
    4．2．1 资产负债期限错配风险  41-43
    4．2．2 隐性信用风险增大及“逆相选择”问题  43-44
    4．2．3 存贷利差缩小  44
    4．2．4 潜在选择权风险  44-45
    4．2．5 长期债券价格下跌收益下降  45-46
  4．3 升息周期对商业银行的有利影响  46-47
    4．3．1 稳定居民储蓄存款，增加资金来源  46-47
    4．3．2 完善定价机制，进行金融创新  47
    4．3．3 提高盈利能力和风险补偿能力  47
  4．4 上市银行实证分析  47-53
    4．4．1 加息因素对上市银行的影响  47-48
    4．4．2 招商银行经营分析  48-53
第五章 升息周期中我国商业银行经营策略的研究  53-74
  5．1 收入结构调整策略  53-58
    5．1．1 收入来源单一，以利差收入为主  53-54
    5．1．2 利息收入与存贷利差的检验  54-55
    5．1．3 调整收入结构  55-58
  5．2 改善资产负债结构期限错配  58-60
    5．2．1 资产证券化  58-59
    5．2．2 负债类债券业务创新  59-60
  5．3 差别定价策略  60-61
    5．3．1 存款差别定价  60-61
    5．3．2 贷款差别定价  61
  5．4 加强我国商业银行利率风险管理  61-69
    5．4．1 提高利率风险管理意识  61-62
    5．4．2 建立科学规范的利率风险管理体系  62-63
    5．4．3 加强对利率预测的研究  63-69
  5．5 政策建议  69-74
    5．5．1 加快利率市场化进程，健全利率形成机制  69-70
    5．5．2 加快金融衍生产品的创新和金融市场的发展  70-71
    5．5．3 逐步放松对商业银行存贷款计结息规定  71-72
    5．5．4 清除资产证券化面临的障碍  72-74
第六章 结论  74-76
参考文献  76-79
致谢  79

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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