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基于CreditRisk~+模型的中小企业信用风险度量及应用研究

作　者: 曹思佳
导　师: 陈晶萍
学　校: 哈尔滨工程大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 中小企业 信用风险
分类号: F224;F276.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


风险管理是商业银行永恒的话题,伴随着金融全球化、一体化、自由化、创新化的发展,金融市场风险急剧增大,使得商业银行强化风险管理更显重要和迫切。当前,银行风险管理的重点已经逐渐过渡到以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。为更科学地实现商业银行全面风险管理,加强对信用风险度量的研究就显得尤为重要。在我国,非国有经济已经在国民经济总额中占有很大比重,数量众多的中小企业发挥着重要作用,大力发展中小企业授信业务,加快经营战略的调整势在必行。针对中小企业信贷业务,商业银行如何在保证安全性的前提下,实现与企业“共赢”,是亟待解决的焦点问题。本文首先论述了国外和国内信用风险管理的主要理论,并对我国中小企业的界定和特征、信用风险特征与识别,以及商业银行信用风险管理的相关理论进行概括性总结和阐述；随后,介绍了三种国际上较为成熟的现代信用风险度量模型,在分析这些模型的特点与比较这些模型的优缺点后,结合我国商业银行中小企业信用现状和特点,得出其中的CreditRisk+模型在我国商业银行中小企业信用风险度量中具有较高可行性的结论；然后,将模型应用于商业银行中小企业信用风险度量的实证研究中；最后,论文分析了CreditRisk+模型在我国商业银行中小企业信用风险度量实际应用的障碍,并针对现存的这些待解决的问题提出相应的对策与建议。

全文目录


摘要  6-7
Abstract  7-11
第1章 绪论  11-24
  1.1 选题背景、目的与意义  11-14
    1.1.1 选题背景  11-13
    1.1.2 选题目的和意义  13-14
  1.2 国内外研究现状  14-22
    1.2.1 国外研究现状  14-19
    1.2.2 国内研究现状  19-22
  1.3 论文的总体思路及研究方法  22
    1.3.1 论文的总体思路  22
    1.3.2 论文的研究方法  22
  1.4 论文创新之处  22-24
第2章 论文相关理论和方法  24-37
  2.1 现代信用风险管理理论  24-27
  2.2 VaR理论与信用风险度量  27-30
    2.2.1 VaR的基本原理  27-28
    2.2.2 VaR的参数设置  28
    2.2.3 VaR的计算方法  28-30
  2.3 现代信用风险度量方法  30-36
    2.3.1 CreditMetrics模型  30-32
    2.3.2 KMV模型  32-35
    2.3.3 CreditRisk+模型  35-36
  2.4 本章小结  36-37
第3章 CreditRisk+在中小企业信用风险度量适用性分析  37-48
  3.1 我国中小企业信用风险特点及识别  37-43
    3.1.1 我国中小企业概念及特点  37-40
    3.1.2 我国中小企业信用风险概念及特点  40-41
    3.1.3 我国中小企业信用风险的识别  41-43
  3.2 CreditRisk+模型适用性分析  43-47
    3.2.1 现代信用风险度量模型的比较  43-45
    3.2.2 CreditRisk+模型的特点与优势分析  45-46
    3.2.3 CreditRisk+在中小企业信用风险管理中适用性分析  46-47
  3.3 本章小结  47-48
第4章 基于CreditRisk+模型的中小企业信用风险度量  48-58
  4.1 研究设计  48-51
    4.1.1 基本假设  48
    4.1.2 样本数据来源  48-49
    4.1.3 样本银行对中小企业信用评级的相关规定  49-50
    4.1.4 模型相关参数确定  50-51
  4.2 实证分析  51-55
    4.2.1 样本数据与指标选取  51-53
    4.2.2 信用损失结果  53-55
  4.3 实证结果分析  55-56
    4.3.1 中小企业信用风险分析  55-56
    4.3.2 风险贡献分析  56
    4.3.3 经济资本配置的管理分析  56
  4.4 本章小结  56-58
第5章 CreditRisk+模型在中小企业信用风险度量的应用障碍及对策  58-67
  5.1 CreditRisk+模型在我国中小企业信用风险度量应用障碍  58-60
    5.1.1 违约率及其波动率的统计尚不精确  58
    5.1.2 中小企业信息透明度差  58-59
    5.1.3 整体信用制度尚不完善  59-60
    5.1.4 尚未形成良好的银行信用文化  60
  5.2 CreditRisk+模型在我国中小企业信用风险度量应用对策  60-66
    5.2.1 信用评级体系的修正  60-62
    5.2.2 完善信用信息披露制度  62-63
    5.2.3 完善中小企业信用制度  63-65
    5.2.4 建立良好的银行信用文化  65-66
  5.3 本章小结  66-67
结论  67-68
参考文献  68-72
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果  72-73
致谢  73-74
附录  74-75

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 企业经济 > 各种企业经济 > 中小型企业、乡镇企业
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