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巴塞尔新资本协议下中国商业银行操作风险管理研究

作　者: 李懋
导　师: 黄儒靖
学　校: 云南财经大学
专　业: 金融学
关键词: 巴塞尔新资本协议 操作风险 商业银行 收入模型
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要


银行业是一个高风险的行业,银行业的经营状况直接关系着经济金融体系和社会的稳定。从上世纪90年代以来,由于操作失误导致的金融大案频繁发生,给银行业造成了巨大损失,这也推动了国际银行业开始重视并把操作风险纳入到日常的风险管理中。2004年《巴塞尔新资本协议》的出台,引起了业界和理论界对操作风险管理的关注。与国际先进银行相比,中国银行业对操作风险的管理仍处于初步的探索和起步阶段,还没有形成系统的管理。操作风险涵盖面广泛,涉及银行业务的方方面面和各个部门,同时它也是一个崭新的课题,中国商业银行需要不断实践先进的操作风险度量技术和管理技术,总结经验和教训,形成符合中国国情的操作风险管理理念,加强操作风险管理意识,并对引发操作风险的一些因素进行研究和探讨,通过引进《巴塞尔新资本协议》提出的管理原则和技术,逐步构建完善的操作风险管理体系和架构,提高自我的管理要求和标准,提升风险管理水平,从而在与国际银行业的竞争中立于不败之地。本文首先界定了操作风险的定义,描述了其特征,并对操作风险的识别、评估及缓释控制方法进行了介绍,其中主要是参照了国外银行及巴塞尔委员会中的一些研究成果。接着分析了中国商业银行操作风险管理的现状,指出了操作风险管理中存在的问题,揭示了当前加强操作风险管理的必要性和重要性。在了解了存在的问题之后,提出了加强中国商业银行操作风险管理的几个对策,即需要从操作风险管理框架、公司治理、内部控制和法律方面着手,强化操作风险的管理。虽然操作风险本身很难度量,本文仍然尝试着利用模型来度量中国商业银行操作风险大小。由于收入模型对数据收集要求比较低,并且对操作风险估计值的可信度也比较令人满意,因此,在操作风险大小度量的实证分析中选用了收入模型,这里选取了国内五家具有代表性的上市商业银行,从公开的资料中收集了各行的收入数据及一部分宏观数据,对这几家银行的操作风险大小进行度量,最后,根据这几家银行的实际经营状况,并结合银行公布的财务报告对模型的结果进行了有效性检验。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-9
第一章 引言  9-16
  第一节 选题背景及研究意义  9-11
    一、选题背景  9-10
    二、研究意义  10-11
  第二节 国内外研究现状  11-15
    一、国外相关文献综述  11-13
    二、国内相关文献综述  13-15
  第三节 本文的研究方法及技术路线  15
    一、研究方法  15
    二、技术路线  15
  第四节 主要研究内容及创新之处  15-16
第二章 商业银行操作风险相关概念概述  16-25
  第一节 操作风险的定义及特征  16-18
    一、操作风险的定义  16-17
    二、操作风险的特征  17-18
  第二节 操作风险的识别与评估  18-23
    一、操作风险识别的思路与步骤  19-20
    二、操作风险评估方法  20-23
  第三节 操作风险缓释与控制  23-25
    一、成本——收益决策  23-24
    二、缓释和控制技术  24
    三、全过程分析：过程控制  24-25
第三章 中国商业银行操作风险管理的现状分析  25-43
  第一节 中国商业银行操作风险管理的体系架构  25-31
    一、建立了较为全面的风险管理体系  27
    二、制定了明确的风险管理目标  27-28
    三、构建了操作风险管理组织架构  28-29
    四、加强了操作风险管理制度建设  29-30
    五、引入了先进的操作风险量化方法  30-31
  第二节 中国商业银行操作风险产生的原因  31-43
    一、中国商业银行资本管理存在潜在风险  31-35
    二、中国商业银行公司治理结构不完善  35-40
    三、中国商业银行内部控制机制薄弱  40-43
第四章 基于收入模型对中国商业银行操作风险的实证研究  43-49
  第一节 收入模型中的变量  43-44
  第二节 收入模型的实证运用  44-46
  第三节 实证结果分析及说明  46-49
    一、实证分析  46-48
    二、实证检验结果的说明  48-49
第五章 提高中国商业银行操作风险管理水平的建议  49-60
  第一节 中国商业银行操作风险的管理平台建设  49-53
    一、建立和完善中国商业银行操作风险管理框架  49-51
    二、搭建中国商业银行操作风险的专用技术管理平台  51-53
  第二节 转变操作风险资本监管理念  53-54
  第三节 提升银行公司治理能力  54-56
  第四节 对银行内部控制的加强  56-57
  第五节 强化法律部门在操作风险管理中的作用  57-60
参考文献  60-64
致谢  64-65
在学期间发表的研究成果  65

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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