学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

期货公司客户分类和风险管理

作　者: 赵锦锦
导　师: 费宇
学　校: 云南财经大学
专　业: 数量经济学
关键词: 期货客户客户分类数据挖掘风险管理
分类号: F832.39
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 227次
引　用: 1次
阅　读: 论文下载

内容摘要

随着金融市场的不断发展,期货交易作为一种高风险高回报的投资行为,越来越成为人们投资理财的焦点,随之而来的便是期货客户数的不断增加。如何加强风险管理、提高服务质量则是期货公司发展的重点。目前,国内对期货客户的研究比较主观和定性,没有从客户交易行为本身这个能反映客户情况的角度出发对客户进行分析,有很多值得改进的地方。因此,针对目前研究的特点,本文从一个全新的角度---从客户交易数据出发,运用基本的统计分析方法和目前流行的数据挖掘技术对客户进行聚类和分类,从定量角度更深层次研究期货公司客户交易行为,找出不同类别客户交易特点,并且分别基于综合得分方法、决策树方法、贝叶斯网络方法和神经网络方法四种方法从不同角度为期货公司加强客户风险管理提供参考意见,希望能够帮助客户和公司认清客户交易模式,降低期货公司管理上的风险和成本,改进和提高客户服务质量,吸引新客户,促进我国的期货行业的进一步发展。本文首先对客户交易数据运用因子分析把客户交易行为分成风险能力、贡献率能力、盈利能力和止损能力四个基本能力,并在此基础上运用聚类分析方法把期货客户分为目前公司所关心的三类客户,分析三类客户在每个能力上的优缺点。然后,结合客户的基本能力和交易指标,运用综合得分方法、数据挖掘中的决策树方法、贝叶斯网络方法和神经网络方法对客户进行分类,参照同级聚类结果分别进行评价分析,找出不同类别客户交易行为的特点。同时,本文所运用的四种方法也非常方便运用于期货公司的实际风险管理中,综合得分方法可以较直观看出客户综合交易情况;决策树方法判别效果好,可以找出每类客户的交易规则;贝叶斯方法则适用范围广,可以应对外界因素的变动;神经网络的方法不但可以对客户类别进行判断,还能比较指标在客户类别中的权重,从而更有针对性的对客户进行管理,这些方法的应用都对公司风险管理有指导意义。最后,文章得出结论并提出未来研究的方向,希望更进一步加强期货公司风险管理,更好的为客户服务。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
第一章引言  9-18
  第一节研究背景及意义  9-12
    一、研究背景  9-11
    二、研究意义  11-12
  第二节国内外研究现状  12-15
    一、国外研究现状  12-14
    二、国内研究现状  14-15
  第三节目前研究的特点  15-16
  第四节本文的主要研究内容  16-18
第二章期货客户分类和风险管理现状  18-26
  第一节期货交易概述  18-20
  第二节期货客户分类  20-22
  第三节期货公司风险管理  22-26
第三章数据挖掘方法概述  26-40
  第一节数据挖掘的定义  26
  第二节数据挖掘的起源与发展  26-27
  第三节数据挖掘的过程  27-29
  第四节数据挖掘的分类方法  29-38
    一、决策树方法  29-32
      （一） ID3 算法  30-31
      （二） C4.5 算法  31-32
      （三）决策树的剪枝  32
    二、贝叶斯方法  32-34
      （一）朴素贝叶斯网络  32-34
      （二） TAN 贝叶斯网络  34
    三、神经网络方法  34-38
  第五节数据挖掘的应用  38-40
    一、数据挖掘在客户关系管理中的应用  38-40
第四章基于数据挖掘的期货客户分类和风险管理  40-65
  第一节期货客户数据基本统计分析  40-46
    一、期货客户数据的选取及指标分析  40-42
    二、期货客户交易数据统计分析  42-46
      （一）因子分析  42-43
      （二）聚类分析  43-44
      （三）结果分析  44-46
  第二节基于综合得分的客户分类和风险管理  46-50
    一、基于综合得分的客户分类  46-49
    二、客户风险管理建议  49-50
  第三节基于决策树算法的客户分类和风险管理  50-53
    一、基于决策树算法的客户分类  50-52
    二、客户风险管理建议  52-53
  第四节基于贝叶斯网络算法的客户分类和风险管理  53-57
    一、基于贝叶斯网络算法的客户分类  53-56
    二、客户风险管理建议  56-57
  第五节基于神经网络算法的客户分类和风险管理  57-62
    一、基于神经网络算法的客户分类  57-62
    二、客户风险管理建议  62
  第六节四种方法分类结果的比较  62-65
第五章总结与展望  65-68
  第一节总结  65-67
  第二节未来研究的展望  67-68
参考文献  68-72
附录  72-77
致谢  77-78
本人在学期间发表论文及科研成果  78

期货公司客户分类和风险管理

内容摘要

全文目录

相似论文