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我国商业银行绩效评价浅析-基于AHP_DEA模型

作　者: 陈敏
导　师: 杨俊龙
学　校: 安徽大学
专　业: 应用统计
关键词: 商业银行绩效评价 DEA模型 AHP_DEA模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

一个国家的强大主要靠的是本国的经济,而经济上的强大离不开金融的繁荣,只有具有强大的金融优势才能保障国家经济的强大,而银行业在我国金融业当中占据了很大一份比重,由此可见,未来我国商业银行的发展水平,直接关系到我国金融业的发展以及国民经济的繁荣。随着全球经济的不断发展,目前,我国商业银行已经形成了国有商业银行、股份制商业银行、农村信用合作社、城市商业银行、私营银行、外资银行以及住房储蓄银行等多种机构并存的竞争格局,同时各种非银行金融机构迅速发展,如保险公司、财务公司、租赁公司,金融市场如证券市场,金融产品如投资基金,甚至非金融机构,只要能够提供资金媒介和支付结算功能,就构成了对商业银行的竞争。还有,互联网对金融业的发展也产生了深刻的影响。如今,又要面对宏观经济增速放缓的形势,如何在这充满竞争和挑战的环境中占据一席之地,同时在市场形势复杂难测,经济政策出现变化的情况下取得商业银行的稳步发展是一个很大的难题。通过建立商业银行的绩效评价模型,对商业银行经营活动做出科学的评价,为商业银行的经营管理提供决策支持,对提高商业银行的发展水平具有重大的意义。商业银行的绩效评价指的是结合商业银行相关理论,通过科学的绩效评价模型和指标体系,对商业银行经营的各项活动进行科学测量与评定,从而实现银行战略目标的过程。它包括的内容有以下两个方面：银行外部对商业银行经营绩效的评价；商业银行内部对该商业银行的经营管理者、分支机构的绩效评价,以及对员工的工作业绩的评价。各国的商业银行为了在激烈的市场竞争中占据一席之位,都加强了绩效评价这方面的研究和实践。所以,从商业银行各利益相关者的角度,对银行的经营业绩和经营管理过程进行有效的监督和评价,可以促使银行加强经营管理、提高经营效益,同时为金融监管者和商业银行经营管理者能够及时的发现和处理金融风险,提供了很好的早期预警；从银行外部对商业银行绩效水平的监督和评价,有利于为投资者创造了一个公平、公开的投资环境。总之,商业银行绩效评价对于各商业银行经营状况的好坏可以给出科学的评价,能督促商业银行加强和改善管理,预防金融风险,维护市场经济的稳定,促进金融资源的合理流动与优化配置。本文着重从商业银行外部对商业银行经营绩效评价的角度出发,研究如何通过更有效的模型对商业银行的整体水平做出科学、客观、全面的评价。在商业银行绩效评价的实践中,数据包络分析(DEA)应用的较多,实践也证明了DEA模型具有不需要预先估计参数的优势,同时也可以避免主观因素干扰和简化模型的算法,减少运算过程中的误差。但DEA模型也存在一些不足,首先,DEA模型对商业银行进行绩效评价需要以精确的数据为基础,而影响商业银行绩效水平的因素既包含定量的数据指标,又包含定性的数据指标,定量指标的数据可通过财务报表的资料中获取,但定性指标的数据难以把握,因此DEA模型需要结合其它方法才能完成绩效评价；其次,DEA模型的处理结果只有有效和无效,绩效值为1判定为有效,而绩效值小于1则判定为无效,不能作进一步判定同为有效或者同为无效的评价对象的优劣。因此,本文提出AHP_DEA模型,结合DEA模型和AHP模型,在分别阐述各模型原理的基础上,选取我国13家商业银行作为样本,结合其所面临的各种主客观条件,实证AHP_DEA模型在商业银行绩效评价中的可行性。

全文目录

摘要  3-5
Abstract  5-10
第一章绪论  10-21
  一、研究背景和意义  10-13
    (一) 研究背景  10-12
    (二) 研究意义  12-13
  二、文献综述  13-18
    (一) 国外研究综述  13-15
    (二) 国内文献综述  15-18
  三、研究内容与基本框架  18-19
    (一) 研究内容  18-19
    (二) 基本框架  19
  四、研究方法及创新点  19-21
    (一) 研究方法  19-20
    (二) 创新点  20-21
第二章商业银行绩效评价相关的理论介绍  21-25
  一、商业银行绩效评价相关概念简介  21-22
    (一) 商业银行简介  21
    (二) 绩效评价的概念  21-22
    (三) 商业银行绩效评价的概念  22
  二、商业银行绩效评价的类型  22-23
  三、商业银行绩效评价的作用  23-25
第三章商业银行绩效评价的发展现状  25-32
  一、西方国家对商业银行绩效评价的研究  25-29
    (一) 西方国家的监管型评价  25-26
    (二) 西方国家商业银行自律型评价  26-27
    (三) 西方国家社会型评价  27-29
  二、我国对商业银行绩效评价的研究  29-32
    (一) 我国商业银行监管部门的绩效评价研究  29-30
    (二) 我国商业银行自身的绩效评价研究  30
    (三) 社会大众对我国商业银行的绩效评价研究  30
    (四) 我国商业银行绩效评价体系存在的问题  30-32
第四章我国商业银行绩效评价模型的构建  32-43
  一、商业银行绩效评价指标的设计  32-34
    (一) 商业银行绩效评价指标的设计原则  32-34
    (二) 商业银行评价指标的设计思路  34
  二、基于AHP_DEA的商业银行经营绩效的评价方法  34-43
    (一) DEA模型简介  34-37
    (二) AHP模型简介  37-40
    (三) AHP_DEA模型的构建  40-43
第五章 AHP_DEA绩效评价模型实证研究  43-50
  一、AHP_DEA模型对商业银行营运能力绩效评价分析  43-46
    (一) 评价指标及数据的选取  43-44
    (二) 样本数据的处理  44
    (三) 数据处理结果与分析  44-46
  二、AHP_DEA模型对商业银行发展能力绩效评价分析  46-50
    (一) 评价指标及数据的选取  46-47
    (二) 数据的处理及结果分析  47-50
第六章分析与总结  50-53
  一、商业银行绩效评价结果差异分析  50-51
  二、商业银行提高绩效水平的建议  51-52
  三、全文总结  52-53
参考文献  53-57
致谢  57-58
攻读硕士学位期间发表的学术论文  58

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