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基于数据包络法的我国上市商业银行效率研究

作　者: 张瑞钦
导　师: 李祺
学　校: 郑州大学
专　业: 金融学
关键词: 数据包络分析 效率分析 商业银行
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要


随着世界金融一体化进程的不断加快,我国也不断推进商业银行改革的进程,通过改革我国商业银行取得了迅猛的发展,效率水平不断提高。但是与国外一流商业银行比较,我国商业银行效率水平还比较低。在这种背景下,我国商业银行的经营管理逐渐摆脱了单一目标的经营模式,转而向效率水平的提高和管理转变。本文基于这种现实需求,利用含有价格因素的DEA实证模型对我国上市商业银行的成本效率及其分解进行了实证分析。在本文研究过程中,以商业银行效率理论为基础,运用规模收益不变下的CCR模型、规模收益可变的下的BCC模型和成本效率模型对我国16家上市商业银行在2006至2009年间的成本效率、配置效率、技术效率、纯技术效率、规模效率以及规模报酬区间进行了测度；运用Malmquist指数模型对此期间的全要素生产率的变化进行了实证分析。根据实证分析结果,重点分析了我国上市商业银行在2006至2009年间成本效率水平的变化趋势,比较分析了国有商业银行和股份制商业银行在此期间的效率水平差异。实证结果显示,影响我国商业银行成本效率水平的主要因素是我国商业银行较低的配置效率和规模效率水平。我国商业银行技术进步水平在2006至2009年间呈现出放缓的趋势,技术进步的变化也影响到我国商业银行的经营效率。国有商业银行和股份制商业银行成本效率差异的主要原因在于：国有商业银行的对于稀缺资源的配置能力和规模的控制能力较低,但二者之间的效率差异呈现出逐渐缩小的趋势,这意味着我国银行业的改革是成功的,银行业的整体效率水平得到提高。综合以上分析,本文认为我国商业银行应继续深化产权制度改革,完善公司治理结构,加强金融创新和技术创新,合理安排规模水平；应该通过技术进步来扩大规模效率前沿,从而不断提高我国商业银行效率水平。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-11
1 引言  11-20
  1.1 研究背景  11-12
  1.2 研究意义  12-13
    1.2.1 客观评价金融危机对我国商业银行整体效率的影响  12
    1.2.2 为我国商业银行核心竞争力的提高提供政策建议  12
    1.2.3 为国家政策的制定和行业监管提供科学依据  12-13
    1.2.4 引导资源的合理配置,促进我国商业银行发展  13
  1.3 国内外研究综述  13-17
    1.3.1 国外关于银行效率的研究综述  13-15
    1.3.2 国内关于银行效率的研究综述  15-17
  1.4 研究内容和研究方法  17-19
    1.4.1 研究内容  17
    1.4.2 研究方法  17
    1.4.3 本文的研究框图  17-19
  1.5 本文创新之处  19-20
2 商业银行效率及其测度理论基础  20-31
  2.1 经济效率与商业银行效率  20-21
    2.1.1 经济效率  20-21
    2.1.2 商业银行效率  21
  2.2 商业银行效率的界定  21-27
    2.2.1 成本效率(CE)  22-23
    2.2.2 配置效率(AE)和技术效率(TE)  23-25
    2.2.3 纯技术效率(PTE)和规模效率(SE)  25-27
  2.3 商业银行效率的测度方法  27-29
    2.3.1 商业银行效率测度的参数方法  27-28
    2.3.2 商业银行效率测度的非参数方法  28-29
    2.3.3 本文采用的商业银行效率度量方法  29
  2.4 本章小结  29-31
3 数据包络分析的实证模型构建  31-45
  3.1 数据包络分析的主要变量  31-34
    3.1.1 投入(Input)和产出(Output)  31-32
    3.1.2 决策单元(Decision Making Units,DMU)  32-33
    3.1.3 参考集(Reference Set)  33
    3.1.4 生产可能集(Production Possibility Set)  33-34
    3.1.5 有效前沿面(Production surface)  34
  3.2 DEA实证模型的选取  34-40
    3.2.1 DEA模型的选取的原则  35
    3.2.2 DEA模型  35-40
  3.3 输入和产出指标体系的构建  40-43
    3.3.1 输入和产出指标体系构建原则  40-42
    3.3.2 输入和产出指标的确立  42-43
    3.3.3 要素价格  43
  3.4 决策单元的确定  43-44
  3.5 本章小结  44-45
4 我国上市商业银行效率实证分析  45-64
  4.1 样本数据的选择  45-46
  4.2 我国上市商业银行效率的实证结果  46-50
    4.2.1 效率度量结果  46-49
    4.2.2 Malmquist指数测度结果  49-50
  4.3 实证结果分析  50-62
    4.3.1 成本效率分析  51-55
    4.3.2 技术效率和配置效率分析  55-59
    4.3.3 纯技术效率和规模效率分析  59-61
    4.3.4 Malmquist指数分析  61-62
  4.4 本章小结  62-64
5 提高我国商业银行效率的政策建议  64-69
  5.1 改革创新提高我国商业银行配置效率  64-65
    5.1.1 继续深化国有商业银行产权制度改革  64
    5.1.2 完善公司治理结构,提高内部管理水平  64-65
    5.1.3 加强金融创新,完善金融监管  65
  5.2 合理配置提升我国商业银行规模效率  65-67
    5.2.1 合理配置固定资产资源  66
    5.2.2 科学安排可贷资金数量  66
    5.2.3 合理设置我国商业银行规模水平  66-67
  5.3 加大投入提升我国商业银行技术水平  67-68
    5.3.1 大力提高人力资源素质  67
    5.3.2 提高技术进步和创新  67-68
  5.4 本章小结  68-69
6 结论及展望  69-71
  6.1 本文结论  69-70
  6.2 本文的局限及展望  70-71
    6.2.1 本文存在的不足  70
    6.2.2 对未来进一步研究的展望  70-71
参考文献  71-74
致谢  74-75
附录  75-78
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果  78

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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