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基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发

作　者: 彭江平
导　师: 熊维平；李松仁；郭青峰
学　校: 中南大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 商业银行 风险管理理论 风险管理系统 风险价值 分布式应用 组件
分类号: F832.33
类　型: 博士论文
年　份: 2001年
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内容摘要


本文系统评述了国内外商业银行风险管理理论及风险管理系统的发展过程与研究现状，并重点讨论了我国在该领域存在的一些问题。一方面，针对当前我国商业银行风险管理理论中，缺乏对各类风险进行统一管理与控制的理论基础及工具的现状，就建立基于风险价值的商业银行风险管理理论进行了深入的分析与研究；另一方面，针对我国风险管理系统功能单一、缺乏综合分析能力等不足，应用计算机与网络技术的发展，就建立基于风险管理理论的新型风险管理系统及相应的风险监管系统进行了探索与分析，并开发了多个原型风险管理应用系统。研究结论将有益于我国商业银行风险管理理论的研究及风险管理系统的开发。论文主要包括以下两大内容： 1、商业银行风险管理理论的研究 (1)商业银行的风险“金字塔”与商业银行风险组合管理的理论框架。通过对商业银行风险类型、风险管理的意义，以及风险起源与组织机构的关系的分析，得到了商业银行的风险“金字塔”及商业银行风险起源和风险管理组织机构的关系图，形成了商业银行风险组合管理的思想，确定了商业银行风险组合管理的理论框架，为建立统一的风险管理理论，以及分析新风险管理理论与资产负债管理理论的兼容性奠定了基础。 (2)定量风险度量标准。通过对各类风险度量标准的比较分析，说明了使用风险价值作为风险度量标准的合理性，针对商业银行风险管理的特殊性，引入了基于风险价值的风险资本标准，讨论了风险价值与风险资本的关系及相应的计算流程。 (3)风险价值的计算方法和基于风险价值的最优化模型。在全面评价已有的风险价值VaR计算方法(方差——协方差方法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、情景分析与应力测试法)的基础上，总结了这些计算方法的限制条件，对各自的应用范围进行了比较分析，做好了风险管理系统的设计与实现的准备工作；建立了基于风险价值的组合最优化模型，并重点分析了基于历史数据的最优化模型，给出了一个相应的数值算法；通过对在使资产所有者最终财富最大化的约束下的最优化模型的分析，获得了一个类似于著名的夏普指数的业绩评估标准。 (4)风险价值框架下的信贷风险与资产负债管理。分析了将得到的有关风险价值理论应用于信贷风险与资产负债管理的可行性及具体实施过程。在信贷风险管理的分析中，详细研究了基于破产率及基于信用等级的信贷资产组合的风险管理；在资产负债管理的分析中，讨论了基于风险价值的缺口管理与持续期管理，给出了这些方法在资产负债最优化管理中应用的流程与范围。 (5)风险价值在商业银行内部风险管理中的应用。研究了转移定价系统的工作原理及转移价格的确定方法及对商业银行管理的意义；研究了基于风险价值的资本分配系统及在银行内部管理及中央银行监管中应用的可能性：研究了基于风险调整资本收益标准及风险定价原则，设计了银行管理的组合最优化模型。 2、商业银行风险管理系统的开发 (1)基于组件的分布式风险管理系统的框架。详细讨论了风险管理系统的设计原则，对系统的准备与规划过程及开发环境、开发工具的选择等提出了完整的解决方案。针对风险管理系统的特性，综合应用基于计算机与网络的若干关键技术(组件，COM/DCOM/ActiveX，多层分布式应用)，设计了三个基于组件的分布式风险管理系统框架：基于Windows的分布式风险管理系统、基于Web的分布式风险管理系统及基于Java与XML的分布式风险监管系统。 (2)原型风险管理应用系统。在设计框架的指导下，具体开发了三类原型应用系统： 中南大学博士学位论文 基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发 基于WindoWS的标准应用原型、基于Wind。WS的分布式应用原型及基于Web的 分布式应用原型应用系统。 （3）风险管理组件。通过对商业银行风险管理系统框架的设计及风险管理原型应用系 统的开发，得到了作为其核心的风险管理组件所应具备的基本功能，设计了一个 组件原型，并应用于各类风险管理原型应用系统的开发。

全文目录


中文摘要  3-5
英文摘要  5-10
1 绪论  10-17
  1．1 本文选题  10
  1．2 商业银行风险管理理论的发展  10-13
    1．2．1 资本风险管理理论的发展  10-11
    1．2．2 资产负债风险管理理论的发展  11-12
    1．2．3 风险管理模型的发展  12-13
  1．3 国内外研究动态  13-15
    1．3．1 国内商业银行风险管理理论的现状分析  13-14
    1．3．2 国内商业银行风险管理系统的现状  14
    1．3．3 国外商业银行风险管理理论现状  14-15
    1．3．4 国外商业银行风险管理系统现状  15
  1．4 论文的研究思路、方法及主要内容  15-17
    1．4．1 论文的研究思路  15-16
    1．4．2 论文的研究方法  16
    1．4．3 主要的研究内容  16-17
2 商业银行风险管理  17-31
  2．1 商业银行风险  17-21
    2．1．1 商业银行的风险分类  17-18
    2．1．2 商业银行风险的识别  18-19
    2．1．3 风险管理与商业银行  19-21
  2．2 商业银行风险度量标准  21-27
    2．2．1 灵敏度  22-23
    2．2．2 方差/均方差  23-24
    2．2．3 下端风险  24
    2．2．4 险价值VaR与风险资本CaR  24-27
    2．2．5 基于VaR的组合风险度量  27
  2．3 商业银行组织结构与风险  27-31
    2．3．1 商业银行风险起源与组织机构  27-29
    2．3．2 风险“金字塔”  29-31
3 风险价值VaR计算与基于VaR的最优化问题  31-44
  3．1 VaR计算方法的综合评述  31-34
    3．1．1 历史模拟法（Historical Simulation）  31
    3．1．2 方差——协方差方法（Variance-Covariance）  31-33
    3．1．3 蒙特卡洛模拟法（Monte Carlo Simulation）  33-34
    3．1．4 情景分析与应力测试（Scenario Analysis and Stress Test）  34
    3．1．5 VaR计算方法的对比分析  34
  3．2 随机向量模拟  34-36
  3．3 平方根规则及其误用分析  36-37
    3．3．1 平方根规则  36
    3．3．2 平方根规则成立的条件  36
    3．3．3 有关平方根规则的误用分析  36-37
  3．4 基于VaR的最优化问题  37-44
    3．4．1 一般形式  37-38
    3．4．2 基于历史数据的VaR最优化问题  38-41
    3．4．3 VaR约束下风险/收益的标准  41-44
4 VaR框架下的商业银行信用风险的管理与控制  44-54
  4．1 信用与信贷  44
  4．2 信贷风险的识别——破产风险  44-46
    4．2．1 传统观点  44-46
    4．2．2 组合观点  46
  4．3 基于破产率的信贷风险分析  46-49
    4．3．1 单一企业的信贷风险分析  46-47
    4．3．2 企业组合的信贷风险分析  47-49
    4．3．3 信贷风险度量的VaR标准  49
  4．4 基于信用等级的信贷风险度量  49-54
    4．4．1 信用等级与破产率  49-50
    4．4．2 信用等级与转移概率矩阵  50
    4．4．3 基于信用等级的信贷风险度量  50-54
5 VaR框架下商业银行资产负债管理研究  54-60
  5．1 ALM与收益率曲线  54-56
    5．1．1 缺口管理与收益率曲线  54-56
    5．1．2 持续期管理与收益率曲线  56
  5．2 基于VaR的ALM  56-58
    5．2．1 ALM的VaR表述  56-57
    5．2．2 资产负债表的VaR计算  57-58
  5．3 基于蒙特卡洛随机模拟的ALM  58-60
    5．3．1 ALM的蒙特卡洛随机模拟流程  58-59
    5．3．2 基于蒙特卡洛模拟的ALM最优化  59-60
6 VaR在商业银行内部风险管理中的应用研究  60-67
  6．1 转移定价系统  60-64
    6．1．1 转移定价系统的分析  61
    6．1．2 基于股东收益的客户定价  61-62
    6．1．3 转移价格  62-64
  6．2 资本分配系统  64-67
    6．2．1 资本分配与风险资本CaR  64
    6．2．2 风险调整的资本收益（RAROC）  64-65
    6．2．3 银行资产组合优化管理  65-67
7 风险管理系统的设计  67-84
  7．1 风险管理系统的设计原则  67
  7．2 风险管理系统设计的若干关键技术  67-70
    7．2．1 组件（Component）  67-68
    7．2．2 COM/DCOM/ActiveX  68-69
    7．2．3 三层应用  69-70
  7．3 风险管理系统的开发准备与规划  70-74
    7．3．1 金融风险管理系统的开发过程  70-71
    7．3．2 金融风险管理系统规划  71-72
    7．3．3 开发环境的选择  72-74
  7．4 基于组件的分布式风险管理系统的设计  74-76
    7．4．1 基于Windows COM/DCOM的风险管理系统  75
    7．4．2 基于Web的风险管理系统  75-76
  7．5 基于风险管理组件的风险监管系统的设计  76-82
    7．5．1 银行业监管的内容  76-77
    7．5．2 我国银行业风险监管的现状分析  77-78
    7．5．3 监管系统的设计  78-79
    7．5．4 风险监管系统的总体结构  79
    7．5．5 基于XML与Java的银行风险监管系统  79-82
  7．6 金融风险管理组件功能分析  82-84
8 商业银行风险管理组件及原型应用系统  84-100
  8．1 金融风险管理组件  84-85
  8．2 客户机/服务器应用  85-88
    8．2．1 系统总体结构  85-86
    8．2．2 系统的具体实施  86-88
  8．3 Windows的多层应用  88-94
    8．3．1 系统总体结构  88-89
    8．3．2 系统的具体实施  89-94
  8．4 Web的多层应用  94-100
    8．4．1 系统总体结构  94-95
    8．4．2 系统的具体实施  95-100
9 全文总结及研究展望  100-102
  9．1 全文总结  100-101
  9．2 研究展望  101-102
致谢  102-105
参考文献  105-108

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