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Black-Scholes方程的能量估计及其在期权定价中的应用

作　者: 张昕
导　师: 钟承奎
学　校: 兰州大学
专　业: 应用数学
关键词: 能量估计 期权定价理论 期权价值 欧式看涨期权 稳态方程 期权价格 无风险利率 能量方法 套期保值 美式看涨期权
分类号: F830.9
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 68次
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内容摘要


本文用标准的能量方法得出了方程：在[0，T]×[0，+∞)上的局部估计，并由此给出期权价值的一个范围：其中，在每个Ω_i={S|(i-1)△S≤S≤i△S}上，g(S)为稳态方程的解；虽然Black-Scholes(B-S)方程可以精确求解，从而给出欧式期权的定价，但是方程是在理想条件下得到的，在实际应用中有一定的缺陷。因此，我们可以考虑给期权一个合理定价区间，而不是一个具体的值。本文的结果在期权定价和套期保值方面都具有一定的实际应用意义。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-7
第一章 前言  7-10
  1.1 期权定价理论的发展和研究现状  7-8
  1.2 本文的工作  8-9
  1.3 文章的安排  9-10
第二章 预备知识  10-21
  2.1 期权  10-18
  2.2 函数空间和常用不等式  18-21
第三章 B-S方程的能量估计及其在期权定价中的应用  21-30
  3.1 能量估计  21-27
  3.2 期权价值的估计  27-30
参考文献  30-32
致谢  32

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融市场
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