学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

我国商业银行贷款定价的一般方法研究

作　者: 张海鹏
导　师: 逄锦聚
学　校: 南开大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 贷款定价模型 互动式定价模型
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2004年
下　载: 380次
引　用: 1次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


商业银行是我国金融机构的重要组成部分,其经营水平直接关系到整个国民经济的健康运行。对我国的商业银行而言,银行的获利水平在很大程度上依赖于贷款业务,而准确的贷款定价可以很好的提升贷款的质量以及银行的盈利水平,因此本文主要从贷款定价的角度来研究商业银行的贷款问题。目前国外的商业银行贷款定价方法已经由传统的贷款定价方法(如成本加成法、价格领导法、客户盈利分析方法等)发展到了现代的贷款定价方法,这些现代的贷款定价方法是建立在坚实的现代金融理论基础之上的(如资本资产定价模型、期权定价模型、VaR和RAROC理论等)。同时随着现代信用风险度量模型的建立和完善,商业银行贷款定价模型经历了由主观到客观,由定性分析到定量分析的转变,人们对贷款定价问题有了更深刻的认识。由于我国经济环境和商业银行自身条件的限制,使得国外这些现代贷款定价模型很难直接在我国加以应用,基于这种原因,本文根据我国商业银行的特点,提出了一种适合我国国情的互动式贷款定价模型。在互动式贷款定价模型的构造过程中,本文主要从以下几个方面进行探索创新,首先,该模型强调了银行贷款中各种要素与定价的相互影响和互动关系,使得该模型能够在充分考虑到我国目前的宏观经济环境和政策因素以及贷款的供求关系、期限、风险等因素的情况下,来制定贷款利率。其次,在模型的构造过程中,本文试图找到一种合适的贷款基准利率,并以此利率为参照物来考察各种不同贷款期限、风险的度量方法。最后,模型还给出了一个比较可行的信贷风险度量方法,并通过这种手段使该模型能够较好的解决我国商业银行的贷款定价问题。文章最后给出了互动式贷款定价模型的操作流程,并结合案例分析为我国商业银行进行更为合理的贷款定价提出一些政策建议。但本文对我国商业银行贷款定价模型的研究仅仅提供了一种方法,这种方法还有许多不足之处有待进一步研究和改进。

全文目录


内容摘要  2-3
ABSTRACT  3-9
导论  9-16
  一、研究的意旨  9-10
  二、国内外的研究现状  10-13
  三、框架结构及主要内容  13-14
  四、拟实现的创新与有待进一步研究的问题  14-16
第一章 我国商业银行贷款定价的现状  16-29
  第一节 我国商业银行的贷款质量以及定价的现状  16-25
    一、我国商业银行目前的贷款质量和贷款定价的现状  16-22
    二、造成目前贷款质量差、定价机制不完善的原因  22-25
  第二节 入世后我国商业银行在贷款定价等方面所面临的机遇和挑战  25-29
    一、外资银行的竞争优势以及贷款定价策略  25-27
    二、我国商业银行所面临的机遇和挑战  27-29
第二章 对现有的银行贷款定价方法的评析  29-55
  第一节 银行贷款定价中贷款风险的度量  29-38
    一、贷款中所面临的主要风险及其成因  29-30
    二、银行贷款风险度量方法的演进  30-38
  第二节 传统的贷款定价方法评析  38-41
    一、成本加成贷款定价模型  38-39
    二、价格领导定价模型  39-40
    三、客户盈利分析定价模型  40-41
  第三节 现代的贷款定价方法评析  41-55
    一、CAPM 模型在贷款定价中的应用  42-43
    二、期权定价理论在贷款定价中的应用  43-48
    三、VaR 方法和RAROC 方法在贷款定价中的应用  48-52
    四、风险中性定价方法在贷款定价中的应用  52-55
第三章 互动式贷款定价模型的构造─对一种新的定价方法的探讨  55-84
  第一节 互动式贷款定价模型的假定条件  55-57
    一、商业银行外部经营环境的假定  55-56
    二、商业银行内部结构的假定  56-57
    三、模型中银行贷款风险的界定  57
  第二节 贷款中的供求关系对贷款定价的影响  57-63
    一、贷款供给曲线的形状及其成因  58-60
    二、贷款需求曲线的形状及其成因  60-61
    三、贷款供求的变化对商业银行贷款定价的影响  61-63
  第三节 贷款期限对银行贷款定价的影响以及贷款基准利率的选择  63-73
    一、国外贷款基准利率的选择  63-67
    二、我国贷款基准利率的构造方法  67-71
    三、贷款期限对贷款定价的影响  71-73
    四、期限溢价如何在贷款定价中体现  73
  第四节 贷款中的风险以及贷款方式对贷款定价的影响  73-79
    一、贷款中风险的度量方法  73-76
    二、贷款中风险如何在贷款定价中反映  76-78
    三、贷款风险、贷款方式的选择和贷款定价三者之间的关系  78-79
  第五节 贷款中的其它一些因素对贷款定价的影响  79-82
    一、贷款中的补偿性余额对贷款定价的影响  79-80
    二、贷款中的提前还款因素对贷款定价的影响  80
    三、贷款中的授信额度和贷款承诺费对贷款定价的影响  80-81
    四、银行与借款客户之间的关系对贷款定价的影响  81
    五、银行间的同业竞争对贷款定价的影响  81-82
  第六节 互动式贷款定价模型中定价器的构造  82-84
    一、模型中定价器的表达形式  82
    二、互动式定价模型中定价器的特点  82-84
第四章 互动式贷款定价模型在我国商业银行中的应用──对模型的检验  84-94
  第一节 互动式贷款定价模型的特点和操作流程  84-87
    一、互动式贷款定价模型的特点  84-86
    二、互动式贷款定价模型的操作流程  86-87
  第二节 案例：互动式贷款定价模型的一个实例分析  87-91
    一、案例的概况  88-90
    二、案例的贷款定价分析  90-91
  第三节 为确保我国商业银行贷款合理定价的一些政策建议  91-94
    一、加快利率市场化进程，促进规范的贷款基准利率体系的建立.  91
    二、加快商业银行制度创新，完善银行内部治理结构  91-92
    三、强化银行风险意识，加快我国信用评估体系的建立和完善  92
    四、进一步放宽银行总行对分行的信贷授权，因地制宜，合理控制贷款利率浮动范围  92
    五、主动学习国外的先进贷款定价和管理经验  92-94
参考文献  94-98
附录  98-101
后记  101

相似论文

  1. 基于DEA的我国城市商业银行成本效率研究,F224
  2. 商业银行内部营销对员工工作满意度的影响研究,F832.2
  3. 商业银行会计政策选择的信息含量研究,F830.42
  4. 我国上市商业银行公司治理结构对内部控制有效性影响的研究,F830.42
  5. 我国商业银行风险导向型内部审计控制评价体系研究,F239.45
  6. 国有商业银行经营模式转型下绩效考核研究,F832.2
  7. 商业银行基层机构绩效考评与管理的改进研究,F832.2
  8. 城市商业银行资本补充的渠道及其优化选择,F832.33
  9. 商业银行中小企业信贷策略研究,F832.4
  10. 我国商业银行营销战略分析,F832.2
  11. 国内商业银行贷款定价模式研究,F832.4
  12. CD商业银行IT风险管理研究,F832.2
  13. 商业银行个人信贷业务创新研究,F832.4
  14. 国内商业银行柜面业务操作风险控制及流程再造,F832.2
  15. 我国商业银行信用衍生品应用研究,F224
  16. 实物期权模型的研究及在中国的应用,F832.5
  17. 外资战略持股对商业银行经营效率的影响研究,F832.2
  18. 缓解中小企业融资困境的机制设计,F276.3
  19. 作业成本管理在JS银行的应用设计研究,F830.42
  20. 中国建设银行辽宁省分行发展投资银行业务问题研究,F832.2
  21. 我国商业银行项目贷款风险管理研究,F832.4

中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
© 2012 www.xueweilunwen.com