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西北股票投资组合分析与西部大开发

作　者: 陈东晓
导　师: 苏敬勤
学　校: 大连理工大学
专　业: 技术经济及管理学
关键词: 组合分析股票投资西部大开发有效证券组合 Markowitz模型西部上市公司证券投资基本面分析股票组合组合理论
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2002年
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内容摘要

本文在西部大开发的政策引导下，面向西部七省的股票，经过筛选，选择了11只沪市股票及9只深市股票，他们涵括了中国市场的各个行业板块，本着西部股票具有朴实无华的良好股性，响应国家政策的大前提，对它们进行了基本面分析，着重又进行了现代证券投资组合分析，通过两种分析方法的互补及比较，讨论证券投资组合理论在中国股市运用的实效性。采用Markowitz模型测算股票组合的收益、方差，试图能通过各股权重的变化寻求有效证券组合，而该有效组合应能指导投资者对该地区的个股股性的优良与否、对该组合的收益预期性进行判断以及对投资资金的分配给予指导，同时亦讨论了西部上市公司的发展前景以及宏观政策取向。

全文目录

前言  7-8
第一章导论  8-15
  §1．1 现代证券投资组合理论的发展  8-11
  §1．2 现代证券投资组合理论的局限  11-12
  §1．3 论文的设计和预期目的  12-15
    1．3．1 选择研究的对象  12-13
    1．3．2 现代证券投资组合应用的可行性  13-14
    1．3．3 预期目的  14-15
第二章研究方法的确定  15-27
  §2．1 现代证券投资组合理论方法的选用  15-16
    2．1．1 以Markowitz模型为理论基础  15
    2．1．2 无风险证券的引入  15-16
    2．1．3 单因素模型的运用  16
  §2．2 运用证券组合理论的原理  16-24
    2．2．1 有效集定理  16-17
    2．2．2 无风险证券与风险证券的组合  17-18
    2．2．3 单因素模型  18-20
    2．2．4 切点证券组合的计算  20-22
    2．2．5 风险分析  22-24
  §2．3 本文中具体的现代证券投资组合的应用模型设计  24-27
第三章实证研究  27-56
  §3．1 样本个股信息及分析  27-35
    3．1．1 数据的采集  27-28
    3．1．2 样本股票的选择及分析  28-33
    3．1．3 小结  33-35
  §3．2 财务分析  35-38
    3．2．1 沪市样本股票财务分析  35-36
    3．2．2 深市样本股票财务分析  36-38
  §3．3 行业分析  38-40
  §3．4 基本面分析选择股票  40-41
  §3．5 现代证券投资组合分析  41-56
    3．5．1 特征线方程及α、β系数等参数分析  41-49
    3．5．2 与基本面分析选择的股票的比较分析  49-50
    3．5．3 切点组合的计算及分析  50-52
    3．5．4 风险分析  52-56
第四章结论及展望  56-59
  §4．1 本文总结  56-58
  §4．2 本文结论对西部上市公司的指导意义  58-59
主要参考文献  59-61
致谢  61

西北股票投资组合分析与西部大开发

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