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股权结构影响我国商业银行效率的实证研究

作　者: 刘晓璐
导　师: 吴可
学　校: 华中科技大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行股权结构成本效率利润效率随机前沿法
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

本文在对银行效率和股权结构影响机制进行理论分析的基础上,结合对我国商业银行股权结构变动历史及现状的统计分析,将股权结构影响银行效率的作用机制归纳总结为三种效应——即决策权效应、经营管理效应和监督效应,并结合股权结构的两个层面——股东性质和股权集中度,将主要研究问题——股权结构如何影响银行效率细化为5个具体问题,并提出6条需要进一步实证检验的理论假设,然后利用我国1998~2008年间19家商业银行的经营数据,对股权结构与效率的关系进行实证分析。本文的实证研究部分分为两个步骤:首先,用引入风险指标项的随机前沿方法(SFA)测算出银行的成本效率和利润效率,并进行统计描述分析;然后,针对理论分析部分提出的6个研究假设,分别建立多元回归模型,分析银行股权结构与效率的关系。研究结论分为两个方面。在效率水平测度方面,我国主要银行成本效率总体有上升趋势,利润效率变动趋势呈U状;各银行成本控制偏离行业平均值程度较大,而在利润获取方面偏离度较小;在不同子样本之间比较时,本文得出了大型国有银行、中小型股份制商业银行和城市商业银行三个子样本的成本及利润效率平均值差别并不大的结论,这与以往研究中得到的大型国有银行效率低下的结论不相符合。在股权结构与银行效率关系方面,不同的股东性质对银行效率的作用方向不同:第一大股东性质为国家的银行效率明显要低,国有法人股、境外战略投资者持股对银行效率有着显著正面影响;银行引入境外战略投资者对银行效率的促进作用不是“选择效应”;前五大股东持股比例对银行效率有着显著的负面作用,而第一大股东持股比例在[59%,72%]之间时,银行效率最高。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
1 绪论  8-16
  1.1 研究背景及意义  8-9
  1.2 文献综述  9-12
  1.3 研究思路及方法  12-13
  1.4 主要内容及创新点  13-16
2 股权结构与银行效率关系研究的理论基础  16-20
  2.1 成本效率、利润效率理论概述  16-19
  2.2 股权结构影响机制概述  19-20
3 股权结构影响我国商业银行成本效率、利润效率的作用机制  20-29
  3.1 股权结构影响银行效率作用机制综述  20-21
  3.2 股东性质  21-26
  3.3 股权集中度  26-29
4 我国商业银行成本效率、利润效率的测度  29-46
  4.1 测度方法选择及分析  29-30
  4.2 测度模型指标选取及定义  30-35
  4.3 测度结果及统计分析  35-46
5 股权结构影响我国商业银行成本效率、利润效率的实证分析  46-57
  5.1 影响模型变量的选取  46-47
  5.2 股权结构影响银行效率的多元回归分析  47-54
  5.3 实证研究小结及结果分析  54-57
6 研究结论与政策建议  57-60
  6.1 研究结论  57-58
  6.2 政策建议  58-59
  6.3 局限与不足  59-60
致谢  60-61
参考文献  61-65
附录  65-66

股权结构影响我国商业银行效率的实证研究

内容摘要

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