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企业年金市场化运作风险管理研究

作　者: 李霞
导　师: 邓大松
学　校: 武汉大学
专　业: 社会保障
关键词: 企业年金 市场化运作 风险 风险管理
分类号: F842
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 395次
引　用: 6次
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内容摘要


本文研究的问题是企业年金市场化运作的风险管理,论文分为四章,第一章重在概念界定,为本文研究的问题做了铺垫;第二章针对企业年金市场化运作过程中的风险做了分析,运用流程图分析法、VAR(风险评估)和极大极小准则对企业年金市场化运作的风险进行识别、衡量与评价。第三章在风险分析的基础上,提出了企业年金市场化运作风险管理体系构建的一些思路。本文认为,一个完善的企业年金基金市场化运作的风险管理体系应该包括风险管理的目标、风险管理技术和风险管理的效果评价三部分。第四章分析了我国企业年金市场化运作的现状,并提出我国企业年金市场化运作风险管理的相关建议。 本文立足于企业年金运行的经济和社会环境,以企业年金所在的资本市场为研究平台,以现代风险管理理论为借鉴,以企业年金在资本市场投资运营中面临的各种风险为基础搭建全文的逻辑构架,探讨了企业年金市场化运作风险管理的理论和实务操作问题。本文研究的重点是企业年金市场化运作风险管理体系的架构。通过透析企业年金在资本市场投资运营中面临的各种风险,力图为构建我国企业年金市场化运作的风险管理体系提供一些有意义的思路。

全文目录


中文摘要  4-5
英文摘要  5-8
引言  8-13
第一章 本文研究的相关概念及界定  13-19
  第一节 企业年金概述  13-15
    一、企业年金与企业年金基金  13
    二、企业年金的特点  13-14
    三、企业年金投资与市场化运作  14-15
  第二节 企业年金市场化运作风险管理概述  15-19
    一、企业年金市场化运作风险与风险管理  15-17
      (一) 概念界定  15-16
      (二) 企业年金市场化运作风险管理的必要性  16-17
    二、不同模式下企业年金风险管理的特点  17-19
第二章 企业年金市场化运作的风险识别与衡量  19-35
  第一节 企业年金市场化运作的风险识别  19-25
    一、企业年金市场化运作中风险识别的一般方法  19-20
    二、实证：流程图分析法识别企业年金市场化运作风险  20-22
      (一) 企业年金的运作流程  20-21
      (二) 运用流程图分析企业年金市场化运作过程中的风险  21-22
    三、企业年金市场化运作风险归类  22-25
  第二节 企业年金市场化运作的风险衡量与评价  25-35
    一、企业年金市场化运作风险衡量的方法  25-30
    二、企业年金市场化运作风险评价方法  30-32
    三、VAR和极大极小准则在企业年金市场化运作风险管理中的应用  32-35
第三章 企业年金市场化运作的风险管理体系  35-60
  第一节 企业年金市场化运作风险管理的目标  35-37
    一、经济目标  35-36
    二、社会目标  36-37
    三、安全系数目标  37
  第二节 企业年金市场化运作的风险管理技术  37-51
    一、建立企业年金市场化运作风险管理的预警系统  37-40
    二、企业年金市场化运作的风险控制  40-46
      (一) 企业年金市场化运作内部控制机制  41-42
      (二) 投资组合策略的运用  42-46
    三、企业年金市场化运作的风险融资技术  46-51
      (一) 企业年金市场化运作风险融资概述  46
      (二) 非保险风险融资转移技术的运用  46-47
      (三) 建立企业年金市场化运作的风险补偿机制  47-51
  第三节 企业年金市场化运作的监管  51-57
    一、监管必要性  51-52
    二、企业年金市场化运作监管的组织机构  52
    三、企业年金市场化运作监管的内容  52-56
    四、监管的模式  56-57
  第四节 企业年金市场化运作的风险管理效果评价  57-60
    一、风险管理效果评价的一般方法  57-58
    二、企业年金市场化运作风险管理效果评价的程序  58-60
第四章 我国企业年金市场化运作的风险管理  60-69
  第一节 我国企业年金市场化运作的现状与风险特性  60-64
    一、我国企业年金市场化运作的现状  60-63
      (一) 我国企业年金运行现状和企业年金基金的特点  60-62
      (二) 企业年金市场化运作中存在的问题  62-63
    二、我国企业年金市场化运作的风险特性  63-64
  第二节 加强我国企业年金市场化运作风险管理的主要措施  64-69
    一、拓宽企业年金投资渠道，进行多元化投资，利用资本市场现有的各种投资工具分散和规避非系统风险  64-66
    二、增强风险意识，积极借鉴各种国际经验，加强对企业年金基金市场化运作系统风险的管理  66
    三、完善内控机制，建立适应中国国情的企业年金市场化运作风险预警、监测系统和风险补偿机制  66-67
    四、加大企业年金市场化运作监管的力度，加强行业自律和社会中介机构的监督，降低我国企业年金市场化运作风险  67-69
参考文献  69-72
后记  72

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