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基于监管者声誉视角的银行业监管有效性研究

作　者: 张群
导　师: 刘江会
学　校: 上海师范大学
专　业: 政治经济学
关键词: 银行监管有效性监管者声誉声誉溢出银行声誉
分类号: F832.1
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

银行监管作为一种公共产品和公共服务,既承担着维系银行业安全的重任,也关系到广大存款人的合法利益。本文首先从市场失灵的角度回答了银行业为什么需要监管的问题;接着对监管者声誉与有效银行监管的一般理论进行了分析,研究了监管者声誉可以有效解决由监管者目标函数与公共利益不一致和监管信息约束所引起的监管失灵,揭示了监管者为什么需要声誉;然后根据银行业的监管从三个方面分析了监管者声誉如何影响被监管银行的行为和监管有效性,即市场准入监管、银行业业务运营监管和市场退出监管。在以上分析基础上,论文针对中国银行业监管的情况分析了影响监管者声誉的主要约束因素,并结合中国金融监管的现有框架和中国资本市场的发展特点,提出对应的政策建议以提高监管者声誉和监管有效性。论文共分为五章。第一章为绪论。这一章简要介绍了论文选题的背景和意义,文章的研究思路和基本框架,列出了研究方法,同时指出了文章的创新点及不足之处。第二章是分析银行业为什么需要监管。本章首先解释了银行监管的基本概念,然后分别从市场失灵的四个方面讨论了监管存在的必要性和重要性。不完全竞争所导致的高贷款利率,信息不对称会带来逆向选择和道德风险,外部性引发银行挤兑并蔓延,以及金融体系对整个社会经济具有明显的公共产品特性。因此,对银行业实行监管是必要的。第三章对监管者声誉与有效银行监管的一般理论进行了分析。文章首先介绍声誉机制的基本理论,应用交易费用理论和信息经济学的理论知识,并结合博弈论的工具论述了声誉的产生机制、功能和特性;接着分析了有效银行业监管的问题;最后介绍了一个监管者声誉的博弈模型,并且从中探究监管者声誉与银行业监管有效性的关系。模型指出:银行的声誉水平、监管者声誉水平对银行隐蔽行为的约束作用正相关。因此,提高银行声誉可以达到强化银行自我约束从而实现有效约束的目的;监管者树立严格监管声誉有利于声誉约束的实现。第四章分析了监管者声誉对被监管银行行为以及监管有效性的影响。从市场准入监管、银行业业务运营监管和市场退出监管三个方面,我们探讨了监管者声誉如何发挥作用,分别从监管者信誉的溢出效应对市场准入监管的影响,监管者信誉和银行声誉对于银行行为的约束,以及基于声誉维护的银行救助对市场退出监管的影响,再现了声誉的三大功能。第五章是根据中国银行业监管的情况分析了影响监管者声誉的主要约束因素,并结合中国金融监管的现有框架和中国资本市场的发展特点,提出了对应的政策建议。

全文目录

中文摘要  3-5
Abstract  5-9
第一章绪论  9-13
  1.1 选题的背景和意义  9-10
  1.2 研究思路和论文框架  10-11
  1.3 研究方法  11-12
  1.4 论文的创新点及不足之处  12-13
第二章银行业为什么需要监管  13-21
  2.1 银行监管及相关概念  13-14
  2.2 银行业为什么需要监管-基于市场失灵的解释  14-21
    2.2.1 不完全竞争  14-16
    2.2.2 信息不对称  16-18
    2.2.3 外部性  18-19
    2.2.4 公共产品特性  19-21
第三章监管者声誉与有效银行监管的一般理论分析  21-42
  3.1 声誉与监管者声誉  21-34
    3.1.1 声誉的含义和特性  22-26
    3.1.2 声誉的功能和应用研究  26-30
    3.1.3 监管者与监管者声誉-基于监管者目标函数和信息约束的分析  30-34
  3.2 有效银行监管  34-36
    3.2.1 银行监管有效性的含义  34-35
    3.2.2 银行监管的目标与实现  35-36
  3.3 监管者声誉与有效银行监管的关系-基于一个博弈模型的分析  36-41
    3.3.1 模型的假设  37-38
    3.3.2 基本模型  38-40
    3.3.3 模型的结论  40-41
  3.4 结语  41-42
第四章监管者声誉对有效银行监管的影响  42-52
  4.1 监管者声誉的溢出效应-基于市场准入监管分析  42-44
  4.2 监管者声誉和银行声誉对于银行行为的约束-基于银行业业务运营监管分析  44-49
  4.3 基于声誉维护的银行救助-从市场退出监管分析  49-51
  4.4 结语  51-52
第五章中国银行业监管者声誉与有效监管问题研究  52-57
  5.1 中国银行业监管中的监管者声誉约束  52-54
    5.1.1 监管者维持良好声誉的激励不足  52-53
    5.1.2 政府对监管机构的干预  53-54
    5.1.3 缺乏有效的社会监督  54
  5.2 提高监管者声誉促进银行业有效监管的政策建议  54-57
    5.2.1 建立激励约束机制加强监管者自我监督  55
    5.2.2 减少政府干预保证监管独立性  55
    5.2.3 增加监管透明度强化制度监督和社会监督  55-57
参考文献  57-63
致谢  63-65
攻读学位期间取得的研究成果  65-67

基于监管者声誉视角的银行业监管有效性研究

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