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我国开放式基金发展研究及绩效分析

作　者: 孙伟
导　师: 齐佩金
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 开放式基金发展研究组合策略绩效分析
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

20世纪80年代以来,开放式基金的数量和规模大幅增加,目前已成为证券投资基金中的主流产品。开放式基金在国外也称共同基金,目前,美国的共同基金资产总值占世界半数以上,对全球证券投资基金的发展有着重要的影响,其他欧洲及亚太地区的开放式基金发展也很快,而且随着经济全球化及开放式基金数量、品种、规模的大幅度增长,共同基金已日益成为各国或各地区资本市场中的重要力量,市场地位和影响不断提高。本文用两章的篇幅分别阐述了国内外开放式基金的发展状况,第二章首先介绍了我国开放式基金的发展状况,并对我国开放式基金的组合策略着重进行了研究,然后通过对我国开放式基金投资范畴和投资风格的研究,将我国开放式基金分为四大组合策略,分别为进攻型组合策略、防御性组合策略、绝对收益型组合策略和灵活配置型组合策略,该四种可以涵盖我国所有已发行的开放式基金。接下来第三章是对国外开放式基金发展状况的介绍,分别对美国、英国、日本三国的开放式基金发展历史及现状进行了详细分析,并从投资规模,投资方式,发展成熟程度三个方面对国内的开放式基金进行了比较分析,并在分析中陈述了发达国家开放式基金发展对我国的借鉴意义。基金绩效分析是对各基金组合策略回报水平的研究,本文先阐述了基金绩效分析的意义,然后谈及绩效分析在实际操作中的困难性和应考虑到的因素,接着叙述了绩效分析的不同视角,最后,也是本文的重点,对我国开放式基金进行了绩效研究,选取了最近一年我国所有的开放式基金样本,在四种不同的组合策略下分别对其进行了五年之内的收益率趋势分析,做出时间趋势走势图,然后通过横向和纵向的比较详细分析了各组策略的优缺点,并针对不同风格投资者提供了最适宜的投资方案,本论文共分五章,第一章是绪论,写选题背景,选题意义和国内外文献综述。第二章介绍我国开放式基金的发展状况及各种组合策略,并详细分析我国开放式基金的特点。第三章介绍国外开放式基金的发展历史与现状,并与我国开放式基金进行对比分析。第四章将以我国开放式基金为样板,对各种组合策略下基金的绩效水平进行横向的比较分析和纵向的时间趋势分析。第五章将针对样本分析结果,结合我国国情,提出一些对我国基金投资者有帮助的建议和对策。

我国开放式基金发展研究及绩效分析

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