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跳扩散模型下的企业投融资决策问题研究

作　者: 刘重阳
导　师: 郭华；李辉来
学　校: 吉林大学
专　业: 应用数学
关键词: 实物期权最优停时问题跳扩散模型代理成本
分类号: F275
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 78次
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内容摘要

本文基于产品价格服从跳扩散模型的假设研究企业的投融资决策问题。考虑到企业可利用股权或债权融资进行新项目建设或扩张建设经营,故本文将采用随机分析、偏微分方程理论等方法,首先给出企业最优投资和停产价格点即最优投资策略；其次利用Matlab和Excel等工具进行数值实验,并对模型的相关参数进行敏感性分析实验；最后对跳扩散模型和几何布朗运动模型下的投产价格对比分析,并分析代理成本等。

全文目录

内容提要  4-5
摘要  5-9
Abstract  9-15
§1 引言  15-18
  §1.1 选题背景  15
  §1.2 研究内容和方法  15-16
  §1.3 改进和创新  16
  §1.4 研究结构  16-18
§2 前人工作总结  18-23
  §2.1 国外相关工作总结  18-20
  §2.2 国内相关工作总结  20-23
§3 正跳模型下的结果及分析  23-38
  §3.1 模型假设及重要引理  23-26
  §3.2 新建项目的投融资决策分析  26-30
  §3.3 扩张项目的投融资决策分析  30-38
§4 负跳模型下的结果及分析  38-53
  §4.1 简单模型投融资决策分析  38-46
  §4.2 复杂模型投融资决策分析  46-53
§5 数值实验及代理问题分析  53-58
参考文献  58-61
致谢  61

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