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我国商业银行流动性风险研究

作　者: 赵红运
导　师: 周东生
学　校: 大连海事大学
专　业: 企业管理
关键词: 商业银行流动性风险 VaR GARCH模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 352次
引　用: 1次
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内容摘要

自金融系统产生以来,流动性风险一直伴随在商业银行的整个经营过程中,流动性风险管理也一直是商业银行风险管理的主要内容。因此,如何解决流动性问题成为当今世界金融领域中的主要难题之一。尤其是在最近的次贷危机中,全球的主要金融市场均出现了全局性的流动性危机,更使得在全球范围内加强对金融机构的流动性风险管理成为国际共识。当前我国日益融入全球经济的背景下,国际经济金融形势的变化会对我国金融系统乃至整个国民经济产生重大的影响。但是长期以来由于政府隐含担保,使得我国银行体系在风险管理上面临着更有利的环境,因此对坚强我国商业银行流动性的管理还没有引起我国监管机构与商业银行更深刻的意识。然而,随着国家信用的退出,经济形势的变化,商业银行的流动性风险管理将不得不成为当前我国金融系统中的一项重大战略问题。因此对我国商业银行流动性风险进行研究具有重要意义。本文采用定性与定量相结合的方法进行研究,对商业银行流动性和流动性风险进行了详细的界定和阐述,概括性的介绍了商业银行流动性风险管理的发展历程,明确了本研究的理论基础。文中定性地分析了在我国产生流动性风险的原因和影响因素以及目前的流动性风险现状,并首次将VaR模型引入到度量流动性风险中,对VaR模型的假设,分别进行正态性检验、随机性检验和异方差检验,全面验证了使用VaR模型度量流动性风险的适用性。同时也运用并建立了GARCH族模型来更好地反映我国商业银行流动性风险的波动性特征,提高度量流动性风险的水平,为管理者提供更准确的信息从而提出更有建设性的管理建议,实现我国商业银行流动性风险管理的最佳有效性。

全文目录

摘要  5-8
第1章绪论  8-17
  1.1 研究背景与意义  8-9
  1.2 研究综述  9-14
    1.2.1 国内外流动性风险研究综述  9-12
    1.2.2 国内外流动性风险管理研究综述  12-14
  1.3 研究思路与方法  14-17
    1.3.1 研究思路  14-15
    1.3.2 研究方法  15-17
第2章商业银行流动性风险的相关理论  17-27
  2.1 相关概念  17-18
    2.1.1 商业银行流动性  17
    2.1.2 商业银行流动性风险  17-18
  2.2 商业银行流动性风险管理理论  18-21
    2.2.1 资产管理理论  18-20
    2.2.2 负债管理理论  20
    2.2.3 资产负债管理理论  20-21
  2.3 商业银行流动性风险衡量方法  21-27
    2.3.1 静态衡量方法  21-23
    2.3.2 动态衡量方法  23-27
第3章我国商业银行流动性风险特征分析  27-36
  3.1 我国商业银行流动性风险的形成原因  27-28
  3.2 我国商业银行流动性风险的影响因素  28-30
  3.3 目前我国商业银行流动性风险现状  30-36
第4章我国商业银行流动性风险量化分析  36-53
  4.1 基于VaR方法的风险测度模型  36-40
    4.1.1 VaR模型介绍  36
    4.1.2 VaR计算方法  36-40
  4.2 样本数据选取与说明  40
  4.3 流动性缺口波动性分析  40-46
    4.3.1 流动性缺口对数流动比序列的正态性检验  41-42
    4.3.2 流动性缺口对数序列的相关性检验  42-43
    4.3.3 流动性缺口对数序列的平稳性检验  43-44
    4.3.4 流动性缺口对数序列的ARCH效应检验  44-45
    4.3.5 结论  45-46
  4.4 基于VaR参数法对流动性风险的度量  46-53
    4.4.1 建立流动性缺口对数序列的波动性模型  46-50
    4.4.2 模型VaR值的计算  50
    4.4.3 预测与结论  50-53
第5章研究结论与局限性  53-57
  5.1 研究结论  53-54
  5.2 对加强我国商业银行流动性风险管理的几点建议  54-56
  5.3 研究局限性  56-57
参考文献  57-61
致谢  61-63

我国商业银行流动性风险研究

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