学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

内部评级法及其在我国银行信用风险管理中的应用

作　者: 李纯杰
导　师: 康书生
学　校: 河北大学
专　业: 金融学
关键词: 新巴塞尔协议 内部评级法 信用风险管理
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 41次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


2004年6月26日,十国集团的中央银行行长和银行监管当局一致同意公布《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》,即巴塞尔新资本协议。新资本协议提出了三大支柱：资本充足率、监管部门监督检查和市场约束,并更为重视风险计量的精确性、敏感性和标准化。新资本协议对银行信用风险计量提出了两种可供选择的方案,即标准法、内部评级法(internal ratings-based approach,简称IRB法),特别是内部评级法体系,实施内部评级法不仅可以使银行直接降低资本要求,提高资本充足率,而且还可以享受国际清算银行给予的资本优惠等好处,这必将会对未来银行业的发展产生深刻的影响。内部评级法作为信用风险的分析工具和技术平台,在银行风险管理中处于核心地位,内部评级系统所提供的违约概率、违约损失率、预期损失以及非预期损失等关键指标在授信审批、贷款定级、风险预警等信贷管理流程中发挥着重要决策支持作用。面对我国商业银行信用风险管理落后的现状,构建和发展适合我国银行业发展的内部评级体系势在必行。本文以信用风险管理为出发点,详细地介绍了巴塞尔新资本协议中关于内部评级法的主要内容和最低实施标准,对内部评级法与标准法作了比较分析,论述了实施内部评级体系对我国银行业产生的影响,并考察了国外发达国家实施内部评级法的经验和管理信用风险的先进方法。文章最后通过分析我国信用风险管理的现状和实施内部评级法面临的现实困难,提出了构建适合我国商业银行特点的内部评级体系途径。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-8
引言  8-10
第1章 巴塞尔新资本协议与内部评级法  10-17
  1.1 巴塞尔新资本协议的出台  10
  1.2 巴塞尔新资本协议的主要框架  10-12
  1.3 巴塞尔新资本协议有关信用风险的度量  12-14
  1.4 内部评级法  14-16
    1.4.1 实施内部评级法的技术要求  14-15
    1.4.2 内部评级法下风险权重的计算  15
    1.4.3 内部评级法的分类  15-16
  1.5 我国政府对待巴塞尔新资本协议的态度  16-17
第2章 内部评级法对我国银行业的影响  17-23
  2.1 内部评级法与标准法的比较  17-20
  2.2 内部评级法对我国银行业的影响  20-23
第3章 发达国家商业银行运用内部评级法进行信用风险管理现状  23-31
  3.1 内部评级法的发展历程  23-24
  3.2 内部评级法在十国集团银行的运用及比较  24-31
    3.2.1 内部评级过程概述  24-26
    3.2.2 内部评级使用的方法  26-27
    3.2.3 内部评级考虑的因素  27-28
    3.2.4 内部评级的具体使用情况比较  28-31
第4章 我国商业银行信用风险管理现状及存在的问题  31-39
  4.1 我国商业银行面临的信用风险  31-32
  4.2 我国商业银行信用风险评级体系现状  32-35
    4.2.1 我国商业银行贷款的信用评级制度  32-33
    4.2.2 我国商业银行客户内部信用评级状况  33-35
  4.3 当前我国商业银行信用风险管理存在的问题  35-39
    4.3.1 信用风险管理理念落后  35-36
    4.3.2 信用风险管理体系不完善  36-37
    4.3.3 现行五级分类贷款风险评级制度缺陷  37
    4.3.4 信用风险管理方法和技术落后  37-38
    4.3.5 尚未建立完善的社会信用体系  38
    4.3.6 监管水平落后  38-39
第5章 内部评级法在我国的应用  39-47
  5.1 提高信用风险防范意识  39
  5.2 改革和完善我国商业银行信用风险管理体系  39-42
    5.2.1 完善公司治理结构  39-40
    5.2.2 建立完善的信用风险内部评级管理体系  40-42
  5.3 改革现有的贷款和客户评级体系  42-43
  5.4 建立适合我国国情的内部评级模型  43-44
  5.5 加强信用风险基础数据建设  44-45
  5.6 培养和引进高素质的管理人才  45
  5.7 提高监管水平  45-47
参考文献  47-49
攻读硕士学位期间发表的论文  49-50
致谢  50-51

相似论文

  1. 新资本协议与银行风险管理,F832.2
  2. 交通银行零售信用风险管理研究,F832.3
  3. 透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示,F832.1
  4. 商业银行中小企业风险评价体系初探,F832.4;F224
  5. 基于网络组织的消费信贷信用风险管理研究,F224.32
  6. 信用卡信用风险识别度量研究,F224
  7. M企业赊销贸易项下客户信用风险管理模式研究,F274
  8. 中小企业融资信用评级研究,F276.3
  9. 基于VaR的信用风险及信贷结构优化研究,F832.4
  10. 我国商业银行信用风险管理研究,F832.33
  11. 交通银行陕西省分行风险管理中的客户评级研究,F832.2
  12. 我国商业银行信用风险管理研究,F832.2
  13. 我国商业银行中小企业贷款的信用风险管理研究,F832.4
  14. 新巴塞尔资本协议下我国商业银行贷款定价研究,F832.4
  15. 金融危机背景下资本监管顺周期性的研究,F831.1
  16. 新时期我国商业银行信用风险管理问题研究,F832.2
  17. 基于RAROC模式的商业银行经济资本配置研究,F832.2
  18. 商业银行信用风险计量与评估研究,F224
  19. 我国商业银行信用风险管理,F832.3
  20. 我国中小商业银行资本充足率问题研究,F832.33
  21. 巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究及相关实证,F224

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
© 2012 www.xueweilunwen.com