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交通银行陕西省分行风险管理中的客户评级研究

作　者: 赵建军
导　师: 任保平
学　校: 西北大学
专　业: 工商管理
关键词: 商业银行信用风险管理巴塞尔新资本协议内部评级法
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

在经济与金融全球化的大背景之下,巴塞尔新资本协议的颁布标志着商业银行进入了全面风险管理阶段。新资本协议以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点,突出强调最低资本的要求、监管机构的监督检查和市场约束三大支柱共同约束的风险监管思想。内部评级是新资本协议的全新内容,同时也是新资本协议的技术核心,代表着全球银行业风险管理的发展趋势。本文以商业银行风险管理理论和新资本协议内部评级理论为基础,运用案例研究的方法,对比交通银行各发展时期的信用评级体系状况,分析现有评级体系存在不足,并比较它与内部评级法在所处阶段、评级原理、评级方法、评级结果方面存在的差异,论证了内部评级法的优越性。通过内部评级在贷款审批、贷后管理、风险限额设定、贷款定价、客户价值管理等银行风险管理方面的应用分析,论证了内部评级的实用性。针对交通银行陕西省分行的现状,本文指出交行在体制建设、技术应用和实际操作中与国际先进银行相比存在着较大的差距,这个差距是受到外部环境和内部环境影响造成的。外部环境的影响包括社会信用体系、政府宏观政策；内部环境影响包括风险管理理念、内部管理机制等。进而从评级结果的应用和校验、信贷流程和架构、人才培养、信息系统建设和评级覆盖面等方面提出改善风险管理的措施,进一步完善内部评级体系。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-7
1 导论  7-13
  1.1 选题背景  7-9
  1.2 研究思路及方法  9-10
  1.3 研究内容  10-11
  1.4 特色和创新点  11-13
2 相关理论综述  13-27
  2.1 商业银行风险管理理论  13-19
  2.2 内部评级理论  19-27
3 交通银行陕西省分行客户评级体系分析  27-42
  3.1 交通银行陕西省分行的基本情况  27-32
  3.2 交通银行陕西省分行客户评级的发展沿革  32-34
  3.3 交通银行陕西省分行基于内部评级法的客户评级体系  34-40
  3.4 交通银行陕西省分行新旧客户评级的比较  40-42
4 交通银行陕西省分行客户评级在风险管理中的分析  42-55
  4.1 交通银行陕西省分行客户评级在风险管理中的应用  42-51
  4.2 交通银行陕西省分行客户评级体系存在的问题  51-53
  4.3 交通银行陕西省分行客户评级体系存在问题的成因分析  53-55
5 基于客户评级的交通银行陕西省分行风险管理建议  55-58
  5.1 加强评级结果的应用和校验  55-56
  5.2 完善与内部评级法相匹配的贷款流程和信贷组织结构  56
  5.3 推进评级模型的研究和人才的储备  56-57
  5.4 加快建设内部评级的数据库和信息系统  57
  5.5 扩大内部评级体系对信贷资产的覆盖面  57-58
6 结论与有待进一步研究的问题  58-60
  6.1 结论  58-59
  6.2 有待进一步研究的问题  59-60
参考文献  60-63
致谢  63

交通银行陕西省分行风险管理中的客户评级研究

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