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我国商业银行信用风险管理研究

作　者: 安涛
导　师: 汪祖杰
学　校: 南京财经大学
专　业: 金融学
关键词: 信用风险 信用风险管理 违约损失分布 CR~+模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


风险管理是现代金融机构管理的核心内容之一。金融机构稳健运行的关键在于防范和控制风险。商业银行在经营管理中面临的风险主要有市场风险、利率风险、信用风险、操作风险、流动性风险等,其中信用风险是商业银行面临的核心风险,近年来日益受到金融业界的重视。信用风险的准确量化是对信用风险进行有效管理的前提。基于现代金融学理论和计算机技术的现代信用风险量化模型,是信用风险量化方法的最新发展。现代信用风险量化模型具有很强的数理基础,能够较为准确的量化信用风险,因此成为目前国际上使用较为广泛的信用风险量化方法。我国商业银行信用风险管理水平比较低,主要表现在信用风险量化方法方面。当前我国商业银行信用风险量化方法及其运用与国际上先进银行相比有很大差距。目前,我国商业银行信用风险管理方法仍以传统的定性分析为主,定量分析不足,缺乏科学的信用风险量化工具。因此,借鉴和利用国外现代信用风险量化模型,是提高我国商业银行信用风险量化技术和信用风险管理水平的迫切需要。本文首先以文献综述的形式对商业银行信用风险管理理论进行了归纳与梳理,介绍了商业银行信用风险量化方法的发展脉络并对各种信用风险管理方法进行了比较分析。然后深入分析了当前我国商业银行信用风险的计量管理方法的现状,从我国商业银行面临的信用风险状况及信用风险的成因角度,对我国商业银行信用风险管理进行了剖析。在此基础上对我国商业银行信用风险量化方法中的贷款风险度方法的缺点做了深入分析,指出其中存在的主要问题,并且针对这些问题,提出可以借鉴利用现代信用风险度量模型来提高我国商业银行信用风险量化管理水平。本文重点解释了信用风险加成模型——CR+模型的优点及在我国应用的可能性。然后根据我国商业银行现有数据,运用CR+模型对贷款组合的信用风险进行了实证分析,分析结果表明,CR+模型能够较好地处理当前我国商业银行贷款风险度方法在量化信用风险方面的难题,对提高我国商业银行信用风险量化水平具有借鉴意义。文章的最后对提高我国商业银行信用风险管理水平的条件与环境建设方面提出了有针对性的建议。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-9
第一章 绪论  9-16
  1.1 研究背景及意义  9
  1.2 商业银行信用风险管理理论综述  9-14
    1.2.1 国外关于商业银行信用风险管理的相关研究  9-11
    1.2.2 国内关于商业银行信用风险管理的相关研究  11-14
  1.3 本文研究的重点及文章的结构安排  14-16
    1.3.1 本文研究重点  14
    1.3.2 文章结构安排和主要内容  14-16
第二章 我国商业银行信用风险管理的量化问题与思路  16-33
  2.1 信用风险和信用风险管理的概念  16
  2.2 我国商业银行信用风险状况分析  16-19
  2.3 我国商业银行信用风险成因分析  19-22
  2.4 我国商业银行信用风险量化方法存在的问题  22-27
    2.4.1 信用风险量化的现行方法  22-26
    2.4.2 信用风险量化方法存在的问题  26-27
  2.5 信用风险加成模型——CR~+模型的优点及在中国的适用性  27-33
    2.5.1 CR~+模型的基本思想  27-28
    2.5.2 CR~+模型的基本框架  28-31
    2.5.3 CR~+模型的优点及在我国的适用性  31-33
第三章 基于 CR~+模型的贷款组合信用风险管理的实证分析---以我国某商业银行为例  33-43
  3.1 实证分析的思路与假设前提  33-35
    3.1.1 实证分析的思路  33
    3.1.2 研究假设  33
    3.1.3 样本的选择及数据处理  33-35
  3.2 模型的构建与输出结果  35-38
  3.3 贷款组合信用风险实证分析与管理对策  38-43
    3.3.1 贷款组合损失准备的拨付  38-39
    3.3.2 经济资本配置  39-40
    3.3.3 风险贡献度分析与组合优化管理  40-43
第四章 提升我国商业银行信用风险管理水平的条件与环境研究  43-47
  4.1 CR~+模型在我国应用的可行性  43-44
  4.2 加强信用数据信息系统建设，提供科学可靠的统计数据  44-45
  4.3 完善创新金融衍生品市场建设、运用现代金融工具化解信用风险  45-47
参考文献  47-50
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文  50-51
致谢  51

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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