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基于PPP理论的人民币均衡汇率估计

作　者: 张国兵
导　师: 滕建州
学　校: 东北师范大学
专　业: 世界经济
关键词: 人民币汇率购买力平价非线性傅里叶函数协整单位根检验
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 246次
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内容摘要

2008年的国际金融危机,引发了全球经济衰退。同时中国长久以来贸易顺差和高额外汇储备,围绕人民币汇率升值问题又成为国际舆论的焦点。人民币汇率从2005年实行有管理的盯住一篮子货币浮动汇率制度以来,一直处在不断地升值过程中,2009年人民币币值相对于2005年升值幅度为20%;但国际上要求人民币汇率升值的呼声却在不断增长。正确的衡量人民币均衡汇率水平,是分析人民币汇率问题的关键。本文采用购买力平价理论检验的三变量形式,分析了中国与美国、日本和香港之间的汇率情况,采用了Engle和Grange协整检验方法,非线性傅里叶函数单位根检验方法;结果显示这三组国家或地区的人民币汇率都支持了购买力平价理论,人民币汇率存在低估现象。最后立足于我国的经济发展水平,从宏观经济内外均衡角度出发,分析了现行的人民币汇率制度,并且提出了人民币汇率升值的短期、中期和长期政策建议。除了引言部分,本文从以下三个部分对人民币汇率问题进行了研究:第一部分,理论、方法和文献综述,主要分为了以下几部分,购买力平价理论介绍,购买力平价理论计量模型,国内外研究人民币汇率的文献综述,同时介绍了文章中运用的非线性傅里叶函数单位根检验方法。第二部分,主体部分,首先是对变量时间序列数据的单位根检验,其次运用协整检验残差序列平稳性方法,傅里叶函数非线性单位根检验方法,证明了人民币汇率购买力平价理论成立。对人民币的名义汇率,相对购买力水平的波动方法和购买力平价方法决定的人民币汇率水平进行了分析。第三部分,建议与对策部分,我国人民币汇率制度的改革建议。

全文目录

摘要  4-5
英文摘要  5-7
引言  7-10
  （一）研究背景  7-8
  （二）研究意义  8
  （三）研究目的  8-10
一理论、方法和文献综述  10-16
  （一）相关理论介绍  10-12
  （二）人民币汇率研究的文献综述  12-14
  （三）本文研究方法介绍  14-16
二人民币汇率的分析  16-24
  （一）人民币名义汇率分析  16
  （二）相对购买力平价方法人民币汇率分析  16-18
  （三）非线性傅里叶单位根方法人民币汇率估计  18-24
三人民币汇率制度改革建议  24-27
  （一）经济发展内外失衡与人民币汇率制度选择  24-25
  （二）人民币汇率升值的阶段性建  25-27
结论  27-28
参考文献  28-30
后记  30

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