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商业银行IT风险识别与评估研究

作　者: 杨峰
导　师: 邵培基
学　校: 电子科技大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: IT风险 IT风险管理 IT风险识别指标体系 IT风险评估
分类号: F832.33
类　型: 博士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

商业银行是信息化应用水平高、经营业务对信息科技应用高度依赖的企业。截止2010年上半年,国内商业银行各IT系统承载运营的金融资产总额达到八十多万亿元。2009年平均每天经国内商业银行IT系统处理的金融业务交易量达4亿多笔。信息技术是一把“双刃剑”!信息技术在给商业银行带来业务创新和变革的同时,也给商业银行的业务运作带来了极大的风险和安全隐患。据“中国银行业监督管理委员会”2009年度的统计资料,全国各银行支撑重要业务的IT系统全年共发生系统服务中断事件近3000次之多。信息技术已经成为影响我国商业银行经营稳健、信息安全和客户及公众正常经济活动的重要风险要素。科学、准确的IT风险评估,是IT风险管理工作中重要工作,也是IT风险管理工作中的难点。而有效、全面的IT风险识别和科学、合理、有效的IT风险评估指标体系构建，是做好IT风险评估的基础。本文正是针对商业银行IT风险评估的三个关键性问题：(1)商业银行IT风险识别、(2)商业银行IT风险评估指标体系构建、(3)商业银行IT风险定量评估,进行了探索性和创新性的研究,主要的研究内容包括：(1)针对商业银行IT风险因素来源广、难以有效识别的现状,IT风险因素具有复杂性和不确定性的特点,研究了商业银行IT风险识别方法,提出了将情景分析法、SWOT分析法应用于商业银行IT风险识别的方法,并以案例的形式阐述了其方法应用的可行性和有效性。研究中发现,IT风险识别是一项难以准确把握和识别的工作,必须结合商业银行自身的IT应用和管理环境以及企业的业务环境,运用多种方法,方可有效识别其IT风险因素。(2)应用思维导图工具,研究了商业银行“IT风险形成机理”,构建了“IT风险要素关系模型”。以商业银行IT风险形成机理为出发点,研究和分析了商业银行IT风险的识别与构成来源,从八个方面(IT治理类、IT人员类、信息安全类、应用软件类、物理安全类、网络安全性、外包服务类、系统变更类)对IT风险进行了分类和识别。(3)在对商业银行IT风险识别与分类研究的成果基础上,研究了商业银行IT风险评估指标体系的构建。以调查问卷为研究工具,以西南某省15家商业银行为调研对象,运用SPSS统计学软件定量分析了关键IT风险因素,构建了商业银行IT风险定量评估指标体系。(4)对商业银行IT风险定量评估方法和其应用进行了研究。运用所构建的商业银行IT风险定量评估指标体系,以某一家商业银行为例,应用了“云模型”理论和云重心评判法对该商业银行IT风险进行了定量评估,给出了评估模型和方法、整个工作思路以及实施的过程描述。除此之外,本文还对商业银行IT风险管理的相关问题进行了研究,包括：(5)归纳和梳理了已有的有关风险及IT风险的研究文献与理论研究成果、IT风险管理标准与框架及行业的最佳实践指南等研究成果,对其相关研究的内容及研究成果进行了全面的分析和总结。对风险和IT风险的内涵与外延进行了界定和分析,分析了风险的特征和IT风险与其他风险的区别,为后续的研究工作做了理论上的铺垫和准备。(6)基于COSO的ERM整合框架和IT全生命周期理论,从商业银行IT风险管理的需求和IT风险管理的内部环境因素分析着手,给出了IT风险控制基线的模型和框架,探讨了IT风险控制基线的组成要素和构建方法。将IT风险控制基线模型应用到商业银行的IT风险管理工作之中,使其成为企业IT风险管理强有力的工具和手段。

全文目录

摘要  5-7
ABSTRACT  7-13
第一章绪论  13-28
  1.1 研究的背景和意义  13-18
    1.1.1 本文研究的背景  13-17
    1.1.2 研究意义  17-18
  1.2 研究问题的提出  18-19
  1.3 研究思路和研究内容  19-26
    1.3.1 研究思路  19-21
    1.3.2 研究方法  21-23
    1.3.3 研究内容  23-26
  1.4 本文工作的主要创新点  26-28
第二章相关理论研究及文献综述  28-57
  2.1 风险与IT风险  28-38
    2.1.1 风险的内涵与特征  28-33
    2.1.2 IT风险的内涵与特征  33-36
    2.1.3 IT风险的分类  36-38
  2.2 IT风险识别的研究现状  38-41
  2.3 IT风险评估的研究现状  41-46
  2.4 IT风险管理过程的研究现状  46-50
  2.5 境外银行业IT风险监管的述评  50-56
  2.6 本章小结  56-57
第三章商业银行IT风险识别方法研究  57-92
  3.1 IT风险识别的基础理论与方法  57-58
  3.2 基于企业战略的商业银行IT风险识别方法研究  58-68
    3.2.1 SWOT分析法理论概述  59-60
    3.2.2 文献回顾  60-63
    3.2.3 基于SWOT分析法的IT风险识别  63-66
    3.2.4 案例研究与分析  66-68
  3.3 基于情景分析法的商业银行IT风险识别方法研究  68-80
    3.3.1 情景分析法的理论研究与应用现状  70-72
    3.3.2 情景分析法应对未来不确定性的步骤  72-75
    3.3.3 情景分析法在商业银行IT风险识别的应用  75-77
    3.3.4 案例研究与分析  77-80
  3.4 IT风险控制基线构建及其在IT风险管理中的应用研究  80-90
    3.4.1 文献与理论研究回顾  81-83
    3.4.2 基线与IT风险控制基线  83-86
    3.4.3 基于ERM整合框架的IT风险控制基线的构建框架模型  86-90
  3.5 本章小结  90-92
第四章商业银行IT风险因素识别与指标体系构建  92-121
  4.1 商业银行IT风险形成机理  92-97
  4.2 商业银行IT风险管理环境分析  97-102
    4.2.1 商业银行IT系统的组成  97-99
    4.2.2 商业银行IT风险管理现状  99-100
    4.2.3 商业银行IT风险的来源与表现形式  100-102
  4.3 商业银行IT风险因素识别  102-112
    4.3.1 IT运维的定义及其内容  102
    4.3.2 商业银行IT运维阶段IT风险识别  102-112
  4.4 商业银行IT风险评估指标体系构建  112-119
    4.4.1 定量评估指标体系构建的原则  112-114
    4.4.2 IT风险关键因素识别与实证分析  114-118
    4.4.3 IT风险定量评估指标体系构建  118-119
  4.5 本章小结  119-121
第五章基于云重心判别法的商业银行IT风险定量评估研究  121-140
  5.1 概述  121-123
  5.2 商业银行IT运维管理与IT风险  123-125
    5.2.1 商业银行IT运维管理  123
    5.2.2 商业银行运维阶段的IT风险  123-125
  5.3 “云模型”理论与云重心判别法  125-130
    5.3.1 “云模型”理论的基本概念描述  125-126
    5.3.2 “云重心”基本概念的描述  126-127
    5.3.3 云重心评判法的工作原理与实现过程  127-130
  5.4 基于云重心判别法的IT风险定量评估-实证研究  130-139
    5.4.1 商业银行IT风险定量评估  130-137
    5.4.2 IT风险定量评估结果分析  137-139
  5.5 本章小结  139-140
第六章研究结论与展望  140-148
  6.1 全文工作总结和创新点  140-144
    6.1.1 全文工作总结  140-142
    6.1.2 本文工作的创新点  142-144
  6.2 研究对IT风险管理实践的启示和意义  144-145
  6.3 研究局限与未来研究展望  145-148
    6.3.1 研究的局限性分析  145-146
    6.3.2 研究展望  146-148
致谢  148-151
参考文献  151-166
附录  166-176
简历  176-177
攻读博士学位期间发表的学术论文成果  177-179
攻读博士学位期间参加的科研项目  179

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