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投资组合方法研究

作　者: 成小云
导　师: 史忠科；吴一禾
学　校: 西北工业大学
专　业: 电子与信息工程
关键词: 投资组合技术分析理论技术指标均值方差模型资本资产定价模型资本资产套利模型投资分散模型优选投资模型风险预期收益
分类号: F830.59
类　型: 硕士论文
年　份: 2003年
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内容摘要

投资问题，本来是经济领域的课题，与工程科学似乎毫无关系，但是现代系统工程学家运用系统工程学，将投资过程设计成各种模型，加以分析，选择最佳投资方案，这一方案叫投资组合，或者叫投资组合工程。本文叙述了投资组合的概念、研究对象和方法，并介绍了传统的投资组合贡献和缺陷。阐述了投资组合理论的研究方法和管理模式。介绍了设计投资组合常用的道氏理论、K线理论、切线理论、形态理论和波浪理论等分析理论，以及移动平均线(MA)、平滑异同移动平均线(MACD)、威廉指标(WMS)、KDJ指标和相对强弱指标(RSI)。并设计了均值方差模型，资本资产定价模型和资本资产套利模型。为现实工作需要，还专门研究并设计了投资组合的几何增值模型，优选投资组合模型以及投资风险与预期收益率的组合模型。希望通过一系列投资组合工程的研究，能更好地服务于社会。

全文目录

第一章投资组合工程概述  7-16
  第一节投资组合定义  7-8
    一. 投资组合的涵义  7-8
    二. 投资组合的研究对象  8
  第二节构建投资组合的原因  8-10
  第三节证券组合管理的主要内容和研究方法  10-16
    一. 主要内容  10-11
    二. 研究方法  11-16
第二章传统证券组合管理理论  16-22
  第一节传统证券组合管理的基本步骤  16-19
  第二节传统证券组合管理的内容  19-20
  第三节传统证券投资理论的缺陷  20-22
第三章投资组合工程的技术分析理论和技术指标  22-47
  第一节投资分析(预测)的前提三个假设  22-23
  第二节投资预测的技术分析理论  23-35
    一. 道氏理论  23-24
    二. K线理论  24-27
    三. 切线理论  27-29
    四. 形态理论  29-31
    五. 波浪理论  31-35
  第三节主要技术指标  35-47
    一. 移动平均线(MA)和平滑异同移动平均线(MACD)  35-39
    二. 威廉指标(WMS)和KDJ指标  39-43
    三. 相对强弱指标(RSI)  43-47
第四章现代投资(证券)组合理论  47-73
  第一节现代投资(证券)组合理论的奠定和发展  47-48
  第二节几种投资组合模型  48-59
    一. 马柯威茨的均值方差模型  48-50
    二. 有效边界  50-54
    三. 选择最优的证券组合  54-58
    四. 马柯威茨均值方差模型的应用  58-59
  第三节资本资产定价模型  59-68
    一. 标准的资本资产定价模型  59-67
    二. 资本资产定价模型的应用  67-68
  第四节资本资产套利模型  68-73
    一. 因素模型  68-70
    二. 资本资产套利模型  70-73
第五章投资组合理论的新趋势、投资组合新模型  73-89
  第一节投资组合的几何增值模型  73-74
  第二节投资分散模型  74-78
  第三节优选投资组合模型  78-80
  第四节投资风险与预期收益率的组合模型  80-89
    一. 预期收益率  81-82
    二. 风险测量  82-83
    三. 证券组合的风险  83-84
    四. 现代投资组合理论下，基金价值的度量  84-89
致谢  89-90
参考文献  90

投资组合方法研究

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