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房地产泡沫化对银行体系的影响

作　者: 梁立坤
导　师: 王学龙
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 房地产泡沫 房地产价格 银行体系 银行资产
分类号: F293.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


自上世纪九十年代以来,我国逐步推行住房改革制度,以期房地产行业作为带动我国经济增长的主要支柱性产业之一。特别是从2000年,随着我国国内生产总值进入高速增长阶段,房地产投资也得到长足的发展,占全国总的固定资产投资比重越来越大。进入21世纪,我国经济发展进入了一个崭新的发展阶段,房地产行业也进入了繁荣时期,房价快速上涨,炒房热等现象频出。特别是最近一段时间,经历了经济危机的洗礼,我国整体经济开始复苏,尤其房地产行业提前于整体经济向好发展。房地产业是资金密集型产业,与金融有着密不可分的关系,房地产金融在其发展中发挥着不可替代的作用。房地产价格出现剧烈波动,房价快速上涨下跌,将会导致银行等金融机构的不良资产增加,加大了金融风险,严重破坏银行体系的稳定和发展。国内外经济发展历史告诉我们,房地产过热导致泡沫化,将给一国金融体系和整体经济乃至世界经济带来深重的打击。重视房地产市场泡沫及对其对银行体系的影响的研究,如何监控和防范由房地产泡沫引发的不良资产的形成和金融风险的积聚等一系列问题,已经成为亟待深入探讨的问题。文章是由次贷危机引发的对房地产泡沫化对银行体系影响的思考,首先介绍了房地产泡沫的相关涵义和理论,回顾和对比了历史上国内外房地产泡沫对银行体系的影响。接着运用计量经济学原理,建立了房地产价格指数、银行贷款和实际利率三变量的VAR模型,并运用协整检验、脉冲响应函数和方差分解等计量方法,实证研究了房地产市场价格和银行资产之间相互动态影响以及房地产价格对银行贷款的贡献率,最后分析给出实证分析结论和政策建议。

全文目录


内容摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章 绪论  9-16
  1.1 选题背景  9-10
  1.2 本文研究目的和意义  10-11
    1.2.1 研究目的  10
    1.2.2 研究意义  10-11
  1.3 文献综述  11-15
    1.3.1 国外研究现状  11-13
    1.3.2 国内研究现状  13-15
  1.4 本文研究的方法及内容  15
    1.4.1 本文研究内容  15
    1.4.2 本文研究方法  15
  1.5 本文的创新之处  15-16
第2章 房地产泡沫理论概述  16-26
  2.1 房地产泡沫的涵义  16
  2.2 房地产泡沫的特征  16-18
    2.2.1 房地产泡沫与经济周期  17
    2.2.2 房地产泡沫与通货膨胀  17-18
    2.2.3 特征总结  18
  2.3 房地产泡沫的成因分析  18-22
    2.3.1 房地产泡沫的内在成因  18-20
    2.3.2 房地产泡沫的外在成因  20-22
  2.4 房地产泡沫的测度方法  22-26
    2.4.1 综合指数法  22-23
    2.4.2 收益还原法  23-24
    2.4.3 指标测度法  24
    2.4.4 绩效系数法  24-26
第3章 国内外房地产泡沫对银行体系影响的借鉴  26-35
  3.1 美国次贷危机的导火索  26-29
    3.1.1 美国房地产价格泡沫破灭  26-27
    3.1.2 全球金融危机爆发  27-29
  3.2 日本的结构性房地产泡沫  29-31
    3.2.1 日本房地产市场回顾  29
    3.2.2 日本房地产泡沫与银行危机  29-31
  3.3 我国海南房地产泡沫  31-33
    3.3.1 海南房地产泡沫情况  31-32
    3.3.2 海南发展银行的破产  32-33
  3.4 对我国房地产业发展的启示  33-35
第4章 房地产价格波动对银行体系的影响实证分析  35-51
  4.1 房地产价格波动对银行资产影响的作用过程  35-36
  4.2 实证分析的理论基础  36-41
    4.2.1 VAR模型介绍  36-37
    4.2.2 VAR模型的相关分析方法  37-41
  4.3 房地产价格波动对银行资产影响的实证分析  41-50
    4.3.1 变量选取及VAR模型的建立  41
    4.3.2 数据来源及处理  41-44
    4.3.3 实证检验及分析  44-50
  4.4 实证检验的结论  50-51
第5章 防范房地产泡沫的政策建议  51-56
  5.1 房产泡沫对银行体系的冲击  51-52
    5.1.1 泡沫破灭后不良资产的形成  51
    5.1.2 银行机构的破产  51-52
    5.1.3 对金融体系的危害  52
  5.2 相关政策建议  52-56
    5.2.1 规范土地市场，加强土地资源监管  53
    5.2.2 提高银行自身风险安全管理  53-54
    5.2.3 建立健全房地产金融制度  54-55
    5.2.4 加强对房地产泡沫的监控和预测  55
    5.2.5 开辟多元化的融资渠道  55-56
参考文献  56-58
后记  58

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 城市与市政经济 > 城市经济管理 > 房地产经济
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