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我国银行体系脆弱性实证研究

作　者: 李超
导　师: 刘吉舫
学　校: 吉林财经大学
专　业: 金融学
关键词: 银行体系脆弱性 银行危机 融资体制 Logit和Progit模型
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


金融体系是现代经济运行的血脉,而银行体系则是在金融体系中发挥主导作用的核心力量,在国民经济发展中起到至关重要的作用。2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机导致各大银行巨头破产倒闭,让我们看到银行体系存在如此的脆弱一面。当前中国的金融体制改革正稳步进行,银行体制改革也在不断深化,如何防范和降低银行体系的脆弱性,增强银行体系富韧性,使之更好的为国民经济发展服务,是我们下一步金融体制改革中需要重点关注和研究的问题。本文正是基于这一背景而展开深入的研究。在主要内容上,本文在对银行脆弱性进行界定的基础上,对我国银行体系的脆弱性现状进行了理论和数据阐述,同时对银行脆弱性所产生的经济影响进行简要分析;并通过运用宏观经济法对我国银行体系脆弱性进行测度,在借鉴国外经验及我国实际经济状况的基础上,从宏观经济指标状况、金融指标状况指标和制度性指标三个层面构建了一套适合的中国银行业脆弱性测度指标体系。共选取11个测度指标,并搜集这11个指标从1990-2009年间的数据,对这些原始数据进行处理和分析,利用多元Logit和Progit回归模型进行回归分析对比,找出我国银行体系脆弱性的影响因素,并进行格陵兰检验。最后实证结果表明,宏观经济变量、金融变量和制度性变量对我国银行脆弱性都有影响,但是金融变量和制度性变量的影响要高于宏观经济变量。本文的主要创新之处在于从脆弱性的传导源上抽丝剥茧的银行脆弱性的原因。本文尝试性的引入制度性变量,即将贷款增长率指标作为融资体制代表,固定投资增长率作为预算软约束体制代表引进实证模型,取得了一定检验成果。

全文目录


中文摘要  3-4
英文摘要  4-8
引言  8-10
第一章 银行体系脆弱性研究理论回顾  10-17
  1.1 国外银行脆弱性研究理论回顾  10-15
    1.1.1 费雪的“债务—通货紧缩”理论  10
    1.1.2 明基斯—金德尔伯格以及货币主义学派的理论  10-11
    1.1.3 信息不对称和银行脆弱性  11-15
  1.2 国内银行脆弱性研究理论回顾  15-17
第2章 银行体系脆弱性的界定  17-20
  2.1 银行体系脆弱性的界定  17-19
    2.1.1 银行体系脆弱性的概念  17
    2.1.2 银行体系脆弱性、银行风险和银行危机的关系  17-19
  2.2 银行脆弱性的经济影响  19-20
第3章 中国银行体系脆弱性状况及生成原因分析  20-31
  3.1 中国银行体系脆弱性状况分析  20-26
    3.1.1 不良贷款率状况分析  20-21
    3.1.2 资本充足率情况分析  21-23
    3.1.3 盈利能力分析  23-25
    3.1.4 流动性风险准概况分析  25-26
  3.2 中国体系脆弱性的生成源分析  26-31
    3.2.1 银行脆弱性的源分析之一：企业融资结构缺陷  26-27
    3.2.2 银行脆弱性的生成源分析之二:国有企业预算软约束  27-28
    3.2.3 银行脆弱性的生成源分析之三：社会信用制度缺失  28-29
    3.2.4 银行脆弱性的生成源分析之四：银行监管体制不健全  29-31
第4章 中国银行体系脆弱性测度及实证分析  31-41
  4.1 中国银行体系脆弱性的测度  31-34
  4.2 中国银行体系脆弱性的影响因素实证分析  34-41
    4.2.1 实证指标的选择  34-37
    4.2.2 计量模型的选择  37
    4.2.3 实证结果及分析  37-39
    4.2.4 Granger 因果关系检验  39-41
第5章 降低我国银行体系脆弱性的政策建议  41-47
  5.1 实现产权制度的变革，建立科学的公司治理结构  41-42
    5.1.1 加快银行产权制度改革，优化公司治理结构  41-42
    5.1.2 完善信息披露制度，增加市场透明度  42
  5.2 加强银行业务创新能力，使收入来源多样化  42-43
  5.3 大力发展创投市场，提高直接融资的比重  43-44
  5.4 完善银行监管，提高监管水平  44-45
  5.5 建立有效地存款保险制度  45-46
  5.6 建立健康的金融生态环境  46-47
    5.6.1 健全社会信用体系  46
    5.6.2 建立良好的法律体系和执法体系  46-47
结论  47-49
参考文献  49-51
附录  51-54
后记  54

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行
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