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随机序下的最优再保险

作　者: 何清
导　师: 易才凤；温利民
学　校: 江西师范大学
专　业: 应用数学
关键词: 随机控制序停止损失序凸序停止损失再保险相关序
分类号: F840.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
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内容摘要

风险比较是保险与精算中重要的内容之一。本文在随机序的意义下对最优再保险进行了研究。若将所有的风险看成一个集合,在集合中给出某种关系就可以建立某种序的概念,从而可以对集合中的风险进行排序,并根据风险偏好作出最优决策。本文是从保险人的角度,在随机序意义下对再保险进行研究,得出了一些较好的结果。本文的内容分为四个部分。第一章阐述了再保险的定义及功能,再保险的分保方式和我国再保险市场与政策;第二章研究了随机序意义下的最优再保险,在这一章中,阐述了一些随机序的概念,得出了停止损失再保险合同在停止损失序意义下为最优再保险合同,全局再保险在凸序意义下优于单独再保险,研究了超额损失再保险中免赔额的最优分配;第三章研究了均值—方差序意义下的最优再保险,从保险人的角度得出了停止损失再保险的最优性,得到在方差保费原理下最优比例再保险形式;第四章研究了风险相依下停止损失再保险保费的比较问题,主要考虑在个体风险模型中若干变量之间存在相依关系时的再保险保费的比较。最后,对全文进行了总结。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-5
目录  5-6
引言  6-8
第1章再保险概述  8-13
  1.1 再保险的定义及功能  8-10
  1.2 再保险的分保方式  10-11
    1.2.1 比例再保险  10-11
    1.2.2 非比例再保险  11
  1.3 我国再保险市场与政策  11-13
    1.3.1 再保险市场  11-12
    1.3.2 我国再保险政策  12-13
第2章随机序意义下的最优再保险  13-21
  2.1 随机序  13-16
  2.2 随机序意义下的最优再保险  16-18
  2.3 超额损失再保险中免赔额的最优分配  18-21
第3章均值—方差序意义下的最优再保险  21-25
  3.1 停止损失再保险的最优性  21-24
  3.2 比例再保险的最优性  24-25
第4章风险相依下停止损失再保险保费的比较  25-32
  4.1 个体风险模型  25-26
  4.2 相关序与停止损失序  26-29
  4.3 多维相依随机变量的最危险相依与正象限相依结构下的停止损失再保费  29-30
  4.4 数值模拟  30-32
结语  32-34
参考文献  34-36
在校期间发表的论文  36-38
致谢  38

随机序下的最优再保险

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