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三参数分布的尾部保持风险度量

作　者: 阳艳红
导　师: 李效虎
学　校: 兰州大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: Burr分布 一致度量 变形一致度量 S阶凸序 尾部保持风险度量 3阶凸序 王氏右尾风险度量 Weibull分布
分类号: O211.67
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 37次
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内容摘要


为了能更好的进行风险管理,我们需要一个合理的风险度量方法-尾部保持风险度量方法(Tail-preserving Risk Measure)。这种度量方法的一个优良性质就是它可以保持s阶(s≥3)止损序(s Degree Stop-loss Order)。 本文将证明在一定条件下对于Burr和Weibull分布,王氏右尾风险度量方法(Wang Right-Tail Measure)保持三阶凸序(Three Convex Order)。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
引言  7-9
第一章 预备知识  9-13
  1.1 变形风险度量(Distortion Risk Measure)和s阶凸序  9-11
  1.2 PH风险度量保持s阶凸序的充分条件  11-13
第二章 主要结论  13-22
  2.1 对于Burr分布的尾部保持风险度量  13-19
  2.2 对于Weibull分布的尾部保持风险度量  19-22
参考文献  22-23
致谢  23

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中图分类: > 数理科学和化学 > 数学 > 概率论与数理统计 > 概率论（几率论、或然率论） > 随机过程 > 期望与预测
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