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我国商业银行中小企业信用评级体系研究

作　者: 赖焉
导　师: 张维
学　校: 天津大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 中小企业 信用风险评估模型 信用评级 因子分析法 二元相对比较法
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 906次
引　用: 8次
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内容摘要


中小企业融资难问题一直是困扰中小企业的难题之一,其中原因有很多,对中小企业信用风险的评估不当一直是其中很重要的原因。文章首先是分析了我国中小企业借贷的现状及借贷难的成因。随后,介绍了一般企业信用风险评估的方法,将常用的运用于企业信用风险评估的模型进行了介绍,包括多元判别分析法、Probit和Logit模型法、5C专家判断法、非参数方法、层次分析法和人工智能模型。接下来,用综述的形式将国外适用于中小企业信用风险管理的模式进行了介绍,包括修正的KMV组合管理模型、基于未来边际收益的模型、单因素模型、多因素模型、无参数蒙特卡罗模型等,其后对相关的模型参数进行了讨论,期望这些先进模式对中国的中小企业信用风险评估有指导意义。在论文的实证章节中,首先针对商业银行信用风险评估中对中小企业采用信用评级的必要性和特殊性进行了介绍,接着对国外的一些中小企业信用评级进行了介绍,最后对我国商业银行中小企业信用评级方法进行了创新地研究,提出了对财务数据使用因子分析法与二元相对比较法的综合评价方法进行了介绍,并利用深圳证券交易所中小企业板中的14家中小企业的实际财务数据进行了实证工作,通过建立数据库、数据标准化、建立企业财务能力评级模型几个方面完成了本论文的实证工作。最后,对我国中小企业信用评级建设的几个方面提出了建议。

全文目录


中文摘要  3-4
ABSTRACT  4-7
第一章 绪论  7-11
  1.1 选题背景和研究意义  7-8
  1.2 国内外研究现状及现行作法  8-9
  1.3 文章内容安排及研究方法  9-11
第二章 我国中小企业借贷现状分析  11-17
  2.1 中小企业的定义  11-12
  2.2 中小企业在我国银行借贷难的主要原因分析  12-17
    2.2.1 中小企业借贷难问题的模型解释  12-15
    2.2.2 中小企业抵押登记、评估手续繁、信用评级环节多  15
    2.2.3 我国银行体系的信用风险评估制度性安排存在缺位  15-16
    2.2.4 我国商业信用制度发展严重滞后  16-17
第三章 一般企业信用风险评估方法概述  17-27
  3.1 多元判别分析  17-22
    3.1.1 距离判别  17-18
    3.1.2 Fisher判别  18-19
    3.1.3 基于多元判别分析的Z-Score模型  19-20
    3.1.4 Z值模型评价  20-22
  3.2 Probit 和 Logit 模型  22
  3.3 5C专家判断法  22-23
  3.4 非参数方法(Non-parametric Method)  23-24
    3.4.1 聚类分析法(Cluster Analysis)  23
    3.4.2 K最近邻法(K Nearest Neighbour)  23-24
  3.5 层次分析法(Analytical Hierarchy Process)  24-25
  3.6 人工智能模型  25-27
第四章 中小企业贷款信用风险管理模式研究  27-39
  4.1 修正的KMV的组合管理模型  27-28
  4.2 基于未来边际收益的模型  28-33
  4.3 单因素模型  33-34
    4.3.1 规则的probit模型  33-34
    4.3.2 gamma分布模型  34
  4.4 多因素模型  34-36
  4.5 无参数蒙特卡罗模型  36-37
  4.6 对模型中相关性的讨论  37-39
第五章 中小企业信用评级创新体系的理论依据与实证研究  39-64
  5.1 针对中小企业采用创新信用评级体系的原因及必要性  39-40
  5.2 国外针对中小企业信用评级的创新工具研究  40-45
    5.2.1 专家法与信用打分法  41-43
    5.2.2 N-tier评价体系  43-44
    5.2.3 小企业打分系统（SBSS）  44-45
  5.3 本文中采用的创新评级体系的理论依据  45-50
    5.3.1 针对中小企业的信用评级体系的独有特征  45-47
    5.3.2 现有中小企业信用评级指标若干缺陷  47-48
    5.3.3 采取创新评级方法的现实理论支持  48-50
    5.3.4 创新评级体系与针对大企业的传统信用评级体系的区别  50
  5.4 中小企业信用评级指标改进的案例实证分析  50-64
    5.4.1 建立数据库  52
    5.4.2 数据标准化  52
    5.4.3 企业财务能力评价模型  52-55
    5.4.4 实证分析  55-64
第六章 对我国中小企业信用评级建设方面的其他建议  64-69
  6.1 我国企业信用评级机构发展策略  64-66
  6.2 政府在我国中小企业信用制度建设中的作用  66-67
  6.3 我国中小企业信用相关法律体系建设  67-69
第七章 结论和展望  69-71
  7.1 本文主要研究结论  69-70
  7.2 本文主要研究创新点  70
  7.3 本文进一步研究方向  70-71
参考文献  71-76
发表论文和科研情况说明  76-77
致谢  77

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