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我国商业银行开展投资银行业务的风险及管理研究

作　者: 刘宜辉
导　师: 邓超
学　校: 中南大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行投资银行业务风险管理模拟合并
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
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内容摘要

随着我国对金融服务业全面开放承诺的履行和金融体制改革的推进,商业银行面临传统业务受到挑战和国外金融机构大量涌入的双重压力。商业银行通过资源整合,在政策许可范围内同时经营商业银行业务和投资银行业务,实现二者之间的交叉混合经营,以适应环境变化,有效提高竞争力以及充分利用金融资源,达到提高银行创新能力和高效经营的目的,已经成为其向现代商业银行转变的战略选择。而目前我国的商业银行亦在政策允许的范围内,通过全能银行或者金融控股公司这两种模式,逐步开展了大部分的投资银行业务。在这种情况下,商业银行开展投资银行业务必然为银行带来收益和风险的巨大变化,同时也不能忽略由于开展投资银行业务所带来的内部交易、利益冲突、津贴外溢、风险传染等潜在的风险来源。本文运用资产组合理论对商业银行的投资银行业务的风险进行了分析,然后采用模拟合并的实证方法,采用我国上市银行和上市证券公司的数据,通过将银行和证券公司做假象式的合并,以考察在商业银行全面开展投资银行业务的情况下整个银行收益的和风险变化状况。并以此为商业银行的业务选择和风险管理提供实证上的参考。对于商业银行开展投资银行业务后的风险管理和防范,本文从内部控制和外部监管两个方面进行阐述。即通过建立防火墙制度、加强银行内部管理和调整、采用VaR、RAROC以及事后检验等风险内控方法来加强银行的内部风险控制机制;通过改变监管理念、完善监管联席会议制度以及建立风险预警制度来加强对银行的外部监管。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-7
第一章绪论  7-13
  1.1 选题背景  7-8
  1.2 国内外研究文献综述  8-10
  1.3 研究方法和内容  10-13
    1.3.1 研究方法  10-11
    1.3.2 论文主要内容和结构  11-13
第二章我国商业银行开展投资银行业务的现状研究  13-30
  2.1 我国商业银行开展投资银行业务的发展历程  13-18
  2.2 我国商业银行开展投资银行业务的发展现状  18-23
    2.2.1 商业银行开展投资银行业务的优势及不足  18-20
    2.2.2 我国商业银行开展投资银行业务的现状  20-23
  2.3 我国商业银行开展投资银行业务的模式  23-27
    2.3.1 全能银行模式  24-25
    2.3.2 金融控股集团模式  25-27
  2.4 我国商业银行开展投资银行业务的发展趋势  27-30
第三章商业银行开展投资银行业务的风险来源分析  30-38
  3.1 商业银行开展投资银行业务风险的理论分析  30-32
  3.2 我国商业银行开展投资银行业务的风险来源分析  32-38
    3.2.1 利益冲突  33-34
    3.2.2 风险传染  34-35
    3.2.3 政策法律冲突  35-36
    3.2.4 津贴外溢  36
    3.2.5 内部交易  36-38
第四章我国商业银行开展投资银行业务风险的模拟实证  38-48
  4.1 研究方法和数据  38-42
    4.1.1 研究思路与方法  38-39
    4.1.2 模型  39-41
    4.1.3 数据来源与说明  41-42
    4.1.4 模拟方法  42
  4.2 模拟实证的结果及分析  42-46
  4.3 小结  46-48
第五章商业银行开展投资银行业务风险的管理  48-60
  5.1 加强银行内部风险控制机制的建设以完善内部管理  49-56
    5.1.1 设立防火墙制度  49-51
    5.1.2 通过银行内部调整以防范风险  51-53
    5.1.3 采用VaR、RAROC以及事后检验等风险内控方法  53-56
  5.2 完善监管联席会议制度以加强外部监管  56-60
    5.2.1 采用功能监管的理念调整监管体系  56-58
    5.2.2 完善监管联席会议制度  58-59
    5.2.3 建立风险预替机制以完善监管体系  59-60
结论与展望  60-61
参考文献  61-64
附录  64-67
攻读硕士学位期间的研究成果  67-68
致谢  68

我国商业银行开展投资银行业务的风险及管理研究

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