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模糊道德风险模型及求解

作　者: 宋超杰
导　师: 赵瑞清
学　校: 天津大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 委托代理不对称信息道德风险模糊变量最优控制最大值原理
分类号: F284
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

隐藏行动的道德风险模型做为委托代理理论的主要研究内容之一,指的是在交易双方契约签定后,因代理人的行为不可查证,委托人只能观测到代理人的行动结果(其同时受到代理人行动及自然状态的影响),代理人可能采取委托人并不希望其采取的行动的现象.在经典的委托代理理论中,通常用随机变量来刻画自然状态或代理人的行动结果.然而,在现实中,由于委托人只能利用以往可能并不充足的数据并结合自身的经验对自然状态或行动结果作出主观评价,因此,用模糊变量来刻画外界的不确定环境因素或行动结果更合理一些.鉴于已有的委托代理理论不再适合解决这类问题,本文提出建立隐藏行动的模糊道德风险模型来处理此类问题.首先,本文从委托人的角度出发,在考虑代理人的激励相容约束及参与约束的基础上,建立了道德风险问题的参数化模型.其中,代理人的行动结果被刻画成模糊变量.在模型的求解过程中,将模型转化为一个有约束的最优控制问题,运用庞特里亚金最大值原理给出最优解存在的必要条件.最后,结合具体的数值算例,得到了符合实际情况的最优解.此外,本文还建立了道德风险问题的状态空间模型.其中,采用模糊变量来描述外界的不确定环境因素.所建的模型能够将代理人的行动及外界环境因素如何影响其行动结果清晰地表现出来,有助于更加深入地理解隐藏行动的道德风险的本质,弥补了参数化模型表现形式不直观的不足.结合具体的例子进行了说明.

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
第一章绪论  9-17
  1.1 选题背景及意义  9-13
  1.2 国内外研究现状  13-15
  1.3 本文主要工作与创新点  15-17
第二章可信性理论基础知识  17-22
  2.1 模糊变量  17-20
  2.2 模糊变量函数的期望值  20-22
第三章模糊环境下道德风险问题的参数化模型  22-42
  3.1 基本假设  23-24
  3.2 参数化模型  24-26
  3.3 模型分析与求解  26-33
  3.4 数值算例  33-40
  3.5 小结  40-42
第四章模糊环境下道德风险问题的状态空间模型  42-53
  4.1 基本假设  42-44
  4.2 状态空间模型  44-45
  4.3 模型分析  45-50
  4.4 数值算例  50-52
  4.5 小结  52-53
总结与展望  53-54
参考文献  54-58
发表论文与科研项目  58-59
致谢  59

模糊道德风险模型及求解

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