学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

中国证券投资基金风险管理研究

作　者: 马满武
导　师: 吴世亮
学　校: 首都经济贸易大学
专　业: 工商管理
关键词: 证券投资基金 风险管理 流动性风险 VAR 对冲
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 423次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


目前证券投资基金业正以星火燎原之势蓬勃发展。然而,证券投资造成的亏损破产事件也是层出不穷,美国次级抵押贷款危机全面爆发给全世界证券投资基金带来了前所未有的挑战,这些事实使人们意识到风险管理是证券投资基金赖以生存的先决条件,如何对日益复杂的风险进行良好的管理和控制是中国证券投资基金进一步发展面临的重大问题。本文对于证券投资基金风险的控制和管理,从理论角度进行了系统全面的分析,根据证券投资基金风险产生来源的不同,辅助以实证分析的方法分别从市场风险、流动性风险和内部管理风险三方面对证券投资基金的风险管理做了详细的论述。最后总结和归纳了中国证券投资基金风险控制的发展现状和存在的差距,并从内部环境、外部环境两方面提出了相应的结论和建议。本文主要包括五部分内容。引文部分探讨了论题的选题背景与意义,介绍了证券投资基金风险管理研究的概况,以及本文的基本的研究方法和思路。第一章主要介绍证券投资基金的概念和发展历程,分析了我国证券投资基金在发展历程中存在的问题。在进入具体而深入地分析各种风险之前,对证券投资基金的分类和特点以及我国证券投资基金的现状有一个较为全面的认识,为随后证券投资基金风险的研究确立起基本的框架。第二章具体分析证券投资基金风险的基本概念以及分类,提出了证券投资基金的三种风险:市场风险、流动性风险、管理风险;运用逻辑分析的方法,依据委托代理理论来具体分析了证券投资基金风险的形成机理,最后结合实证数据重点分析了开放式证券投资基金流动性风险的生成及影响因素。第三章对证券投资基金风险管理的方法进行了详细的研究。运用理论和实证分析的方法分别对证券投资基金三种风险的管理进行了深入的讨论。在资产组合理论的基础上详细论述了市场风险管理的两种方法----对冲和VAR理论,并结合我国证券投资基金风险管理的现状详细分析了流动性风险管理和内部风险管理。最后提出了我国证券投资基金风险管理的重要意义及发展趋势。第四章在上文分析的基础上从内部环境治理和外部环境建设两方面给出了我国证券投资基金风险管理的建议。

全文目录


论文摘要  3-4
Abstract  4-8
引言  8-11
  一、选题背景与意义  8-10
  二、研究思路与创新之处  10-11
1 证券投资基金的基本概念  11-16
  1.1 证券投资基金的基本概念  11-13
    1.1.1 证券投资基金的含义  11
    1.1.2 证券投资基金的分类  11-12
    1.1.3 证券投资基金的特点  12-13
  1.2 中国证券投资基金的发展历程和存在的问题  13-16
    1.2.1 中国证券投资基金的发展历程  13-14
    1.2.2 中国证券投资基金发展中存在的问题  14-16
2 证券投资墓金风险分析  16-25
  2.1 证券投资基金风险的含义与分类  16-18
    2.1.1 证券投资基金风险的基本概念  16
    2.1.2 证券投资基金风险的分类  16-18
  2.2 证券投资基金风险产生的原因  18-25
    2.2.1 证券投资基金管理风险形成机理分析  18-21
    2.2.2 开放式证券投资基金流动性风险的生成及影响因素  21-25
3 证券投资基金风险管理方法研究  25-48
  3.1 证券投资基金风险管理基本原则  25-26
  3.2 市场风险的管理与防范  26-35
    3.2.1 市场风险管理的基本原理  26-29
    3.2.2 风险的对冲  29-31
    3.2.3 现代风险管理的核心技术——VAR技术  31-33
    3.2.4 中国投资基金的市场风险管理的基本方法  33-35
  3.3 证券投资基金的流动性风险管理  35-41
    3.3.1 对留存性现金的管理  35-38
    3.3.2 风险资产流动性管理  38-40
    3.3.3 防范流动性风险的资产与负债管理  40-41
  3.4 基金管理公司的内部风险的控制与管理  41-46
    3.4.1 基金管理公司的内部风险及其主要分类  42-43
    3.4.2 基金治理结构的内容  43-44
    3.4.3 如何优化基金治理结构  44-46
  3.5 证券投资基金风险管理的重要意义及发展趋势  46-48
4 对中国证券投资基金风险管理的建议  48-54
  4.1 中国证券投资基金风险管理的差距  48-49
  4.2 内部环境治理  49-52
    4.2.1 控制环境  49-50
    4.2.2 风险评估  50-51
    4.2.3 控制活动  51
    4.2.4 监督  51-52
  4.3 外部环境建设  52-54
    4.3.1 培育规范化的资本市场  52-53
    4.3.2 引入公司型基金  53
    4.3.3 加强基金监管  53-54
结束语  54-55
致谢  55-56
参考文献  56-58
详细摘要  58-62

相似论文

  1. 露天矿生产事故人因风险管理措施研究,TD771
  2. Copula-EGARCH-核密度模型研究及应用,O211.3
  3. 第24届大冬会竞赛管理系统项目风险管理,G812.2
  4. 基于可持续发展观的森林经营权益融资创新研究,F326.2
  5. 海洋石油平台建造阶段作业风险管理研究,F426.22
  6. 化学工业园区环境风险源管理技术研究,X327
  7. A建筑工程项目业主方风险管理研究,F284
  8. 基于VaR模型在标准型股票基金风险评估中的应用研究,F224
  9. 基于FCM的利益相关者认知下煤矿区生态风险管理,X322
  10. 我国商品期货市场价格波动风险分析,F224
  11. 山东省金融发展与经济增长关系实证分析,F127;F224
  12. 基于VaR的上市公司财务风险评估指标体系构建及有效性分析,F832.51;F224
  13. 沈阳远大国际幕墙工程项目风险管理研究,F426.92
  14. 我国农村金融机构合规风险管理研究,F832.35
  15. 新资本协议与银行风险管理,F832.2
  16. 山东农信网上银行信息风险管理研究,F832.2
  17. 交通银行零售信用风险管理研究,F832.3
  18. CD商业银行IT风险管理研究,F832.2
  19. 对冲基金行使股东权的自由和约束,D922.291.91
  20. 我国商业银行信用衍生品应用研究,F224
  21. 透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示,F832.1

中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
© 2012 www.xueweilunwen.com