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论资产证券化对金融稳定性影响

作　者: 赵甜
导　师: 曹玉书
学　校: 北京交通大学
专　业: 国民经济学
关键词: 资产证券化金融稳定监管资本套利
分类号: F832
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

资产证券化的大规模发展对金融体系,包括对金融机构(如央行、商业银行等)、金融市场和金融监管体系等各方面都产生了显著影响。本文深入分析了资产证券化对金融机构、金融市场和金融监管体系产生的影响。第一章在梳理资产证券化相关研究成果的基础上,提出本文的研究方法和结构以及论文的创新点。第二章对资产证券化进行了概念界定,并对相关理论(资产重组理论、风险隔离理论和信用增级原理)进行探讨,同时深入分析金融稳定的内涵并对其本质进行界定,进一步对金融稳定状况进行评估。第三章分别从中央银行和商业银行两种视角深入分析资产证券化对金融机构稳定性的影响。第四章阐述资产证券化金融市场稳定性的影响：拓宽金融市场广度；提升金融市场结构层次；优化我国融资结构；丰富金融市场交易品种；提高金融市场弹性。第五章阐述了银行“资本监管套利”的风险并建立最低资本比率模型以防范此类风险。第六章对论文进行了总结。实证研究表明,银行作为贷款人确实有规避监管资本的动机(监管资本套利)而将风险较高的贷款留在自己的资产负债表上。为了避免商业银行利用证券化进行监管资本套利,本文通过数理推导的方式,得出一个最低资本比率以代替传统的监管指标,更好的防范金融危机。

全文目录

致谢  5-6
摘要  6-7
ABSTRACT  7-10
表目录  10-11
图目录  11-12
1 绪论  12-18
  1.1 研究背景及意义  12-13
  1.2 国内外研究综述  13-16
  1.3 本文研究方法和论文结构  16-18
    1.3.1 研究方法  16-17
    1.3.2 论文结构  17-18
2 资产证券化和金融稳定概述  18-30
  2.1 资产证券化概念界定  18-19
  2.2 资产证券化理论基础  19-20
    2.2.1 资产重组理论  19
    2.2.2 风险隔离原理  19
    2.2.3 信用增级原理  19-20
  2.3 金融稳定的内涵和本质界定  20-23
    2.3.1 金融稳定的内涵  20-22
    2.3.2 金融稳定的本质  22-23
  2.4 金融稳定状况的评估  23-30
    2.4.1 IMF的金融稳定状况评估体系  23-27
    2.4.2 发达国家的金融稳定性评估体系  27-30
3 资产证券化对金融机构稳定性的影响分析  30-40
  3.1 资产证券化对中央银行稳定性的影响  30-32
    3.1.1 对货币政策效果的影响  30-32
    3.1.2 对货币政策目标的影响  32
  3.2 资产证券化对商业银行稳定性影响分析  32-40
    3.2.1 对银行传统中介作用的挑战  33-34
    3.2.2 对银行分化方面的影响  34-35
    3.2.3 对银行业务范围的影响  35-37
    3.2.4 对银行体系风险的影响  37-38
    3.2.5 对我国银行业可能产生的影响  38-40
4 资产证券化对金融市场稳定性的影响分析  40-45
  4.1 资产证券化对市场结构稳定性的影响分析  40-43
    4.1.1 拓宽金融市场广度,使金融资产规模迅速扩大  40
    4.1.2 提升金融市场结构层次,使金融市场演进到强市场阶段  40-43
    4.1.3 提高金融市场的弹性  43
  4.2 资产证券化对融资渠道稳定性的影响分析  43-45
    4.2.1 优化我国的融资结构  43-44
    4.2.2 创造出种类众多的金融工具,极大丰富资本市场交易品种  44-45
5 资产证券化对金融监管体系的影响分析  45-52
  5.1 证券化与金融监管——理论分析  45-46
  5.2 证券化与金融监管——最低资本比率模型  46-51
    5.2.1 模型的基本假设及其变量选择  46-47
    5.2.2 模型建立、推导及其结果  47-49
    5.2.3 模型变量之间的关系分析  49-50
    5.2.4 最低资本比率  50-51
  5.3 资产证券化对监管体系的影响  51-52
6 总结  52-54
  6.1 主要结论  52
  6.2 有待解决的问题  52-54
参考文献  54-57
作者简历  57-59
学位论文数据集  59

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