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资产证券化市场风险及防范研究

作　者: 陈书宜
导　师: 张玉喜
学　校: 哈尔滨工程大学
专　业: 金融学
关键词: 资产证券化 市场风险 风险防范
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


20世纪70年代以后,利率上升和汇率波动使得银行和储蓄机构更加关注自己的风险暴露,金融机构在资产负债的管理上面临着巨大挑战。资产证券化的产生,可以把其所发放的长期贷款出售,用得到的资金进行短期投资,来解决资产负债期限不对称的问题。2006年以来,美国次贷危机的爆发,引发国际金融市场的动荡。作为金融市场中的一个重大创新,资产证券化亟待人们的分析与解决,资产证券化市场风险问题。本文在定义证券化市场风险的基础上,从微观证券化参与者：原始债务人、发起人、SPV、信用评级与增级机构等及其宏观影响因素：货币政策、经济周期、实体经济中资产价格与价值的偏离程度、金融全球化角度出发,分析证券化市场风险产生原因与传导机理,并以美国“次贷危机”为案例分析资产证券化市场风险的形成,通过相关的数据整理分析出市场风险的传递过程；根据资产证券化与市场风险自身属性,建立了资产证券化市场风险的理论模型；针对我国实行资产证券化时间不长,且与国际上存在较大差距的情况,本文从中国特色的资产证券化出发,讨论其面临的市场风险形成机制,并针对我国证券化实行及政策的情况,微观上从证券化产品自身角度及宏观上证券化产品在运行的外部环境分别提出促进我国证券化健康发展的对策建议。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章 绪论  10-19
  1.1 论文研究背景、目的及意义  10-13
    1.1.1 论文研究的背景  10-11
    1.1.2 论文研究的目的和意义  11-13
  1.2 国内外研究现状  13-17
    1.2.1. 国外研究现状  13-15
    1.2.2 国内研究现状  15-17
  1.3 论文研究的主要内容和研究方法  17-18
    1.3.1 论文的主要内容  17
    1.3.2 论文研究方法  17-18
  1.4 论文的创新之处  18-19
第2章 相关基础理论  19-33
  2.1 资产证券化相关理论  19-27
    2.1.1 资产证券化的含义  19-20
    2.1.2 资产证券化的产生与发展  20-21
    2.1.3 资产证券化的运作流程  21-25
    2.1.4 资产证券化的分类及主要品种  25-27
  2.2 市场风险理论  27-31
    2.2.1 市场风险的定义、特征  27-28
    2.2.2 市场风险的分类  28-30
    2.2.3 市场风险的控制与应对策略  30-31
  2.3 本章小结  31-33
第3章 资产证券化市场风险形成传导机理及案例分析  33-55
  3.1 资产证券化市场风险概述  33-34
  3.2 资产证券化市场风险形成与传导机理  34-44
    3.2.1 微观层面上证券化市场风险形成与传导机理  36-41
    3.2.2 宏观层面上资产证券化市场风险形成与传导机理  41-44
  3.3 案例分析:美国"次贷"中资产证券化市场风险的形成与传导  44-53
    3.3.1 美国"次贷危机"市场风险表现  44-45
    3.3.2 美国"次贷危机"中证券化市场风险的形成  45-49
    3.3.3 美国"次贷危机"中证券化市场风险的传导  49-53
  3.4 本章小结  53-55
第4章 我国资产证券化的发展及市场风险  55-64
  4.1 我国资产证券化的发展与特点  55-59
    4.1.1 我国资产证券化的发展过程概述  55-56
    4.1.2 我国资产证券化主要特点  56-59
  4.2 我国资产证券化市场风险的形成  59-62
    4.2.1 微观上我国资产证券化市场风险的形成  59-61
    4.2.2 宏观上我国资产证券化市场风险的形成  61-62
  4.3 我国应对资产证券化市场风险已采取的主要措施  62-63
  4.4 本章小结  63-64
第5章 我国防范资产证券化市场风险对策建议  64-72
  5.1 微观上我国防范证券化市场风险对策建议  64-68
    5.1.1 证券化交易结构中市场风险的防范  64-66
    5.1.2 增强证券化产品及其衍生品的定价能力  66
    5.1.3 促成证券化产品多样协调发展  66-68
  5.2 宏观环境上防范我国证券化市场风险对策建议  68-71
    5.2.1 创造良好的资产证券化环境  68-70
    5.2.2 强化资产证券化的监管  70-71
    5.2.3 构建我国安全体系及迅速应对危机的机制  71
  5.3 本章小结  71-72
结论  72-73
参考文献  73-77
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果  77-78
致谢  78

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融市场
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