学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

商业银行信用风险评级模型基于境内银行类客户的应用研究

作　者: 邓毅勇
导　师: 石磊
学　校: 复旦大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行信用风险评级模型应用研究
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 288次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

信用风险是商业银行风险管理中的核心问题。随着金融自由化和金融全球化的浪潮,商业银行间的交易和资产占据银行总交易额和资产余额的比例越来越大。从国内商业银行现有的银行间交易和资产结构中分析,信用风险可能产生于人民币或外币的同业拆借、资产或债券回购、银行承兑汇票贴现、外汇买卖、债权投资、各类衍生产品交易等。从历史上的银行危机和仍未结束的次贷危机可以看出,银行类客户的违约问题对商业银行的经营和对社会的影响更加深远。建立一个科学的银行类客户信用风险评级模型有现实的必要性。本文的核心研究问题就是如何建立一个针对国内银行类客户信用风险的评级模型。而且,该模型需要满足新资本协议项下内部评级法的要求,可以有效的识别和衡量银行类客户的信用风险,同时可以全面广泛的考虑各类对银行类客户信用风险有影响的定性和定量因素,并具备现实可操作性的。本文主要观点如下：第一、传统的专家制度在计量国内银行类客户的信用风险方面,面临着成本较高,效率较低,效果不稳定,应变能力差的缺陷；西方各类现代信用风险评级模型虽然在理论上对银行风险的描述和计量比较客观和精确,但考虑到其前提假设的严重局限,无法描述非理性下金融危机中各银行类客户的行为导致对信用风险的变化状况,也无法描述国内银行内客户的道德风险问题,同时因严重缺乏样本量和历史数据,也无法有效运用西方各类现代信用风险评级模型；而打分卡模型则排除了上述两类方法的局限性,同时在实际应用中具备可行性。第二、通过以招商银行为研究对象,以招商银行管理其银行类客户信用风险为需求,对境内银行类客户的打分卡信用风险评级模型进行实践研究,采用专家判断与数量分析相结合的方法构建模型的指标体系,并通过对指标的有效性检验,最终得出以有限的定量定性指标为计量因子的境内银行类客户的信用风险评级模型。由于该类模型在我国商业银行中的实践应用仍处于初步阶段,未来仍需要改进其内在缺陷,并进一步后续的研究。

全文目录

摘要  5-6
ABSTRACT  6-7
第1章导论  7-9
  1.1 研究背景  7
  1.2 研究意义  7-9
    1.2.1 国内商业银行加强交易对手信用风险管理的现实意义  7-8
    1.2.2 国内商业银行落实新资本协议的要求  8-9
第2章文献综述  9-19
  2.1 关于商业银行信用风险管理的概念解释和说明  9-11
    2.1.1 风险的概念  9
    2.1.2 信用风险的概念  9-10
    2.1.3 银行类客户信用风险的概念  10-11
  2.2 传统银行类客户信用风险判别方法——专家制度  11-12
    2.2.1 招商银行专家制度工作介绍  11-12
    2.2.2 专家制度的主要缺陷  12
  2.3 西方现代信用风险计量模型  12-16
    2.3.1 CreditMetrics模型  13-14
    2.3.2 KMV模型  14-15
    2.3.3 西方现代信用风险计量模型应用于招商银行类信用风险评级的局限性  15-16
  2.4 打分卡信用风险评级模型  16-17
    2.4.1 打分卡模型(CAMEL)介绍  16-17
    2.4.2 打分卡模型的优点与局限性  17
  2.5 本章小结  17-19
第3章国内外银行类客户的信用风险现状  19-26
  3.1 境外银行类客户信用风险现状与历史概述  19-21
  3.2 国内银行类客户的信用风险历史与现状简述  21-24
    3.2.1 我国银行体系  21-22
    3.2.2 近年来我国银行业金融机构等失败及其处理情况  22-24
  3.3 银行类客户违约原因与特点分析  24-25
    3.3.1 银行经营效率与银行违约  24
    3.3.2 公司治理、监管缺失与银行违约  24-25
    3.3.3 银行体系内在的不稳定性与银行违约  25
  3.4 本章小结  25-26
第4章银行类客户的信用评级模型在招商银行的应用研究  26-48
  4.1 招商银行的背景  26-27
    4.1.1 招商银行的发展概况  26
    4.1.2 招商银行准备实施新资本协议的背景  26-27
  4.2 招商银行建立银行类客户信用风险评级模型的需求分析  27-28
    4.2.1 招商银行现有的银行类信用风险暴露状况  27
    4.2.2 招商银行对境内银行类客户信用风险评级模型的具体要求  27-28
  4.3 信用评级模型的选择——打分卡模型  28-29
  4.4 数据的收集和整理  29-31
    4.4.1 数据来源  29-31
    4.4.2数据定量备选指标  31
    4.4.3 定性因素的备选指标  31
  4.5 定量因素的分析与筛选  31-36
    4.5.1 定量因素数据分析  32-34
    4.5.2 定量指标分析筛选的结果  34
    4.5.3 定量因素评分标准值设定  34-36
  4.6 因素的权重确定  36-40
    4.6.1 定量和定性因素之间权重分配  37
    4.6.2 定量因素之间权重分配  37-39
    4.6.3 定性因素之间权重分配  39-40
  4.7 境内银行信用评级模型试运行  40-47
    4.7.1 定量因素试运行  41-43
    4.7.2 定性因素试运行  43-46
    4.7.3 模型整体试运行  46-47
  4.8 本章小结  47-48
第5章结论与展望  48-63
  5.1 本课题的主要结论  48
  5.2 本课题的后续研究展望  48-63
参考文献  63-65
后记  65-66

商业银行信用风险评级模型基于境内银行类客户的应用研究

内容摘要

全文目录

相似论文