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含有空间误差成分的面板数据自回归模及参数估计的随机模拟

作　者: 薛湘民
导　师: 胡锡健
学　校: 新疆大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 空间误差成分模型空间权重矩阵空间自相关检验面板单位根检验
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

空间计量经济学是一门新兴的交叉学科,它是由经济学、数学和数理统计三部分相结合产生的.在最近的十多年内空间计量模型在国外许多领域,尤其是在经济领域的使用非常广泛.它已经成为计量经济学的重要组成部分.但在经济理论研究和实际应用中,通常需要分析和比较截面观察值和时间序列观察值结合起来的数据,也就是：变量中同时含有横截面和时间序列的信息.这种数据就是面板数据(PanelData).所以我们将空间计量经济学中的空间误差成分模型进行了拓展,引入了个体在时间上的相依性,将传统上的时间序列分析方法与空间计量经济学研究方法进行结合,提出一种新的含有空间误差成分的面板数据自回归模型,并进行参数估计和检验.本文主要内容分为三部分：第一部分论述了空间计量经济学中的重要概念和主要模型；第二部分提出一种含有空间误差成分的面板数据自回归模型,讨论了模型的参数估计和检验,并概述了面板数据分别在具有空间相关性和无空间相关性时的单位根检验方法；第三部分是随机模拟,我们分别在大样本和小样本情形下对模型参数的估计和检验进行模拟,结果证明：在空间溢出项的方差项与通常的方差项处于同一数量级或空间溢出项的方差比通常的方差项大两个数量级时,估计结果很接近真实值.

全文目录

中文摘要  2-3
英文摘要  3-6
第一章引言  6-8
第二章背景介绍  8-14
  2.1 空间邻近性的表达形式  8-9
    2.1.1 邻近空间权重矩阵  8-9
    2.1.2 K值最邻近空间矩阵  9
    2.1.3 基于距离的空间权值矩阵  9
    2.1.4 经济空间权重矩阵  9
  2.2 空间自相关指标  9-12
    2.2.1 Moran'sI  10
    2.2.2 局域G指数  10-11
    2.2.3 LM=Error和LM-Lag检验  11-12
  2.3 空间线性回归模型  12-14
    2.3.1 空间滞后模型和空间误差模型  12
    2.3.2 空间误差成分模型  12-14
第三章含有空间误差成分的面板数据自回归模型  14-26
  3.1 模型设定和假设条件  14-15
  3.2 面板单位根检验的简单介绍  15-19
    3.2.1 截面不相关的面板数据单位根检验  15-19
    3.2.2 截面相关的面板数据单位根检验  19
  3.3 模型的参数估计  19-24
  3.4 模型参数的假设检验  24-26
第四章随机模拟  26-34
  4.1 大样本下的随机模拟  27-29
  4.2 小样本下的随机模拟  29-34
第五章总结  34-43
参考文献  43-46
学术论文目录  46-47
致谢  47-48

含有空间误差成分的面板数据自回归模及参数估计的随机模拟

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