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我国农村商业银行运营效率研究-基于18家农商银行2010-2011年数据

作　者: 刘师慧
导　师: 朱南
学　校: 西南财经大学
专　业: 金融学
关键词: 农村商业银行运营效率纯技术效率规模效率 DEA方法
分类号: F832.35
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

我国是世界上最大的发展中国家,有13亿人口,其中8亿左右生活在农村地区。正确解决好农民、农业和农村(三农)问题,使农民增收、农业增长和农村发展,是我国稳定繁荣的前提。近年来,国家逐步加强了对“三农”问题的关注与解决。随着农村经济不断的发展,农村金融市场也开始日益活跃起来。我国金融市场的全面开放,以及政府对农村金融体制改革的深入开展和相关政策的扶持,将引发国有银行及股份制银行重返农村,邮政储蓄银行、合作银行、村镇银行的大力发展和外资银行的进入,促使我国农村金融市场的竞争越来越激烈。农村商业银行(农商银行)作为当地服务“三农”领域的主力军,如何在坚持改制初衷的同时合理满足商业银行自身逐利性需求,实现利润最大化,不断发展和强大,并能够在未来农村金融市场强大的竞争洪流中站稳脚步,值得不断的思考和探索。尽管农商银行已经取得了迅速发展,但是整体处于改制初期,其公司治理结构、企业信息披露机制、企业文化及发展战略等都还在不断地改革和调整中,对学者们的研究造成了较大的阻碍,因而目前关于农商银行运营效率的研究相对较少。基于目前能收集到的18家我国农商银行2010-2011年数据,本文结合农商银行自身的经营特点,分别利用财务指标分析方法和数据包络分析(DEA)方法,对农商银行的运营效率进行实证研究。全文共分为六章：第一章绪论分析了文章的选题背景及意义,相关研究的进展,研究内容及方法,以及文章的主要创新和不足。第二章我国农村商业银行发展概述。这章回顾了我国农村金融体制改革的历程,较为详细的描述了我国农村商业银行相关情况。之后,对我国农村商业银行现有的发展情况进行分析。第三章商业银行运营效率及其评价理论。这一章主要介绍了效率的经济涵义以及商业银行效率的定义。然后介绍了几种关于效率测度的相关理论。第四章为实证研究做理论准备,选择了效率分析的方法、模型以及相关的评价指标。第五章是我国农商银行运营效率的实证分析。笔者选择了目前能收集到的我国18家农商银行作为研究对象,先利用财务分析法对各家农商银行的整体运营进行分析,从安全性、流动性、盈利性和可持续发展能力四个角度进行量化分析,对农商银行的整体运营有初步的评价。然后用DEA方法的CCR模型和BCC模型分别测度了运营效率0E和构成0E的纯技术效率PTE与规模效率SE。最后,对各个效率进行对比分析,找出相对有效的农商银行。第六章主要针对研究进行总结,并对研究结果提供一定的建议,以及对未来研究的展望。研究发现,通过财务分析法对安全性、流动性、盈利性和可持续发展能力四个维度的分析,发现农商银行在坚持传统业务的过程中,通过发展与农村金融市场相适应的新型金融服务、充分利用股份制改革的机会进行资产重组、通过引入战略投资者进行增资扩股以及引入技术和管理资源、通过创新金融服务例如设立村镇银行等方式加大市场份额等方式,都在竞争中不断提高了经营效率。其中,江阴、宁夏黄河农商银行保持较好发展。肥西和扬州江都农商银行相对最差。从DEA实证结果看出,江阴、宁夏黄河、北京3家农商银行在2010年和2011年都保持在相对最优的经营组合上。就运营效率来看,2011年相对2010年有所提高,说明农商银行的整体运营逐渐优化。就纯技术效率来看,无论2011年还是2010年,样本农商银行的整体纯技术效率保持在较高的水平上,说明农商银行在内部管理上有较好的表现。就规模效率来看,2011年的整体规模效率水平有所提升,但是还是较低,是导致运营效率低下的主要原因。其中,肥西、江都、重庆3家农商银行的规模效率相对较低。就重庆农商银行的规模效率来看,2011年比2010年提高了将近12个百分点,在一定程度上反映了重庆农商银行通过上市途径优化银行整体资产情况,引进新技术等方式提高了整体资源的有效利用。本文花费较多精力搜集了18家农商银行的相关数据,分别利用财务分析法和DEA方法对农商银行的效率做出了较为深入和全面的研究。但由于各家农商银行数据较难获得,且统计口径不太一致,只选择了18家农商银行2010-2011年数据,不能很好的反应农商行效率的纵向变化趋势。并且,由于笔者的经历和知识有限,没有利用更多方法进行研究。此外,由于各指标的具体价格信息无法获得,本文无法求出各农村商业银行的成本效率,所以只能测度相应的运营效率。希望在今后的研究中,能够搜集更加全面的数据,利用多种方法来客观综合评价。

全文目录

摘要  4-7
Abstract  7-11
1. 绪论  11-20
  1.1 研究背景与意义  11-13
  1.2 国内外研究现状  13-16
  1.3 研究内容与方法  16-19
  1.4 论文创新及不足  19-20
2. 我国农村商业银行发展概述  20-29
  2.1 我国农村金融体制改革回顾  20-22
  2.2 商业银行与农村商业银行概述  22-24
  2.3 农村商业银行的发展现状  24-29
3. 商业银行效率及其评价理论  29-33
  3.1 商业银行效率的定义  29-30
  3.2 效率的评价理论  30-33
4. 农商银行运营效率评价模型与指标分析  33-43
  4.1 运营效率分析方法与模型选择  33-36
    4.1.1 效率分析方法  33-35
    4.1.2 效率测度模型  35-36
  4.2 效率分析指标  36-43
    4.2.1 财务分析指标  36-39
    4.2.2 DEA分析指标  39-43
5. 农村商业银行运营效率实证分析  43-59
  5.1 样本银行选取  43-44
  5.2 基于财务分析法的实证分析  44-51
  5.3 基于DEA分析法的实证分析  51-57
    5.3.1 运营效率实证  51-52
      5.3.1.1 投入产出指标相关性分析  51-52
      5.3.1.2 运营效率测度结果  52
    5.3.2 实证结果分析  52-56
      5.3.2.1 运营效率分析  52-54
      5.3.2.2 纯技术效率分析  54-55
      5.3.2.3 规模效率分析  55-56
    5.3.3 运营效率影响因素分析  56-57
  5.4 本章小结  57-59
6. 总结与建议  59-64
  6.1 研究总结  59
  6.2 笔者的相关建议  59-63
  6.3 研究展望  63-64
参考文献  64-66
附录  66-69
致谢  69-70
在读期间科研成果目录  70

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