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内部评级法在湖南农行信用风险管理中的应用研究

作　者: 王鼎
导　师: 蔡艳萍
学　校: 湖南大学
专　业: 工商管理
关键词: 巴塞尔资本协议 内部评级法 信用风险管理
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要


信用风险是商业银行面临的最主要风险，1997年亚洲金融危机、2008年次贷危机等使银行业深刻认识到，信用风险影响银行业的改革与发展，并且严重影响宏观经济健康运行，若管理不善甚至将引发严重的金融危机和社会危机。我国银行业的信用风险管理水平相较国际先进银行尚存在较大差距，主要在于信用风险计量的准确度方面，因此信用风险计量一直是国内商业银行研究的重点，成为衡量现代商业银行风险管理水平的关键。内部评级法源自于巴塞尔新资本协议，是借鉴了国际大型银行和信用评级机构的先进模型及管理经验，提出的一套全面可行的银行风险管理方法和框架。本文以湖南农行信用风险管理工作为研究对象，收集湖南分行在信用风险管理过程中对客户开展内部评级的案例、运作流程、管理模式以及具体做法等相关资料，梳理湖南农行开展内部评级模型开发和体系建设的各方面情况，分析湖南农行应用内部评级法的基础和条件；通过案例研究展示湖南农行在信用风险管理过程中的内部评级法应用现状，通过深入开展数据分析，查找问题背后的根本原因，针对性地提出湖南农行运用内部评级法开展信用风险管理的合理化对策、优化措施和建议，为湖南农行信用风险管理做出有益探讨。本文共分为四章。第一章对本论文研究的背景意义、相关基础理论及国内外研究现状进行综述，第二章分析了湖南农行信用风险管理的组织架构、制度体系和支持保障三个方面的现状，提出湖南农行信用风险管理存在以专家判断为主、定量管理技术落后、事前风险控制不足等问题，进而说明湖南农行应用内部评级法的必要性。第三章分析了湖南农行应用内部评级法的基础和条件，主要阐述了湖南农内部评级模型的开发和适用性、内部评级体系信息系统、制度配套和人力资源各方面的建设情况，并通过应用内部评级法对某客户评级、分类的具体案例，展示湖南农行信用风险管理的主要过程；第四章分析湖南农行应用内部评级法的现状，评价应用效果，查找存在的问题，提出湖南农行应用内部评级法的具体措施。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-10
插图索引  10-11
附表索引  11-12
第1章 绪论  12-26
  1.1 研究背景及意义  12-13
    1.1.1 研究背景  12-13
    1.1.2 选题意义  13
  1.2 相关理论基础与文献综述  13-24
    1.2.1 相关理论基础  13-17
    1.2.2 信用风险计量方法  17-20
    1.2.3 巴塞尔资本协议中的内部评级法  20-21
    1.2.4 内部评级法实施要求  21-24
  1.3 论文研究方法与内容结构  24-26
    1.3.1 研究方法  24
    1.3.2 研究内容与结构安排  24-26
第2章 湖南农行信用风险管理的现状及问题  26-32
  2.1 湖南农行信用风险管理现状  26-30
    2.1.1 信用风险管理组织架构  26-28
    2.1.2 信用风险管理制度体系  28-29
    2.1.3 信用风险管理支持保障体系  29-30
  2.2 湖南农行信用风险管理存在的问题  30-31
    2.2.1 信用风险识别仍以专家判断为主  30
    2.2.2 信用风险计量技术落后  30-31
    2.2.3 信用风险监测和事前防范机制缺乏  31
  2.3 湖南农行应用内部评级法的必要性  31-32
第3章 湖南农行应用内部评级法的基础与条件  32-51
  3.1 建设适用湖南农行的内部评级模型  32-38
    3.1.1 内部评级模型框架设计  32-33
    3.1.2 内部评级模型建立的流程  33-38
  3.2 建设湖南农行内部评级体系  38-42
    3.2.1 数据与信息系统支持  38-39
    3.2.2 配套内部评级系统的制度建设  39-41
    3.2.3 专业化团队的建设  41-42
  3.3 应用内部评级法开展信用风险管理的案例  42-51
    3.3.1 某汽车零部件公司基本情况  42-43
    3.3.2 湖南农行对该公司的客户评价  43-48
    3.3.3 湖南农行对该公司的信贷资产分类  48-51
第4章 湖南农行应用内部评级法的措施  51-59
  4.1 内部评级法在湖南农行信用风险管理中的作用  51-54
    4.1.1 内部评级法下湖南农行客户评级分布变化  51-52
    4.1.2 内部评级法对信用风险管理的影响  52-54
    4.1.3 分析结论  54
  4.2 湖南农行应用内部评级法开展信用风险管理的措施  54-59
    4.2.1 建立强有力的评级质量控制体系  54-55
    4.2.2 持续优化和完善内部评级模型  55-57
    4.2.3 在业务经营管理中深入应用内部评级法  57-58
    4.2.4 持续有效开展培训  58-59
结论  59-61
参考文献  61-64
致谢  64

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