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宏观经济因素冲击下我国银行间市场的风险传染效应研究

作　者: 陈超
导　师: 彭寿康
学　校: 浙江工商大学
专　业: 金融学
关键词: 银行间市场宏观经济因素风险传染所有者权益多米诺效应
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

次贷危机表明,由于银行相互间风险暴露的存在,使得风险极易在整个银行体系内传染,进而产生—系列银行连续倒闭的“多米诺效应”。次贷危机所引发的银行关联性倒闭,加剧了全球性的金融动荡,给整个金融体系乃至全球经济的平稳运行带来了严重的负面影响,对我国银行业来说也有着极为深刻的风险警示作用。本文以我国银行间同业拆借市场为研究对象,使用2008年至2010年我国上市银行的年报数据,分析在一系列主要宏观经济因素的冲击下,我国银行间市场的风险传染效应并得出相应结论,据此提出相关政策建议。论文第一章论述了银行间风险传染问题的研究背景,指出了研究的理论及实际意义并概述全文。第二章对国内外银行间风险传染问题的研究文献进行综述性回顾并引出本文的研究。第三章作为研究的铺垫,明确了银行间风险传染的定义及类型,并对不同银行间结算方式与数据下,不同的银行间风险传染实证研究方法进行了概述,同时基于资产负债表下的银行间风险传染过程给出本文风险传染过程的定义。第四章对不同的宏观经济因素与银行所有者权益之间建立模型,通过回归分析考察宏观经济因素冲击对银行偿付能力的影响,选择国内生产总值(GDP)、股票价格指数(SP)、房地产价格指数(HP)和一年期存贷款利差(R)作为情景模拟中的宏观经济冲击因素。第五章则通过宏观经济冲击情景模拟来实证分析宏观经济因素冲击下我国银行间市场的风险传染效应。第六章根据研究结果给出相关的结论和政策建议。研究发现：1、从银行间风险传染的角度看,宏观经济因素冲击几乎不会使我国银行间市场出现风险传染效应；2、与四大国有商业银行相比,我国银行体系中的中小股份制商业银行更容易受宏观经济因素冲击的影响而倒闭,但其破产几乎不具备传染效应；3、我国银行间市场的风险传染规模与不同的货币信贷政策下各银行在市场中的负债水平相关,同时风险的溢出效应也较为明显。而对银行监管当局来说,在监管中应重点关注银行间市场中潜在的风险传染源银行及其风险传染对象,并通过建立银行偿付水平对应不同宏观经济因素的敏感系数,密切监控银行间风险传染效应。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
第一章绪论  8-12
第二章文献综述  12-19
  第一节国外相关问题研究综述  12-16
  第二节国内相关问题研究综述  16-17
  第三节对现有银行间风险传染研究的评述  17-19
第三章银行间风险传染的相关定义及实证研究方法  19-30
  第一节银行间风险传染的定义及类型  19-20
  第二节银行间风险传染过程分析  20-25
  第三节银行间市场风险传染实证研究方法概述  25-30
第四章宏观经济因素冲击对我国银行影响的回归分析  30-42
  第一节宏观经济冲击对银行影响效应理论分析  30-36
  第二节影响银行所有者权益的潜在宏观经济冲击因素分析  36-38
  第三节本文研究的变量选取及数据描述  38-39
  第四节宏观经济冲击回归分析  39-42
第五章宏观经济冲击情景模拟下银行间市场风险传染研究  42-54
  第一节银行间市场结构分析  42-44
  第二节银行间市场风险暴露头寸估计  44-49
  第三节宏观经济冲击情景模拟及银行间风险传染估测  49-54
第六章结论及政策建议  54-59
参考文献  59-61
攻读硕士学位期间发表论文情况  61-62
致谢  62-63

宏观经济因素冲击下我国银行间市场的风险传染效应研究

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