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上证综指时间序列模型拟合实证研究及应用

作　者: 徐敏智
导　师: 周国富
学　校: 上海交通大学
专　业: 工商管理
关键词: 时间序列上证综指建立模型模型应用
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 114次
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内容摘要

本论文试图用时间序列方法去建立模型预测上证综指的日度趋势,作者详细展示了建立模型的过程,并得出了胜率52%的预测结果,接着说明了如何把模型预测结果用来设计金融产品,满足不同风险偏好的投资者理财需求。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章绪论  8-12
  1.1 研究课题的意义  8-9
  1.2 研究目标的选择  9-10
  1.3 研究方法的选择  10-11
  1.4 理论基础及在中国的适用性  11-12
第二章上证综指时间序列的平稳性  12-13
  2.1 图形分析  12
  2.2 描述统计分析  12-13
第三章数据预处理  13-15
  3.1 对数化处理  13
  3.2 基本特性判断  13-15
第四章建立模型  15-19
  4.1 模型识别  15
  4.2 模型定阶  15-16
  4.3 参数估计  16-17
  4.4 适应性检验  17-19
第五章预测试验  19-21
  5.1 修正预测数据  19-20
  5.2 验证预测效果  20-21
第六章模型应用  21-29
  6.1 投机策略设计  21
    6.1.1 上证综指ETF高频交易策略  21
    6.1.2 上证综指期权投机策略  21
  6.2 套利策略设计  21-23
    6.2.1 统计套利的多空策略  22
    6.2.2 定向增发套利的对冲策略  22
    6.2.3 大宗交易套利策略  22-23
    6.2.4 上证综指ETF与其它ETF的套利  23
  6.3 套保策略设计  23-29
    6.3.1 基本原理  23-24
    6.3.2 策略分类  24-25
    6.3.3 套保流程  25-29
      6.3.3.1 对市场走势进行分析和判断  25
      6.3.3.2 进行系统性风险测量并确定是否进行套保  25
      6.3.3.3 选择套保方向  25
      6.3.3.4 指定套保对象  25-26
      6.3.3.5 选择套保目标  26
      6.3.3.6 确定套保期限及选择期货合约  26
      6.3.3.7 确定最优套保比例  26
      6.3.3.8 根据套期保值比率H计算期货合约数量  26-27
      6.3.3.9 执行期货合约交易  27
      6.3.3.10 动态调整  27
      6.3.3.11 保证金管理  27-28
      6.3.3.12 风险控制  28
      6.3.3.13 结束套保  28-29
第七章结论  29-30
致谢  30-31
附图  31-40

上证综指时间序列模型拟合实证研究及应用

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