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基于期权的供应链销量担保契约研究

作　者: 胡本勇
导　师: 彭其渊
学　校: 西南交通大学
专　业: 资源优化管理
关键词: 供应链供应链管理供应链柔性契约供应链协调销量担保
分类号: F224
类　型: 博士论文
年　份: 2008年
下　载: 578次
引　用: 2次
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内容摘要

伴随科技进步和经济发展,企业竞争日趋激烈。为了有效地应对市场竞争,需要企业加强合作,提升竞争优势。由于供应链参与企业都是独立的经济实体,合作中往往会出现多重边际化问题,合作难度较大,这也对供应链契约设计提出更高的要求,供应链契约成为能否实现供应链有效合作的关键。正是基于以上原因,本文在前人研究的基础上,针对供应链管理中的新问题建立了供应链期权销量担保契约,并将供应链参与企业的努力水平和决策风险偏好引入供应链契约。首先,从理论上分析比较了期权销量担保契约与广泛应用的回购策略、回馈与惩罚契约、收益共享契约等供应链契约的异同;其次,指出了供应商和销售商在博弈中的地位以及信息对称性、销售商的努力因素、供应商和销售商的决策风险偏好等因素是期权销量担保契约在具体应用中必须考虑的关键因素;最后,重点研究了期权销量担保契约对供应商、销售商、供应链的影响,以及努力因素、决策风险偏好对供应链期权销量担保契约的影响。据此,论文主要做了以下研究工作:1.通过对大量相关文献的总结和提炼,较为全面地回顾了国内外有关供应链契约的研究成果,指出了当前供应链契约研究中存在的不足和有待深入研究的问题,并介绍了论文的基本研究内容。2.探讨了论文的研究基础。分析了供应链期权销量担保契约与现有的相关契约的异同,讨论了供应链期权销量担保契约在具体应用中须考虑的因素(供应商和销售商在博弈中的地位以及信息对称性、销售商的努力因素、供应商和销售商的决策风险偏好等因素),并建立了供应链期权销量担保契约概念模型,为后续章节的研究打下基础。3.研究了供应链期权销量担保契约基本模型。作为对期权销量担保契约量化研究的起点,首先对期权销量担保契约建立了最基本的模型(所谓基本模型是指在研究中没有考虑努力因素、决策偏好对决策优化分析的影响),并对该模型进行了研究,主要包括:①基于担保销量的期权价格确定、契约对销售商风险和收益的影响;②供应商最优的期权购买量、生产批量,契约对供应商风险和收益的影响;③供应链协调。基本模型的相关研究将是后续章节量化研究的基础。4.研究了努力因素(供应商的研发投入、销售商的广告投入)对供应链期权销量担保契约的影响。在现实生活中销售商的努力水平是影响产品市承枨蟮闹匾蛩刂?事实上不仅销售商的营销努力(广告、促销)能够影响需求,供应商的生产努力(增加研发投入、提高售后服务质量)同样能够影响需求。因此,在基本模型研究基础上,将努力水平引入契约模型,考察在产品市场需求与努力水平相关情况下,销售商、供应商,以及供应链的决策优化问题。5.研究了供应链参与企业的决策风险偏好对供应链期权销量担保契约影响。在现实生活中人们在做决策时对风险的态度存在差异,在基本模型研究上,将决策者的决策风险偏好引入决策模型,并假定供应商和销售商的具有不变的绝对风险规避特征,利用Pratt-Arrow绝对风险厌恶度对决策中的风险成本进行了刻画,以此修正供应商和销售商的决策效用函数,考察了参与企业的决策风险偏好对供应链期权销量担保契约影响。6.研究了销售商的努力水平以及参与企业的决策风险偏好对供应链期权销量担保契约影响。由于在现实生活中,销售商的努力水平以及参与企业的决策风险偏好都将对供应商、销售商的决策同时产生影响,很难将这两种影响作用区分开来,因此,在上述章节研究基础之上,将努力水平以及供应链参与企业的决策风险偏好同时引入契约模型,考察它们对供应链契约的影响。7.对各决策模型进行了数值案例分析。论文通过数值算例,分别对上述决策模型进行了模拟分析,验证了结论的有效性。

全文目录

摘要  6-8
Abstract  8-14
第1章绪论  14-32
  1.1 选题背景与研究意义  14-15
    1.1.1 选题背景  14-15
    1.1.2 研究意义  15
  1.2 国内外供应链契约研究现状  15-27
    1.2.1 供应链刚性契约  16-19
      1.2.1.1 批发价格契约  16-18
      1.2.1.2 收益共享契约  18-19
      1.2.1.3 对供应链刚性契约的评述  19
    1.2.2 供应链柔性契约  19-27
      1.2.2.1 供应链柔性契约的界定与分类  19-20
      1.2.2.2 交易时间柔性契约  20-23
      1.2.2.3 交易数量柔性契约  23-25
      1.2.2.4 交易产品或服务质量柔性契约  25
      1.2.2.5 对供应链柔性契约的评述  25-27
  1.3 研究中存在的问题  27-29
  1.4 本文研究内容  29-32
第2章供应链期权销量担保契约的理论分析与概念模型  32-41
  2.1 问题提出  32-33
  2.2 期权销量担保契约的理论分析  33-37
    2.2.1 期权  33
    2.2.2 期权销量担保契约描述  33-35
    2.2.3 期权销量担保契约在具体应用中需考虑的关键因素  35-36
    2.2.4 期权销量担保契约对供应链参与方的影响  36-37
  2.3 期权销量担保契约的概念模型  37-40
  2.4 本章小结  40-41
第3章供应链期权销量担保契约基本模型  41-52
  3.1 问题提出  41-43
  3.2 模型概述及期权价格确定  43-44
    3.2.1 模型概述  43
    3.2.2 期权价格确定  43-44
  3.3 供应商决策模型及决策分析  44-47
    3.3.1 生产批量的确定  44-45
    3.3.2 期权对供应商的收益和风险的影响  45-46
    3.3.3 供应商购买的最优担保销售量  46-47
  3.4 销售商决策模型及决策分析  47-48
  3.5 供应链协调  48-49
  3.6 算例分析  49-51
  3.7 本章小结  51-52
第4章考虑单一努力因素的供应链期权销量担保契约模型  52-66
  4.1 问题提出  52-53
  4.2 模型概述及期权价格的确定  53-54
    4.2.1 模型概述  53-54
    4.2.2 期权价格的确定  54
  4.3 期权销量担保契约基本模型  54-58
    4.3.1 供应商决策模型  54-56
    4.3.2 销售商决策模型  56
    4.3.3 整合供应链决策模型  56-57
    4.3.4 供应链协调  57-58
  4.4 期权销量担保契约的修正模型  58-61
    4.4.1 供应商决策模型  58-59
    4.4.2 销售商决策模型  59
    4.4.3 整合供应链决策模型  59
    4.4.4 供应链协调  59-60
    4.4.5 收益共享和努力成本共担的比例确定  60-61
  4.5 模型优化分析  61-63
  4.6 算例分析  63-65
  4.7 本章小结  65-66
第5章考虑双重努力因素的供应链期权销量担保契约模型  66-80
  5.1 问题提出  66-68
  5.2 模型概述及期权价格的确定  68-69
    5.2.1 模型概述  68-69
    5.2.2 期权价格的确定  69
  5.3 期权销量担保契约基本模型及优化分析  69-74
    5.3.1 供应商的决策模型及优化分析  69-71
    5.3.2 销售商的决策模型及优化分析  71-73
    5.3.3 整合供应链的决策模型及优化分析  73-74
    5.3.4 供应链协调  74
  5.4 期权销量担保契约的修正模型及优化分析  74-77
    5.4.1 供应商的决策模型及优化分析  75-76
    5.4.2 销售商的决策模型及优化分析  76-77
    5.4.3 整合供应链决策模型及优化分析  77
    5.4.4 供应链协调  77
  5.5 算例分析  77-79
  5.6 本章小结  79-80
第6章考虑决策风险偏好因素的供应链期权销量担保契约模型  80-90
  6.1 问题提出  80-81
  6.2 模型概述  81-83
    6.2.1 定义和说明  81
    6.2.2 期权价格的确定  81-82
    6.2.3 决策风险偏好的度量  82-83
  6.3 供应商决策模型及决策分析  83-85
    6.3.1 供应商的决策模型  83
    6.3.2 最优担保销售量及生产批量的确定  83-85
  6.4 销售商决策模型及决策分析  85-86
  6.5 供应链的协调  86-87
  6.6 算例分析  87-88
  6.7 本章小结  88-90
第7章考虑努力水平和决策风险偏好的供应链期权销量担保契约模型  90-106
  7.1 问题提出  90-91
  7.2 模型概述及期权价格的确定  91-93
    7.2.1 模型概述  91-92
    7.2.2 期权价格的确定  92
    7.2.3 决策风险偏好的度量  92-93
  7.3 模型建立与分析  93-101
    7.3.1 期权销量担保契约基本模型  93-99
      7.3.1.1 供应商决策模型  93-96
      7.3.1.2 销售商决策模型  96-97
      7.3.1.3 供应链整合决策模型  97-98
      7.3.1.4 供应链协调  98-99
    7.3.2 期权销量担保契约的修正模型  99-101
      7.3.2.1 供应商决策的修正模型  99-100
      7.3.2.2 销售商决策的修正模型  100
      7.3.2.3 整合供应链决策模型  100
      7.3.2.4 供应链协调  100-101
  7.4 模型优化分析  101-103
  7.5 算例分析  103-105
  7.6 本章小结  105-106
结论  106-108
致谢  108-109
参考文献  109-117
攻读博士学位期间发表的论文及科研情况  117-118

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