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金融风险存在与度量最新进展研究

作　者: 田萍
导　师: 张屹山
学　校: 吉林大学
专　业: 数量经济学
关键词: 金融风险金融衍生工具缺失数据贝塔系数金融资产度量方法合理定价技术分析应用传统最新进展
分类号: F830.99
类　型: 博士论文
年　份: 2005年
下　载: 1327次
引　用: 5次
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内容摘要

本文从技术分析的角度更广泛的对金融风险的存在和度量方法的最新进展进行了研究,并在传统的对金融风险研究的基础上把金融衍生工具产生的风险单独提出。由于这类风险是金融市场风险的重要组成部分,又不适合直接对其应用传统的方法度量,而金融衍生工具的合理定价是对这类风险准确度量的前提,本文给出了几种主要的金融衍生工具的定价公式。对于传统的度量金融风险的方法,我们主要关心的是贝塔系数方法近期关于时变贝塔系数方向的发展及应用。此外,我们认为如果能对金融资产进行准确的建模和估计,其结果无疑会对金融市场风险的正确认识和度量有很大的帮助。本文最后一章利用EM 算法,给出了有缺失数据时ARMA(1,1)模型的参数估计方法,无论在方法应用还是最后的实证研究上,该方法相比以前处理缺失数据的方法都有很大的优点。

全文目录

绪论  6-9
第一章金融风险概述  9-25
  第一节金融风险简介  10-15
  第二节传统的金融风险度量方法  15-22
  第三节金融风险的防范和控制  22-25
第二章金融衍生工具的风险再造与度量  25-64
  第一节金融衍生市场概况  25-28
  第二节金融衍生工具的风险再造性  28-29
  第三节金融债券与利率  29-35
  第四节金融互换  35-37
  第五节金融期权  37-49
  第六节金融期货与远期  49-64
第三章 VaR 方法度量金融风险  64-75
  第一节对VaR 度量方法的进一步研究  64-69
  第二节 VaR 模型的事后检验  69-75
第四章风险度量的贝塔系数方法  75-94
  第一节经典的CAPM 模型  75-78
  第二节系统风险的特征分析  78-82
  第三节系统风险贝塔系数的估计与预测方法  82-86
  第四节近期CAPM 模型的发展——时变贝塔的CAPM 模型  86-94
第五章时变贝塔系数在金融市场中的应用  94-110
  第一节问题的提出  94-96
  第二节所用模型的介绍  96-99
  第三节对我国股市的实证研究  99-110
第六章缺失数据下ARMA(1, 1)模型估计方法  110-132
  第一节引言  110-112
  第二节 EM算法简介  112-113
  第三节一个数据缺失时参数的估计方法  113-122
  第四节连续两个数据缺失时参数的估计方法  122-130
  第五节实例应用  130-132
结论  132-134
参考文献  134-138
攻读博士学位期间发表的主要论文及其它成果  138-139
致谢  139-141
论文摘要(中文)  141-145
论文摘要(英文)  145-150
吉林大学博士学位论文原创性声明  150

金融风险存在与度量最新进展研究

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