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一类风险模型的破产问题

作　者: 贺江
导　师: 常祖领
学　校: 郑州大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 马尔科夫骨架过程破产问题破产时间破产概率
分类号: O211.67
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 16次
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内容摘要

本文中,我们主要讨论了由古典风险模型的推广形式所得到的关于破产问题一些重要的结果。首先,我们简单介绍了古典风险模型,以对其有个了解；然后,介绍了近些年来发展比较迅速的马尔科夫骨架过程的知识；最后利用马尔科夫骨架过程的理论,得到索赔额服从指数分布的风险模型的破产问题的一些重要的结果,如：破产时间的分布、破产概率、破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布等。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-7
第一章绪论  7-11
  1.1 引言  7
  1.2 古典风险模型  7-9
  1.3 风险理论的研究状况  9-11
第二章 Markov骨架过程基本知识  11-21
  2.1 引言  11
  2.2 基本记号及预备知识  11-21
第三章索赔额服从指数分布的风险模型的破产问题  21-39
  3.1 引言  21
  3.2 不带随机投入的风险模型的破产问题  21-29
  3.3 带有随机投入的风险模型的破产问题  29-39
第四章总结  39-40
参考文献  40-43
致谢  43

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